Questions marquées «time-series»

Les séries chronologiques sont des données observées dans le temps (soit en temps continu, soit à des périodes discrètes).

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Utilisation de HMM en finance quantitative. Des exemples de HMM qui fonctionnent pour détecter les tendances / tournants?
Je découvre le monde merveilleux de ces "modèles de Markov cachés", également appelés "modèles à changement de régime". Je souhaite adapter un HMM en R pour détecter les tendances et les tournants. Je voudrais construire le modèle le plus générique possible afin de pouvoir le tester sur de nombreux prix. …
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Fonction ETS (), comment éviter des prévisions non conformes aux données historiques?
Je travaille sur un alogorithme en R pour automatiser un calcul de prévision mensuelle. J'utilise, entre autres, la fonction ets () du package de prévisions pour calculer les prévisions. Cela fonctionne très bien. Malheureusement, pour certaines séries temporelles spécifiques, le résultat que j'obtiens est bizarre. Veuillez trouver ci-dessous le code …
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tendance stochastique vs déterministe / saisonnalité dans les prévisions de séries chronologiques
J'ai une formation modérée en prévision de séries chronologiques. J'ai regardé plusieurs livres de prévisions et je ne vois pas les questions suivantes abordées dans aucun d'entre eux. J'ai deux questions: Comment pourrais-je déterminer objectivement (via un test statistique) si une série temporelle donnée a: Saisonnalité stochastique ou saisonnalité déterministe …
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Confusion avec le test Dickey Fuller augmenté
Je travaille sur l'ensemble des données electricitydisponibles dans le package R TSA. Mon objectif est de savoir si un arimamodèle sera approprié pour ces données et éventuellement de l'adapter. J'ai donc procédé comme suit: 1er: Tracer la série chronologique qui a résulté si le graphique suivant: 2e: Je voulais prendre …
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Critères de définition de la largeur de la fenêtre STL
Utilisé Rpour effectuer la décomposition STL, s.windowcontrôle la vitesse à laquelle la composante saisonnière peut changer. De petites valeurs permettent un changement plus rapide. Définir la fenêtre saisonnière sur infini équivaut à forcer la composante saisonnière à être périodique (c.-à-d. Identique sur plusieurs années). Mes questions: Si j'ai une série …
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Modèle mixte vs erreurs standard de regroupement pour les études multisites - Pourquoi un modèle mixte est-il tellement plus efficace?
J'ai un ensemble de données composé d'une série de décomptes mensuels de «bâtons cassés» provenant d'une poignée de sites. J'essaie d'obtenir une seule estimation récapitulative à partir de deux techniques différentes: Technique 1: Ajustez un «bâton cassé» avec un GLM de Poisson avec une variable indicatrice 0/1, et utilisez une …
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Auto.arima vs autobox diffèrent-ils?
De la lecture des messages sur ce site, je sais qu'il existe une fonction R auto.arima(dans le forecast package ). Je sais également qu'IrishStat , membre de ce site, a construit la boîte automatique du package commercial au début des années 1980. Comme ces deux packages existent aujourd'hui et sélectionnent …
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