Question originale (25/07/14): Cette citation des médias est-elle logique, ou existe-t-il une meilleure façon statistique de visualiser la série d'accidents d'avion récents? Cependant, Barnett attire également l'attention sur la théorie de la distribution de Poisson, ce qui implique que les intervalles courts entre les accidents sont en fait plus probables …
Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test non paramétrique comme Mann-Whitney-U-testcela entraînerait la perte …
J'ai un échantillon d'environ 1000 valeurs. Ces données sont obtenues à partir du produit de deux variables aléatoires indépendantes . La première variable aléatoire a une distribution uniforme . La distribution de la deuxième variable aléatoire n'est pas connue. Comment estimer la distribution de la deuxième variable aléatoire ( )?ξ∗ψξ∗ψ\xi …
J'étudie un cours d'apprentissage automatique et les diapositives de la conférence contiennent des informations que je trouve en contradiction avec le livre recommandé. Le problème est le suivant: il existe trois classificateurs: classificateur A offrant de meilleures performances dans la plage inférieure des seuils, classificateur B offrant de meilleures performances …
Je travaille avec un ensemble de données ayant N environ 200 000. Dans les régressions, je vois des valeurs de signification très faibles << 0,001 associées à de très petites tailles d'effet, par exemple r = 0,028. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe un moyen de principe de décider …
Supposons que je possède des échantillons de deux populations distinctes. Si je mesure le temps qu'il faut à chaque membre pour accomplir une tâche, je peux facilement estimer la moyenne et la variance de chaque population. Si je fais maintenant l'hypothèse d'un appariement aléatoire avec un individu de chaque population, …
J'écris sur l'utilisation d'une «distribution de probabilité conjointe» pour un public qui serait plus susceptible de comprendre la «distribution multivariée», donc j'envisage d'utiliser la dernière. Cependant, je ne veux pas perdre de sens en faisant cela. Wikipédia semble indiquer qu'il s'agit de synonymes. Sont-ils? Sinon, pourquoi pas?
La valeur attendue d'une distribution f(x)f(x)f(x) est la moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx La valeur la plus probable est le mode, c'est-à-dire la valeur la plus probable. Cependant, nous attendons-nous à voir nombreuses fois? Citant d' ici :E[x]E[x]E[x] Si les résultats ne sont …
J'essaie de comprendre les chaînes de Markov en utilisant SAS. Je comprends qu'un processus de Markov est un processus dans lequel l'état futur dépend uniquement de l'état actuel et non de l'état passé et il existe une matrice de transition qui capture la probabilité de transition d'un état à un …
En théorie des probabilités, une variable aléatoire non négative XXX est appelée réseau s'il existe d≥0d≥0d \geq 0 tel que ∑∞n=0P(X=nd)=1∑n=0∞P(X=nd)=1\sum_{n=0}^{\infty}P(X=nd) = 1 . Existe-t-il une interprétation géométrique pour expliquer pourquoi cette définition est appelée un réseau?
Pour que le CLT se vérifie, nous avons besoin que la distribution que nous souhaitons approximer ait une moyenne et une variance finie σ 2 . Serait-il vrai de dire que pour le cas de la distribution de Cauchy, dont la moyenne et la variance ne sont pas définies, le …
Dans le livre de Steven Pinker, Better Angels of Our Nature , il note que La probabilité est une question de perspective. Vu à une distance suffisamment proche, les événements individuels ont des causes déterminées. Même un tirage au sort peut être prévu à partir des conditions de départ et …
Peut-on dire quelque chose sur la dépendance d'une variable aléatoire et d'une fonction d'une variable aléatoire? Par exemple, dépend-il de ?X2X2X^2XXX
Pr(data)Pr(data)\Pr(\textrm{data}) Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)Pr(parameters∣data)=Pr(data∣parameters)Pr(parameters)Pr(data)\Pr(\text{parameters} \mid \text{data}) = \frac{\Pr(\textrm{data} \mid \textrm{parameters}) \Pr(\text{parameters})}{\Pr(\text{data})} est appelé une constante de normalisation . C'est quoi exactement? Quel est son objectif? Pourquoi ressemble-t-il à ? Pourquoi cela ne dépend-il pas des paramètres?Pr(data)Pr(data)\Pr(data)
En tant qu'étudiant en physique, j'ai fait l'expérience de la conférence «Pourquoi je suis un bayésien» peut-être une demi-douzaine de fois. C'est toujours la même chose - le présentateur explique avec suffisance comment l'interprétation bayésienne est supérieure à l'interprétation fréquentiste prétendument employée par les masses. Ils mentionnent la règle de …
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