Pourquoi est-il si courant d'obtenir des estimations du maximum de vraisemblance des paramètres, mais vous n'entendez pratiquement jamais parler des estimations des paramètres de vraisemblance attendues (c'est-à-dire basées sur la valeur attendue plutôt que sur le mode d'une fonction de vraisemblance)? Est-ce principalement pour des raisons historiques ou pour des …
Certaines distributions ont des prieurs conjugués et d'autres non. Cette distinction n'est-elle qu'un accident? Autrement dit, vous faites le calcul, et cela fonctionne d'une manière ou d'une autre, mais cela ne vous dit vraiment rien d'important sur la distribution, sauf pour le fait lui-même? Ou la présence ou l'absence d'un …
Je suis intéressé par des exemples de sources (code R, packages R, livres, chapitres de livre, articles, liens, etc.) pour apprendre des concepts statistiques et mathématiques via R (cela pourrait aussi se faire dans d'autres langues, mais R est ma saveur préférée). Le défi est que l'apprentissage du matériel repose …
Dans leur manuel, Modèles graphiques, familles exponentielles et inférence variationnelle , M. Jordan et M. Wainwright discutent du lien entre les familles exponentielles et les champs aléatoires de Markov (modèles graphiques non dirigés). J'essaie de mieux comprendre la relation entre eux avec les questions suivantes: Tous les MRF sont-ils membres …
Quelles distributions ont des solutions sous forme fermée pour les estimations du maximum de vraisemblance des paramètres à partir d'un échantillon d'observations indépendantes?
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon vecteur par la matrice de rotation PCA. Les …
Dans les statistiques classiques, il existe une définition selon laquelle une statistique TTT d'un ensemble de données y1,…,yny1,…,yny_1, \ldots, y_n est définie pour être complète pour un paramètre θθ\theta il est impossible de former un estimateur sans biais de 000 partir de celui-ci de manière non triviale. Autrement dit, la …
Je faisais du travail dans scipy et une conversation a eu lieu avec un membre du groupe de base scipy pour savoir si une variable aléatoire discrète non négative peut avoir un moment indéfini. Je pense qu'il a raison mais n'a pas de preuve à portée de main. Quelqu'un peut-il …
Existe-t-il un exemple où deux tests défendables différents avec des probabilités proportionnelles conduiraient à des inférences nettement différentes (et également défendables), par exemple, où les valeurs de p sont de l'ordre de grandeur très éloignées, mais le pouvoir des alternatives est similaire? Tous les exemples que je vois sont très …
Je connais la définition de la matrice définie positive symétrique (SPD), mais je veux en savoir plus. Pourquoi sont-ils si importants, intuitivement? Voici ce que je sais. Quoi d'autre? Pour une donnée donnée, la matrice de co-variance est SPD. La matrice de co-variance est une métrique importante, voir cet excellent …
Est-ce que les statistiques sont mathématiques ou non? Étant donné que ce sont tous des chiffres, principalement enseignés par les départements de mathématiques et que vous obtenez des crédits en mathématiques, je me demande si les gens ne le pensent pas à moitié en plaisantant quand ils le disent, comme …
J'ai une variable aléatoire où a est normalement distribué . Que puis-je dire à propos de et ? Une approximation serait également utile.X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)E(X)E(X)E(X)Var(X)Var(X)Var(X)
migré depuis math.stackexchange . Je traite un long flux d'entiers et j'envisage de suivre quelques instants afin de pouvoir calculer approximativement divers centiles pour le flux sans stocker beaucoup de données. Quelle est la façon la plus simple de calculer des centiles à partir de quelques instants. Existe-t-il une meilleure …
Pour une mission, on m'a demandé de fournir une preuve que k-means converge en un nombre fini d'étapes. Voici ce que j'ai écrit: CCCE( C) = ∑Xmini = 1k∥ x - cje∥2E(C)=∑Xminje=1k‖X-cje‖2E(C)=\sum_{\mathbf{x}}\min_{i=1}^{k}\left\Vert \mathbf{x}-\mathbf{c}_{i}\right\Vert ^{2}E( C)E(C)E(C) L'étape 2 fait référence à l'étape qui étiquette chaque point de données par son centre …
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