Utilisez cette balise pour toute question * sur le sujet * qui (a) implique «R» en tant que partie critique de la question ou réponse attendue, et (b) n'est pas * seulement * sur la façon d'utiliser «R».
J'ai calculé l'autocorrélation sur des données de séries chronologiques sur les modèles de mouvement d'un poisson en fonction de ses positions: X ( x.ts) et Y ( y.ts). En utilisant R, j'ai exécuté les fonctions suivantes et produit les graphiques suivants: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Ma question est, comment puis-je interpréter ces …
Je voudrais utiliser l'imputation pour remplacer les valeurs manquantes dans mon ensemble de données sous certaines contraintes. Par exemple, j'aimerais que la variable imputée x1soit supérieure ou égale à la somme de mes deux autres variables, disons x2et x3. Je veux aussi x3être imputé par ou 0ou >= 14et je …
D'après mes résultats, il apparaît que GLM Gamma répond à la plupart des hypothèses, mais est-ce une amélioration intéressante par rapport au LM transformé en log? La plupart de la littérature que j'ai trouvée traite des GLM de Poisson ou binomiaux. J'ai trouvé l'article ÉVALUATION DES HYPOTHÈSES DE MODÈLE LINÉAIRE …
Je voudrais comparer des modèles sélectionnés avec faîtage, lasso et filet élastique. La figure ci-dessous montre les chemins des coefficients en utilisant les 3 méthodes: crête (figure A, alpha = 0), lasso (figure B; alpha = 1) et filet élastique (figure C; alpha = 0,5). La solution optimale dépend de …
Je veux calculer la fonction de survie prédite pour un modèle de risques proportionnels de Cox avec des termes de fragilité [en utilisant le package de survie]. Il semble que lorsque des termes de fragilité figurent dans le modèle, la fonction de survie prévue ne peut pas être calculée. ## …
Je recherche une source ouverte ou une bibliothèque existante que je peux utiliser. Autant que je sache, le paquet glmnet n'est pas très facilement extensible pour couvrir le cas non négatif. Je peux me tromper, toute personne ayant des idées très appréciées. Par non négatif, je veux dire que tous …
Est-il préférable de différencier une série (en supposant qu'elle en ait besoin) avant d'utiliser un Arima OU mieux d'utiliser le paramètre d dans Arima? J'ai été surpris de voir à quel point les valeurs ajustées diffèrent selon l'itinéraire emprunté avec le même modèle et les mêmes données. Ou est-ce que …
J'ai un ensemble de données avec deux classes qui se chevauchent, sept points dans chaque classe, les points sont dans un espace à deux dimensions. Dans R, et je cours svmdepuis le e1071package pour construire un hyperplan de séparation pour ces classes. J'utilise la commande suivante: svm(x, y, scale = …
Je veux adapter un modèle mixte à l'aide de lme4, nlme, package de régression baysian ou tout autre disponible. Modèle mixte dans les conventions de codage Asreml-R avant d'entrer dans les détails, nous pourrions vouloir avoir des détails sur les conventions asreml-R, pour ceux qui ne sont pas familiers avec …
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 ans . Existe-t-il un package R que je peux utiliser pour explorer s'il …
Je veux appliquer une PCA sur un ensemble de données, qui se compose de variables de type mixte (continu et binaire). Pour illustrer la procédure, je colle un exemple reproductible minimal dans R ci-dessous. # Generate synthetic dataset set.seed(12345) n <- 100 x1 <- rnorm(n) x2 <- runif(n, -2, 2) …
J'essaie de comprendre comment R calcule l'autocorrélation lag-k (apparemment, c'est la même formule utilisée par Minitab et SAS), afin de pouvoir le comparer à l'utilisation de la fonction CORREL d'Excel appliquée à la série et à sa version k-lagged. R et Excel (en utilisant CORREL) donnent des valeurs d'autocorrélation légèrement …
Je travaille sur une régression logistique multiple dans R en utilisant glm. Les variables prédictives sont continues et catégoriques. Un extrait du résumé du modèle montre ce qui suit: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age 5.747e-02 3.466e-02 1.658 0.0973 . BMI -7.750e-02 7.090e-02 …
J'ai du mal à comprendre ce plot.stlque signifient exactement les barres de plage . J'ai trouvé le post de Gavin sur cette question et j'ai également lu la documentation, je comprends qu'ils indiquent l'ampleur relative des composants décomposés, mais je ne sais toujours pas comment ils fonctionnent. Par exemple: données: …
Comment savoir si les corrélations à différents décalages obtenues à partir de la corrélation croisée (fonction ccf) de deux séries chronologiques sont significatives.
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