Statistiques et Big Data

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Calcul des régions de confiance 2D à partir d'échantillons MCMC

Je voudrais tracer des régions de confiance 2D (à 1-sigma, 2-sigma) pour un modèle que j'ai adapté aux données. J'ai utilisé PyMC pour générer des échantillons postérieurs de 50k MCMC pour mon modèle avec 6 paramètres. Je sais que le processus de création de régions de confiance est quelque chose …

8 confidence-interval mcmc python

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Modèle de choix multicatégorie avec catégories données

J'ai trois catégories de produits, . Chaque catégorie comprend deux produits, . Je fournis plusieurs types de situations de choix, 1) le sujet du test est présenté dans une seule catégorie et fait pour choisir un produit, 2) le sujet du test est présenté avec deux catégories et fait pour …

8 multivariate-analysis conjoint-analysis

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Comparaison des retours de backtesting avec les retours de trading réels

J'ai 10 ans de performances simulées backtests de certaines stratégies de trading (en utilisant les prix historiques) et N mois de performances de trading réelles. Quel test statistique puis-je faire pour savoir si je suis sur la bonne voie avec les numéros de backtesting? (les deux, en termes de rendements …

8 hypothesis-testing

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Montage d'un modèle mixte spécial dans R - alternatives à optim ()

Je voudrais faire quelque chose en R que SAS peut faire en utilisant le proc mixte de SAS (il y a bien un moyen de le faire en STATA es), à savoir adapter le soi-disant modèle bivarié de Reitsma et al (2005). Ce modèle est un modèle mixte spécial où …

8 r optimization

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Valeur attendue et variance de l'estimation du paramètre de pente

Je lis un texte, "Probability and Statistics" de Devore. Je regarde 2 éléments à la page 740: la valeur attendue et la variance de l'estimation deβ1β1\beta_1, qui est le paramètre de pente dans la régression linéaire Ouije=β0+β1Xje+ϵjeYi=β0+β1Xi+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i. ϵjeϵi\epsilon_i est gaussien (μ = 0 …

8 regression self-study linear

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Intervalles de signification et de crédibilité pour le terme d'interaction dans la régression logistique

J'ai ajusté une régression logistique bayésienne dans WinBugs et elle a un terme d'interaction. Quelque chose comme ça: P r o b (yje= 1 ) =l o g i t- 1( a +b1∗Xje+b2∗wje+b3∗Xje∗wje)Prob(yi=1)=logit−1(a+b1∗xi+b2∗wi+b3∗xi∗wi)\mathrm{Prob}(y_{i}=1) = \mathrm{logit}^{-1} (a + b_{1}*x_{i} + b_{2}*w_{i} + b_{3}*x_{i}*w_{i}) où Xxx est une variable continue normalisée, et …

8 logistic bayesian statistical-significance interaction

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Estimation de la densité avec une distribution tronquée?

J'ai quelques données qui sont clairement tronquées à gauche. Je souhaite l'adapter à une estimation de densité qui le manipulera d'une certaine manière au lieu d'essayer de le lisser. Quelles méthodes connues (comme d'habitude en R) peuvent résoudre ce problème? Exemple de code: set.seed(1341) x <- c(runif(30, 0, 0.01), rnorm(100,3)) …

8 r pdf histogram kernel-smoothing

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Pouvoir explicatif d'une variable

J'ai un modèle de régression linéaire simple. Ce que je veux calculer, c'est à quel point chacune de mes variables d'entrée est "importante", c'est-à-dire faire une déclaration quelque chose comme ceci: "60% de la puissance prédictive dans ce modèle provient de la variable var1, où var2 et var3 ont respectivement …

8 regression importance

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Sur l'utilisation des corrélations pondérées dans les données d'enquête agrégées

J'analyse les données de deux enquêtes que j'ai fusionnées ensemble: Enquête auprès du personnel scolaire, pour les années 2005-06 et 2007-08 Enquête auprès des élèves des écoles, pour les années 2005-2006 à 2008-2009 Pour ces deux ensembles de données, j'ai des observations (au niveau des élèves ou du personnel) de …

8 correlation survey multilevel-analysis

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Comparaison de modèles entre un modèle ARIMA et un modèle de régression

J'ai vraiment du mal à trouver comment comparer les modèles ARIMA et de régression. Je comprends comment évaluer les modèles ARIMA les uns par rapport aux autres et différents types de modèles de régression (c.-à-d. Régression vs régression dynamique avec erreurs AR) les uns contre les autres, mais je ne …

8 arima model-comparison dynamic-regression

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Besoins en mémoire de

Quelqu'un peut-il me dire les facteurs qui affectent les besoins en mémoire de kkk-signifie un regroupement avec un peu d'explication?

8 clustering k-means

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Où puis-je lire sur la justification de l'utilisation des distributions de probabilité paramétriques?

J'aimerais trouver une référence, de préférence gratuite sur Internet, où je pourrai lire la justification théorique ou pratique de l'utilisation des distributions de probabilité paramétriques / analytiques. Par distributions paramétriques, j'entends celles nommées comme Normal, Weibull, etc.

8 probability distributions references

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Somme approximative lognormale pdf (en R)

J'ai une application pour laquelle j'ai besoin d'une approximation de la somme lognormale pdf à utiliser dans le cadre d'une fonction de vraisemblance. La distribution de la somme lognormale n'a pas de forme fermée, et il y a un tas d'articles dans les journaux de traitement du signal sur différentes …

8 r lognormal

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ANOVA bayésienne à deux facteurs

Je souhaite installer une ANOVA bayésienne à deux facteurs dans des BUGS ou utiliser un package R. Malheureusement, j'ai du mal à trouver des ressources sur ce sujet. Aucune suggestion? Même un article décrivant l'approche serait utile.

8 r bayesian anova bugs

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Codage d'une interaction entre un prédicteur nominal et continu pour la régression logistique dans MATLAB

Nos données sont donc structurées comme suit: Nous avons participants, chaque participant peut être classé en 3 groupes ( G ), et pour chaque participant, nous avons échantillons d'une variable continue. Et nous essayons de prédire des valeurs qui sont soit 0 soit 1.MMM ∈ A , B , C∈UNE,B,C\in …

8 logistic matlab interaction