Statistiques et Big Data normal-distribution

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Distributions non normales avec zéro asymétrie et zéro excès de kurtosis?

Question principalement théorique. Existe-t-il des exemples de distributions non normales dont les quatre premiers moments sont égaux à ceux de la normale? Pourraient-ils exister en théorie?

19 normal-distribution skewness moments theory kurtosis

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La distribution normale converge-t-elle vers une distribution uniforme lorsque l'écart-type augmente à l'infini?

La distribution normale converge-t-elle vers une certaine distribution si l'écart-type croît sans limites? il me semble que le pdf commence à ressembler à une distribution uniforme avec des bornes données par . Est-ce vrai?[−2σ,2σ][−2σ,2σ][-2 \sigma, 2 \sigma]

18 normal-distribution convergence

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Distribution du maximum de deux variables normales corrélées

Disons que j'ai deux variables aléatoires normales standard et qui sont conjointement normales avec le coefficient de corrélation .X1X1X_1 rX2X2X_2rrr Quelle est la fonction de distribution de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation normal-distribution extreme-value

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Pourquoi kurtosis d'une distribution normale est 3 au lieu de 0

Que veut dire l'affirmation selon laquelle le kurtosis d'une distribution normale est 3. Est-ce que cela signifie que sur la ligne horizontale, la valeur de 3 correspond à la probabilité de pic, c'est-à-dire que 3 est le mode du système? Quand je regarde une courbe normale, il semble que le …

18 normal-distribution moments kurtosis

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Carré de distribution normale avec variance spécifique

Quelle est la distribution du carré d'une variable aléatoire normalement distribuée avec ? Je sais est un argument valable pour la mise au carré d'une distribution normale standard , mais qu'en est-il du cas de la variance non unitaire?X2X2X^2X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2(1)=Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2

18 distributions normal-distribution

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RBF gaussien vs noyau gaussien

Quelle est la différence entre une régression linéaire avec une fonction de base radiale gaussienne (RBF) et une régression linéaire avec un noyau gaussien?

18 regression normal-distribution kernel-trick

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Théorème central limite et loi des grands nombres

J'ai une question très débutante concernant le théorème de limite centrale (CLT): Je sais que le CLT indique qu'une moyenne de variables aléatoires iid est distribuée approximativement normalement (pour , où est l'indice des sommets) ou que la variable aléatoire normalisée aurait une distribution normale standard.n→∞n→∞n \to \inftynnn Or, la …

18 probability normal-distribution convergence central-limit-theorem law-of-large-numbers

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Évaluer l'intervalle défini de la distribution normale

Je sais qu'une formule facile à manipuler pour le CDF d'une distribution normale manque quelque peu, en raison de la fonction d'erreur compliquée qu'elle contient. Cependant, je me demande s'il existe une belle formule pour . Ou quelle pourrait être l'approximation de "l'état de l'art" pour ce problème.N( c-≤ x …

18 normal-distribution approximation

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Pourquoi nous n'utilisons pas la distribution t pour construire un intervalle de confiance pour une proportion?

Pour calculer l'intervalle de confiance (IC) pour la moyenne avec un écart-type de population inconnu (sd), nous estimons l'écart-type de la population en utilisant la distribution t. Notamment, CI=X¯±Z95%σX¯CI=X¯±Z95%σX¯CI=\bar{X} \pm Z_{95\% }\sigma_{\bar X} où σX¯=σn√σX¯=σn\sigma_{\bar X} = \frac{\sigma}{\sqrt n} . Mais parce que, nous n'avons pas d'estimation ponctuelle de l'écart …

18 normal-distribution confidence-interval sampling t-distribution

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Postérieure normale multivariée

C'est une question très simple mais je ne trouve la dérivation nulle part sur Internet ou dans un livre. J'aimerais voir comment un bayésien met à jour une distribution normale multivariée. Par exemple: imaginez que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, {\bf \Sigma}) \\ \mathbb{P}({\bf …

18 bayesian normal-distribution matrix posterior linear-algebra

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Générer des nombres aléatoires suite à une distribution dans un intervalle

J'ai besoin de générer des nombres aléatoires suivant la distribution normale dans l'intervalle (a,b)(a,b)(a,b) . (Je travaille dans R.) Je sais que la fonction rnorm(n,mean,sd)générera des nombres aléatoires suivant la distribution normale, mais comment définir les limites d'intervalle à l'intérieur de cela? Existe-t-il des fonctions R particulières disponibles pour cela?

17 r normal-distribution matlab simulation random-generation

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Pourquoi ne pas utiliser la distribution T pour estimer la moyenne lorsque l'échantillon est grand?

Les cours de statistiques de base suggèrent souvent d'utiliser une distribution normale pour estimer la moyenne d'un paramètre de population lorsque la taille de l'échantillon n est grande (généralement supérieure à 30 ou 50). La distribution T de Student est utilisée pour des échantillons de plus petite taille afin de …

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Différence entre la distribution normale standard multivariée et la copule gaussienne

Je me demande quelle est la différence entre la distribution normale standard multivariée et la copule gaussienne, car lorsque je regarde la fonction de densité, elles me semblent les mêmes. Mon problème est de savoir pourquoi la copule gaussienne est introduite ou quel avantage la copule gaussienne génère ou quelle …

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pdf du produit de deux variables aléatoires indépendantes, normale et khi carré

quel est le pdf du produit de deux variables aléatoires indépendantes X et Y, si X et Y sont indépendants? X est distribué normalement et Y est distribué khi carré. Z = XY si a une distribution normale et a une distribution du chi carré avec degré de liberté Y …

17 normal-distribution chi-squared random-variable

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Mise à jour bayésienne avec de nouvelles données

Comment procéder pour calculer un postérieur avec un N ~ (a, b) antérieur après avoir observé n points de données? Je suppose que nous devons calculer la moyenne et la variance de l'échantillon des points de données et faire une sorte de calcul qui combine le postérieur avec le précédent, …

17 bayesian normal-distribution conjugate-prior

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