Statistiques et Big Data r

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Comment effectuer une analyse résiduelle pour les prédicteurs indépendants binaires / dichotomiques en régression linéaire?

J'effectue la régression linéaire multiple ci-dessous dans R pour prédire les rendements des fonds gérés. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Ici, seuls GRI et MBA sont des prédicteurs binaires / dichotomiques; les prédicteurs restants sont continus. J'utilise ce code pour générer des tracés résiduels pour les variables binaires. plot(rawdata$GRI, reg$residuals) abline(lm(reg$residuals~rawdata$GRI, …

11 r multiple-regression categorical-data heteroscedasticity residuals

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Le test du rapport de vraisemblance et le test de Wald fournissent des conclusions différentes pour glm dans R

Je reproduis un exemple de modèles généralisés, linéaires et mixtes . Mon MWE est ci-dessous: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution, NoofPlates, NoPositive) fm1 <- …

11 r logistic generalized-linear-model likelihood-ratio z-test

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Comment vérifier si mes données correspondent à la distribution normale du journal?

J'aimerais vérifier Rsi mes données correspondent aux distributions log-normales ou Pareto. Comment pourrais-je faire ça? Peut ks.test- être pourrais - je m'aider à le faire, mais comment puis-je obtenir les paramètres et pour la distribution de Pareto pour mes données?αα\alphakkk

11 r regression distributions lognormal pareto-distribution

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Tracé cumulatif / cumulatif (ou «Visualisation d'une courbe de Lorenz»)

Je ne sais pas comment ces complots sont appelés et j'ai donc donné à cette question un titre stupide. Disons que j'ai un ensemble de données ordonné comme suit 4253 4262 4270 4383 4394 4476 4635 ... Chaque numéro correspond au nombre de publications qu'un certain utilisateur a contribué à …

11 r distributions data-visualization

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Interprétation de la fonction récapitulative pour le modèle lm dans R

Quelle est la signification de t valueet Pr(>|t|)lors de l'utilisation de la summary()fonction sur le modèle de régression linéaire dans R? Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.1595 1.3603 7.469 1.11e-13 *** log(var) 0.3422 0.1597 2.143 0.0322 *

11 r regression generalized-linear-model

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Pondération du score de propension dans l'analyse Cox PH et la sélection des covariables

Concernant la pondération du score de propension (IPTW) lors de la modélisation du risque proportionnel de Cox des données de survie dans le temps: J'ai des données de registre prospectives où nous souhaitons étudier l'effet du traitement d'un médicament que, dans la plupart des cas, les patients prenaient déjà au …

11 r survival cox-model propensity-scores

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Identification des valeurs aberrantes pour la régression non linéaire

Je fais des recherches sur le domaine de la réponse fonctionnelle des acariens. Je voudrais faire une régression pour estimer les paramètres (taux d'attaque et temps de manipulation) de la fonction Rogers type II. J'ai un ensemble de données de mesures. Comment puis-je déterminer au mieux les valeurs aberrantes? Pour …

11 r outliers nonlinear-regression

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Comment puis-je améliorer la stabilité de mon réseau neuronal?

J'utilise le neuralnet en R pour construire un NN avec 14 entrées et une sortie. Je construis / forme le réseau plusieurs fois en utilisant les mêmes données de formation d'entrée et la même architecture / paramètres de réseau. Une fois que chaque réseau est produit, je l'utilise sur un …

11 r machine-learning neural-networks

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Coefficient de Gini et limites d'erreur

J'ai une série chronologique de données avec N = 14 comptes à chaque point dans le temps, et je veux calculer le coefficient de Gini et une erreur standard pour cette estimation à chaque point dans le temps. Comme je n'ai que N = 14 comptes à chaque instant, j'ai …

11 r variance econometrics resampling gini

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Alternative pour bloquer le bootstrap pour les séries temporelles multivariées

J'utilise actuellement le processus suivant pour démarrer une série temporelle multivariée dans R: Déterminer les tailles de bloc - exécutez la fonction b.stardans le nppackage qui produit une taille de bloc pour chaque série Sélectionnez la taille de bloc maximale Exécuter tsbootsur n'importe quelle série en utilisant la taille de …

11 r time-series multivariate-analysis bootstrap

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Problème lors de la conversion d'un facteur en une variable numérique dans R [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 7 ans . J'aimerais convertir une variable de facteur en une variable numérique mais …

11 r data-transformation

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Comment tester si mes données sont discrètes ou continues?

Il me semble que pour choisir les bons outils statistiques, je dois d'abord identifier si mon jeu de données est discret ou continu. Pourriez-vous me dire comment puis-je tester si les données sont discrètes ou continues avec R?

11 r continuous-data discrete-data

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Quels types de résidus et de distance de Cook sont utilisés pour GLM?

Est-ce que quelqu'un sait quelle est la formule pour la distance de Cook? La formule de distance de Cook d'origine utilise des résidus étudiés, mais pourquoi R utilise std. Pearson résiduels lors du calcul du tracé de distance de Cook pour un GLM. Je sais que les résidus studentisés ne …

11 r regression generalized-linear-model residuals cooks-distance

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Trouver l'index de la colonne par son nom dans R [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . Dans un bloc de données, je voudrais obtenir l'index de la …

11 r

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Simulation de la série ARIMA (1,1,0)

J'ai adapté les modèles ARIMA à la série chronologique d'origine, et le meilleur modèle est ARIMA (1,1,0). Maintenant, je veux simuler la série à partir de ce modèle. J'ai écrit le modèle AR (1) simple, mais je ne comprenais pas comment ajuster la différence au sein du modèle ARI (1,1,0). …

11 r time-series arima

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