Utilisez cette balise pour toute question * sur le sujet * qui (a) implique «R» en tant que partie critique de la question ou réponse attendue, et (b) n'est pas * seulement * sur la façon d'utiliser «R».
Je m'intéresse à la façon de calculer un quantile d'une distribution multivariée. Dans les figures, j'ai tracé les quantiles 5% et 95% d'une distribution normale univariée donnée (à gauche). Pour la bonne distribution normale multivariée, j'imagine qu'un analogue serait une isoline qui entoure la base de la fonction de densité. …
J'ai effectué une ANOVA de mesures répétées en R, comme suit: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Quelle syntaxe en R peut être utilisée pour effectuer un test post hoc après une ANOVA avec des mesures répétées? Le test de Tukey avec correction de Bonferroni serait-il approprié? …
Lors de la construction d'un modèle de régression dans R ( lm), je reçois fréquemment ce message "there are aliased coefficients in the model" Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En outre, à cause de cela, predict()donne également un avertissement. Bien que ce ne soit qu'un avertissement, je veux savoir …
Questions pour débutants: Je veux tester si deux ensembles de données discrets proviennent de la même distribution. Un test de Kolmogorov-Smirnov m'a été proposé. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) semble dire que le test de Kolmogorov-Smirnov peut être utilisé à cette fin, mais son comportement est "conservateur" avec …
J'ai regardé à travers cet aperçu des formules lm / lmer R par @conjugateprior et je suis devenu confus par l'entrée suivante: Supposons maintenant que A est aléatoire, mais B est fixe et B est imbriqué dans A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Ci-dessous, une formule de modèle mixte …
J'essaie de résoudre la question suivante: Le joueur A a remporté 17 des 25 matchs tandis que le joueur B a gagné 8 des 20 - y a-t-il une différence significative entre les deux ratios? La chose à faire dans R qui me vient à l'esprit est la suivante: > …
Je comprends que nous devrions utiliser ARIMA pour modéliser une série chronologique non stationnaire. De plus, tout ce que j'ai lu dit que l'ARMA ne devrait être utilisé que pour des séries chronologiques stationnaires. Ce que j'essaie de comprendre, c'est ce qui se passe dans la pratique lors d'une mauvaise …
Je me demande s'il existe des méthodes pour calculer la taille de l'échantillon dans les modèles mixtes? J'utilise lmeren R pour ajuster les modèles (j'ai des pentes et des interceptions aléatoires).
Existe-t-il une implémentation de forêt aléatoire R qui fonctionne bien avec des données très rares? J'ai des milliers ou des millions de variables d'entrée booléennes, mais seules des centaines environ seront VRAIES pour un exemple donné. Je suis relativement nouveau dans R et j'ai remarqué qu'il existe un package 'Matrix' …
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. J'ai vu ce complot dans le supplément d'un article récent et j'aimerais pouvoir le reproduire en utilisant R. C'est un nuage …
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. J'ai besoin de calculer la fonction de distribution cumulative d'un échantillon de données. Y a-t-il quelque chose de similaire à hist …
J'ai une matrice avec deux colonnes qui ont beaucoup de prix (750). Dans l'image ci-dessous, j'ai tracé les résidus de la régression linéaire suivante: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) En regardant l'image, cela semble être une très forte autocorrélation des résidus. Cependant, comment puis-je tester si l'autocorrélation de ces résidus est forte? …
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé l'année dernière . Je recherche des informations sur la façon dont les autres organisent leur code …
Lors de la recherche de séries chronologiques dans R, j'ai trouvé que arima seules les valeurs de coefficient et leurs erreurs standard du modèle ajusté étaient fournies. Cependant, je veux également obtenir la valeur de p des coefficients. Je n'ai trouvé aucune fonction qui donne la signification de coef. Je …
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