Statistiques et Big Data hypothesis-testing

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Quelle est la différence entre wilcox.test et coin :: wilcox_test dans R?

Ces deux fonctions existent dans R mais je ne connais pas leurs différences. Il semble qu'ils ne retournent que les mêmes valeurs p lors de l'appel wilcox.testavec correct=FALSE, et wilcox_test(dans le paquet de pièces) avec distribution="aymptotic". Pour les autres valeurs, ils renvoient des valeurs p différentes. Renvoie également wilcox.testtoujours W …

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Comment tester l'uniformité dans plusieurs dimensions?

Tester l'uniformité est quelque chose de courant, mais je me demande quelles sont les méthodes pour le faire pour un nuage de points multidimensionnel.

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Différence entre les tests unilatéraux et bilatéraux?

Pendant mes études pour mon cours de statistiques, j'essayais de comprendre la différence entre les tests d'hypothèse unilatéraux et bilatéraux. Plus précisément, pourquoi le test unilatéral rejette-t-il le nul alors que celui bilatéral ne le fait pas? Un exemple:

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Comment tester si un échantillon de données correspond à la famille de distribution Gamma?

J'ai un échantillon de données qui a été généré à partir d'une variable aléatoire continue X. Et à partir de l'histogramme que je dessine en utilisant R, je suppose que peut-être la distribution de X obéit à une certaine distribution Gamma. Mais je ne connais pas les paramètres exacts de …

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Utilisation d'un test de signification statistique pour valider les résultats de l'analyse de grappes

J'étudie l'utilisation des tests de signification statistique (SST) pour valider les résultats de l'analyse en grappes. J'ai trouvé plusieurs articles sur ce sujet, tels que « Signification statistique du regroupement pour les données de grande taille et de faible taille d'échantillon » par Liu, Yufeng et al. (2008) " Sur …

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Test de signification sur la différence du coefficient de corrélation de Spearman

(Merci beaucoup pour les réponses rapides! J'ai mal fait de poser la question, alors laissez-moi réessayer.) Je ne sais pas comment déterminer si la différence entre deux corrélations de Spearman est statistiquement significative. J'aimerais savoir comment le découvrir. La raison pour laquelle je voulais le savoir est que dans l'article …

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Le chi carré peut-il être utilisé pour comparer des proportions?

J'ai lu que le test du chi carré est utile pour voir si un échantillon est significativement différent d'un ensemble de valeurs attendues. Par exemple, voici un tableau des résultats d'une enquête concernant les couleurs préférées des gens (n = 15 + 13 + 10 + 17 = 55 répondants …

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LARS vs descente coordonnée pour le lasso

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de LARS [1] par rapport à l'utilisation de la descente de coordonnées pour ajuster la régression linéaire régularisée L1? Je m'intéresse principalement aux aspects de performance (mes problèmes ont tendance à avoir Ndes centaines de milliers et p<20). Cependant, toute autre …

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Comparaison des queues de deux distributions d'échantillons

J'ai deux ensembles de données qui sont à peu près centrés sur zéro, mais je soupçonne qu'ils ont des queues différentes. Je connais quelques tests pour comparer la distribution à une distribution normale, mais je voudrais comparer directement les deux distributions. Existe-t-il un test simple pour comparer le gras de …

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Vous testez deux échantillons indépendants pour le nul du même biais?

Quels tests sont disponibles pour tester deux échantillons indépendants pour l'hypothèse nulle qu'ils proviennent de populations avec le même biais? Il existe un test classique à 1 échantillon pour savoir si le biais est égal à un nombre fixe (le test implique le 6ème moment de l'échantillon!); y a-t-il une …

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Package GBM vs Caret utilisant GBM

J'ai ajusté le modèle à l'aide caret, mais j'ai ensuite réexécuté le modèle à l'aide du gbmpackage. Je crois comprendre que le caretpackage utilise gbmet que la sortie doit être la même. Cependant, un simple test rapide utilisant data(iris)montre une différence dans le modèle d'environ 5% en utilisant RMSE et …

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Comment définir une région de rejet lorsqu'il n'y a pas d'UMP?

Considérons le modèle de régression linéaire y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Soit vs .H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 On peut en déduire que , où . Et est la notation typique de la matrice de l'annihilateur, , où est la variable dépendante …

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Vous observez k têtes sur n lancers. La pièce est-elle juste?

On m'a posé cette question avec dans une interview. Y a-t-il une réponse «correcte»?( n , k ) = ( 400 , 220 )(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Supposons que les lancers soient iid et que la probabilité des têtes soit . La distribution du nombre de têtes en 400 …

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Que faire lorsque les moyennes de deux échantillons sont significativement différentes mais que la différence semble trop petite pour être importante

J'ai deux échantillons ( dans les deux cas). Les moyennes diffèrent d'environ deux fois la std groupée. dev. La valeur résultante est d'environ 10. Bien qu'il soit bon de savoir que j'ai démontré de façon concluante que les moyennes ne sont pas les mêmes, cela me semble être dicté par …

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Comment tester si une matrice de covariance a changé sur deux points dans le temps?

Ma tâche consiste à tester s'il y a un changement dans la matrice de covariance de 6 variables. Les valeurs de 6 variables sont mesurées deux fois chez les mêmes sujets (3 ans entre les mesures). Comment puis je faire ça? J'ai fait la plupart de mon travail en utilisant …

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