Questions marquées «kolmogorov-smirnov»

Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test de la qualité de l'ajustement des données à une distribution. Il est souvent utilisé pour tester si une variable est normalement distribuée.

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Comment déterminer quelle distribution correspond le mieux à mes données?
J'ai un jeu de données et j'aimerais savoir quelle distribution correspond le mieux à mes données. J'ai utilisé le fitdistr() fonction pour estimer les paramètres nécessaires pour décrire la distribution supposée (c.-à-d. Weibull, Cauchy, Normal). En utilisant ces paramètres, je peux effectuer un test de Kolmogorov-Smirnov pour estimer si les …
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Kolmogorov-Smirnov avec des données discrètes: Quelle est la bonne utilisation de dgof :: ks.test dans R?
Questions pour débutants: Je veux tester si deux ensembles de données discrets proviennent de la même distribution. Un test de Kolmogorov-Smirnov m'a été proposé. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) semble dire que le test de Kolmogorov-Smirnov peut être utilisé à cette fin, mais son comportement est "conservateur" avec …
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Comment projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA?
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon vecteur par la matrice de rotation PCA. Les …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
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Comprendre le test de Kolmogorov-Smirnov dans R
J'essaie de comprendre la sortie de la fonction de test de Kolmogorov-Smirnov (deux échantillons, deux côtés). Voici un test simple. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x and y #D = 0.5, p-value = 0.1641 #alternative hypothesis: two-sided # #Warning …
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Que croire: test de Kolmogorov-Smirnov ou intrigue QQ?
J'essaie de déterminer si mon ensemble de données de données continues suit une distribution gamma avec des paramètres forme 1,7 et taux 0,000063.====== Le problème est que lorsque j'utilise R pour créer un tracé QQ de mon ensemble de données rapport à la distribution théorique gamma (1.7, 0.000063), j'obtiens un …
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Puis-je utiliser Kolmogorov-Smirnov pour comparer deux distributions empiriques?
Peut-on utiliser le test d'ajustement de Kolmogorov-Smirnov pour comparer deux distributions empiriques afin de déterminer si elles semblent provenir de la même distribution sous-jacente, plutôt que de comparer une distribution empirique à une distribution de référence prédéfinie? Permettez-moi d'essayer de poser cette question d'une autre manière. Je collecte N échantillons …
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Test d'échantillonnage IID
Comment testeriez-vous ou vérifiez-vous que l'échantillonnage est IID (indépendant et identique)? Notez que je ne veux pas dire gaussien et identique, juste IID. Et l'idée qui me vient à l'esprit est de diviser à plusieurs reprises l'échantillon en deux sous-échantillons de taille égale, d'effectuer le test de Kolmogorov-Smirnov et de …
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