Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Que signifie «la probabilité n'est définie que jusqu'à une constante multiplicative de proportionnalité» dans la pratique?
Je lis un article où les auteurs mènent d'une discussion sur l'estimation du maximum de vraisemblance au théorème de Bayes, apparemment comme une introduction pour les débutants. À titre d'exemple de vraisemblance, ils commencent par une distribution binomiale: p(x|n,θ)=(nx)θx(1−θ)n−xp(x|n,θ)=(nx)θx(1−θ)n−xp(x|n,\theta) = \binom{n}{x}\theta^x(1-\theta)^{n-x} puis connectez les deux côtés ℓ(θ|x,n)=xln(θ)+(n−x)ln(1−θ)ℓ(θ|x,n)=xln⁡(θ)+(n−x)ln⁡(1−θ)\ell(\theta|x, n) = x …
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Comment contrôlez-vous un facteur / variable?
À ma connaissance, "Contrôle" peut avoir deux significations dans les statistiques. Groupe témoin: dans une expérience, aucun traitement n'est administré au membre du groupe témoin. Ex: Placebo vs Drug: vous donnez des médicaments à un groupe et non à l'autre (contrôle), qui est également appelé «expérience contrôlée». Contrôle d'une variable: …
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Danger de base de Cox
Disons que j'ai un ensemble de données «cathéter rénal». J'essaie de modéliser une courbe de survie en utilisant un modèle de Cox. Si je considère un modèle de Cox: j'ai besoin de l'estimation du danger de base. En utilisant la fonction intégrée du package R , je peux facilement le …
19 r  cox-model  hazard 
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Tutoriels pour l'ingénierie des fonctionnalités
Comme chacun le sait, l'ingénierie des fonctionnalités est extrêmement importante pour l'apprentissage automatique, mais j'ai trouvé peu de matériaux associés à ce domaine. J'ai participé à plusieurs compétitions à Kaggle et je pense que de bonnes fonctionnalités peuvent même être plus importantes qu'un bon classificateur dans certains cas. Quelqu'un connaît-il …
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Corrélations réalisables pour les variables aléatoires lognormales
Considérons les variables aléatoires lognormales X1X1X_1 et X2X2X_2 avec log(X1)∼N(0,1)log⁡(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1) et log(X2)∼N(0,σ2)log⁡(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) . J'essaie de calculer ρmaxρmax\rho_{\max} et pour . Une étape dans la solution donnée que j'ai est:ρminρmin\rho_{\min}ρ(X1,X2)ρ(X1,X2)\rho (X_1,X_2) ρmax=ρ(exp(Z),exp(σZ))ρmax=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(σZ))\rho_{\max}=\rho (\exp(Z),\exp(\sigma Z)) et ,ρmin=ρ(exp(Z),exp(−σZ))ρmin=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(−σZ))\rho_{\min}=\rho (\exp(Z),\exp(-\sigma Z)) mais ils ont fait quelques références à la comonotonicité et à …
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Pourquoi la régression concerne-t-elle la variance?
Je lis cette note . À la page 2, il indique: "Quelle part de la variance des données s'explique par un modèle de régression donné?" "L'interprétation de la régression concerne la moyenne des coefficients; l'inférence concerne leur variance." J'ai lu de telles déclarations à plusieurs reprises, pourquoi nous soucierions-nous de …
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Une transformation de journal est-elle une technique valide pour tester les données non normales?
En examinant un article, les auteurs déclarent que «les variables de résultats continus présentant une distribution asymétrique ont été transformées, en utilisant les logarithmes naturels, avant que les tests t ne soient effectués pour satisfaire aux hypothèses préalables de normalité». Est-ce une façon acceptable d'analyser des données non normales, en …
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