Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Problèmes avec le krigeage ordinaire
Je suivais cet article wiki lié au krigeage ordinaire Maintenant, ma matrice de covariance ressemble à ceci, pour 4 variables 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.406569659740599 0.548811636094027 0.740818220681718 1 Eh bien la relation entre semvariogramme et variogramme est donnée par γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)γ(h)/(C0)=1−C(h)/C(0)\gamma(h)/(C0) = 1 …
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Si vous exécutez une régression OLS sur des données transversales, devez-vous tester l'autocorrélation dans les résidus?
J'ai un ensemble d'observations, indépendant du temps. Je me demande si je dois exécuter des tests d'autocorrélation? Il me semble que cela n'a aucun sens, car il n'y a pas de composante temporelle dans mes données. Cependant, j'ai en fait essayé le test LM de corrélation en série, et cela …
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Comment tenir compte des mesures répétées dans glmer?
Ma conception est la suivante. yyy est la réponse de Bernoulli x1x1x_1 est une variable continue x2x2x_2 est une variable catégorielle (facteur) à deux niveaux L'expérience est complètement dans les sujets. Autrement dit, chaque sujet reçoit chaque combinaison dex1x1x_1 et x2x2x_2. Il s'agit d'une configuration de régression logistique à mesures …
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Erreurs standard des estimations de distribution hyperbolique utilisant la méthode delta?
Je veux calculer les erreurs standard d'une distribution hyperbolique ajustée. Dans ma notation, la densité est donnée par J'utilise le package HyperbolicDistr dans R. J'évalue les paramètres via la commande suivante:H(l;α,β,μ,δ)=α2−β2−−−−−−√2αδK1(δα2−β2−−−−−−√)exp(−αδ2+(l−μ)2−−−−−−−−−−√+β(l−μ))H(l;α,β,μ,δ)=α2−β22αδK1(δα2−β2)exp(−αδ2+(l−μ)2+β(l−μ))\begin{align*} H(l;\alpha,\beta,\mu,\delta)&=\frac{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{2\alpha \delta K_1 (\delta\sqrt{\alpha^2-\beta^2})} exp\left(-\alpha\sqrt{\delta^2+(l-\mu)^2}+\beta(l-\mu)\right) \end{align*} hyperbFit(mydata,hessian=TRUE) Cela me donne un mauvais paramétrage. Je le change en mon paramétrage …
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NN bayésiens régularisés par rapport aux NN classiques
J'ai vu quelques articles de recherche qui affirment que les réseaux de neurones classiques manquent généralement d'une capacité de généralisation satisfaisante, ce qui entraîne généralement des prévisions imprécises, et les ANN régularisés bayésiens (BRANN) sont plus robustes que les réseaux de rétropropagation standard et peuvent réduire ou éliminer le besoin …
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Alternatives au modèle logit multinomial
J'essaie d'estimer un modèle de choix professionnel avec trois choix. Existe-t-il des alternatives à l'utilisation de la régression logistique multinomiale lors de la gestion de ces résultats catégoriels non ordonnés? Lorsqu'il s'agit de variables dépendantes binaires, il semble y avoir plusieurs choix tels que le modèle LPM ainsi que le …
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auto.arima ne reconnaît pas le modèle saisonnier
J'ai un ensemble de données météorologiques quotidiennes, qui a, sans surprise, un effet saisonnier très fort. J'ai adapté un modèle ARIMA à cet ensemble de données en utilisant la fonction auto.arima du package de prévision. À ma grande surprise, la fonction n'applique aucune opération saisonnière - différenciation saisonnière, composantes saisonnières …
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Résultats négatifs des critères de regroupement
J'ai effectué un regroupement de points de coordonnées (longitude, latitude) et trouvé des résultats surprenants et négatifs à partir de critères de regroupement pour le nombre optimal de clusters. Les critères sont tirés du clusterCrit()package. Les points que j'essaie de regrouper sur un graphique (les caractéristiques géographiques de l'ensemble de …
8 r  clustering 
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Quand utiliser la médiane de l'échantillon comme estimateur pour la médiane d'une distribution log-normale?
Moi-même, j'utiliserais toujours la moyenne géométrique pour estimer une médiane lognormale. Cependant, dans le monde de l'industrie, l'utilisation de la médiane de l'échantillon donne parfois de meilleurs résultats. La question est donc la suivante: existe-t-il un intervalle / point de coupure à partir duquel la médiane de l'échantillon peut être …
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