J'ai un ensemble de données fonctionnant sur des millions de points de données en 3D. Pour le calcul que je fais, je dois calculer le voisin (recherche de plage) de chaque point de données dans un rayon, essayer d'ajuster une fonction, calculer l'erreur pour l'ajustement, répéter cela pour le prochain …
Je souhaite implémenter l'expression suivante en Python: xi=∑j=1i−1ki−j,jai−jaj,xi=∑j=1i−1ki−j,jai−jaj, x_i = \sum_{j=1}^{i-1}k_{i-j,j}a_{i-j}a_j, où et sont des tableaux numpy de taille , et est un tableau numpy de taille . La taille peut aller jusqu'à environ 10000, et la fonction fait partie d'une boucle interne qui sera évaluée plusieurs fois, donc la …
En pratique, le temps d'exécution de la résolution numérique d'un IVP est souvent dominé par la durée de l'évaluation du côté droit (RHS) . Supposons donc que toutes les autres opérations sont instantanées (c'est-à-dire sans coût de calcul). Si le temps d'exécution global pour résoudre l'IVP est limité, cela revient …
Supposons que nous ayons un système linéaire et que nous ne sachions rien de son conditionnement et que nous n'ayons aucune information préliminaire sur la solution. Nous appliquons aveuglément l'élimination gaussienne et obtenons une solution . Est-il possible de déterminer si cette solution est fiable (c'est-à-dire que le système est …
Disons que j'ai un système linéaire , qui converge rapidement en utilisant une méthode de Krylov appropriée (comme CG ou GMRES) pour tout . Si est une matrice de faible rang , la même méthode de Krylov sur le système convergera-t-elle également rapidement (idéalement avec un nombre supplémentaire d'itérations qui …
J'écris un papier reproductible, et le papier a des résultats de calcul qui sont générés par un script Python (un script MATLAB similaire génère des résultats presque identiques). Je pense que le papier serait plus facile à comprendre pour les lecteurs s'ils pouvaient faire correspondre les calculs dans le papier …
Dans la solution numérique des PDE à valeur limite initiale, il est très courant d'employer le parallélisme dans l'espace . Il est beaucoup moins courant d'employer une certaine forme de parallélisme dans la discrétisation temporelle , et ce parallélisme est généralement beaucoup plus limité. Je connais un nombre croissant de …
J'ai passé les deux derniers mois à coder un programme Fortran pour résoudre un système PDE particulier (décrit le flux / combustion de fluide). J'ai essayé d'utiliser le Fortran le plus récent et les nouvelles capacités de POO que le Fortran moderne possède. Je travaille seul et je n'ai pas …
Je veux calculer le spectre ( toutes les valeurs propres) d'une grande matrice clairsemée (des centaines de milliers de lignes). C'est dur. Je suis prêt à me contenter d'une approximation. Existe-t-il des méthodes d'approximation pour ce faire? Bien que j'espère une réponse générale à cette question, je serais également satisfait …
Autant j'essaye de trouver une explication concise sur Internet, je n'arrive pas à saisir le concept d'une différence finie mimétique, ou comment il se rapporte même aux différences finies standard. Il serait vraiment utile de voir quelques exemples simples de la façon dont ils sont mis en œuvre pour les …
J'essaie de trouver des ressources pour aider à expliquer comment choisir les conditions aux limites lors de l'utilisation de méthodes aux différences finies pour résoudre les PDE. Les livres et notes auxquels j'ai actuellement accès disent tous des choses similaires: Les règles générales régissant la stabilité en présence de frontières …
L'algorithme de Remez est une routine itérative bien connue pour approximer une fonction par un polynôme dans la norme minimax. Mais, comme le dit Nick Trefethen [1]: La plupart de ces [implémentations] remontent à plusieurs années et en fait, la plupart d'entre elles ne résolvent pas le problème général de …
Partout où j'ai vu, le didacticiel PETSc / documents, etc., dit qu'il est utile pour l'algèbre linéaire et spécifie généralement que les systèmes clairsemés en bénéficieront. Et les matrices denses? Je veux résoudreA x = bUNEX=bAx=b pour dense UNEUNEA. J'ai écrit mon propre code pour CG et QMR à Fortran. …
J'ai un problème lorsque je souhaite utiliser l'approximation de différence de centre d'ordre élevé: (−ui+2,j+16ui+1,j−30ui,j+16ui−1,j−ui−2,j12)(−ui+2,j+16ui+1,j−30ui,j+16ui−1,j−ui−2,j12)\left(\frac{-u_{i+2,j}+16u_{i+1,j}-30u_{i,j}+16u_{i-1,j}-u_{i-2,j}}{12}\right) pour l'équation de Poisson dans un domaine carré dans lequel les conditions aux limites sont:(uxx+uyy=0)(uxx+uyy=0)(u_{xx}+u_{yy}=0) Δ x = Δ y = 0,1u(0,y)=u(x,0)=u(x,1)=0,u(1,y)=sinπyu(0,y)=u(x,0)=u(x,1)=0,u(1,y)=sinπyu(0,y)=u(x,0)=u(x,1)=0,u(1,y)=\sin \pi y Δx=Δy=0.1Δx=Δy=0.1\Delta{x}=\Delta{y}=0.1 Lorsque je veux obtenir la valeur des points intérieurs du …
Si je comprends bien, étant donné qu'une solution à un programme linéaire se produit toujours au sommet de son ensemble réalisable polyédrique (si une solution existe et que la valeur optimale de la fonction objective est limitée par le bas, en supposant un problème de minimisation), comment une recherche dans …
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