Importance de la corrélation croisée dans R

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Comment savoir si les corrélations à différents décalages obtenues à partir de la corrélation croisée (fonction ccf) de deux séries chronologiques sont significatives.

r statistical-significance cross-correlation

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Jetez un œil à ma question ici: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

salut. J'ai une question. Comment puis-je tester la signification du coefficient de corrélation? J'ai deux séries chronologiques et je veux tester si elles sont des corrélations croisées. dois-je faire un pré-blanchiment des deux séries avant de faire le calcul du ccf ou il existe un moyen simple?

— user4823

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$1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Ces valeurs critiques sont tracées automatiquement dans R à l'aide de ccf(x,y).

— Rob Hyndman
source

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Le coefficient de corrélation croisée ne mesure pas la dépendance entre les séries chronologiques. L'outil approprié est la fonction de cohérence. Par exemple, voir Bendat et Piersol, 2010.

— Victor
source

Voulez-vous dire Bendat et Piersol, 2000. Relations entrée-sortie unique. Je n'ai trouvé aucun article de ces auteurs en 2010.

— amusez-vous