Alternative pour bloquer le bootstrap pour les séries temporelles multivariées

J'utilise actuellement le processus suivant pour démarrer une série temporelle multivariée dans R:

1. Déterminer les tailles de bloc - exécutez la fonction b.stardans le nppackage qui produit une taille de bloc pour chaque série
2. Sélectionnez la taille de bloc maximale
3. Exécuter tsbootsur n'importe quelle série en utilisant la taille de bloc sélectionnée
4. Utiliser l'index de la sortie de bootstrap pour reconstruire des séries temporelles multivariées

Quelqu'un a suggéré d'utiliser le package meboot comme alternative au bootstrap de bloc, mais comme je n'utilise pas l'ensemble de données pour sélectionner une taille de bloc, je ne sais pas comment conserver les corrélations entre les séries si je devais utiliser l'index créé en exécutant mebootsur une série. Si quelqu'un a de l'expérience avec meboot dans un cadre multivarié, j'apprécierais grandement les conseils sur le processus.

Tout d'abord, je recommande fortement le bootstrap d'entropie maximale (meboot). J'ai abandonné le block bootstrap au profit de meboot, et j'ai été très satisfait des résultats. L'algorithme n'utilise aucun blocage, il ne nécessite pas de stationnarité, et pourtant il intègre la structure de corrélation des données. C'est cool.

Deuxièmement, bien que j'avoue que je n'ai jamais effectué d'amorçage multivarié à l'aide de meboot, je pense que vous pouvez refondre vos données de série temporelle en tant que données de panneau et utiliser la fonction meboot.pdata.frame pour effectuer un amorçage essentiellement multivarié.