Statistiques et Big Data quantile-function

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Interprétation du prédicteur et / ou de la réponse transformé par log

Je me demande si cela fait une différence d'interprétation si seules les variables dépendantes, indépendantes et dépendantes, ou uniquement les variables indépendantes sont transformées par un journal. Considérons le cas de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Je peux interpréter l'IV comme l'augmentation en pourcentage, mais comment cela change-t-il …

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Aidez-moi à comprendre la fonction quantile (CDF inverse)

Je lis sur la fonction quantile, mais ce n'est pas clair pour moi. Pourriez-vous fournir une explication plus intuitive que celle fournie ci-dessous? Puisque le cdf est une fonction augmentant de façon monotone, il a un inverse; notons ceci par . Si est le cdf de , alors est la …

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La moyenne d'une variable aléatoire univariée est-elle toujours égale à l'intégrale de sa fonction quantile?

Je viens de remarquer que l'intégration de la fonction quantile d'une variable aléatoire univariée (cdf inverse) de p = 0 à p = 1 produit la moyenne de la variable. Je n'ai jamais entendu parler de cette relation auparavant, alors je me demande: est-ce toujours le cas? Si oui, cette …

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CDF élevé au pouvoir?

Si est un CDF, il semble que ( ) soit également un CDF.FZFZF_ZFZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alphaα>0α>0\alpha \gt 0 Q: Est-ce un résultat standard? Q: Existe-t-il un bon moyen de trouver une fonction avec X \ equiv g (Z) st F_X (x) = F_Z (z) ^ \ alpha , où x \ equiv g …

15 data-transformation cdf quantile-function

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Comment obtenir la fonction quantile lorsqu'une forme analytique de la distribution n'est pas connue

Le problème vient de la page 377-379 de ce document [0] . Étant donné une distribution continue et un fixe , considérons:FFFz∈ Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz( t ) =PF( | z- Z| ≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) et H( z) =L- 1z( 0,5 ) =medZ∼ F| z- Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim F}{\mbox{med}}|z-Z| où est l'inverse continu droit. Donc, …

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