Questions marquées «mathematical-statistics»

Théorie mathématique des statistiques, concernée par les définitions formelles et les résultats généraux.

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Limite de confiance supérieure dans l'apprentissage automatique
Je suis tombé sur la formule pour obtenir les limites de confiance supérieures sur le problème des bandits armés de k: clnNjenje-----√clnNinic\sqrt{\frac{\text{ln} N_i}{n_i}} où njenin_i est la quantité d'échantillons que nous avons pour ce bandit particulier et NjeNiN_iest la quantité totale d'échantillons que nous avons de tous les bandits. Le …
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Si j'ai un vecteur de
Mon but ultime est de pouvoir générer un vecteur de taille NNNdes variables aléatoires de Bernoulli corrélées. Une façon de le faire est d'utiliser l'approche Coupla gaussienne. Cependant, l'approche Coupla gaussienne me laisse juste un vecteur: (p1, … ,pN) ∈ [ 0 , 1]N(p1,…,pN)∈[0,1]N (p_1, \ldots, p_N) \in [0,1]^N Supposons …
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La somme de la combinaison linéaire du produit des exponentielles est exponentielle
Ce problème est apparu dans mes recherches: supposons que Vje∼ EDVi∼EDV_i \sim \text{ED} sont les distributions exponentielles iid (ED) avec la moyenne 111 et laisse λλ\lambdaêtre un nombre non négatif. Est-il vrai que ∑k = 0∞λke- λV0⋯Vkk !∼ ED ?∑k=0∞λke−λV0⋯Vkk!∼ED? \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}V_{0} \cdots V_k}{k!} \sim \text{ED}? Cela passe le …
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Utilité pratique de la convergence ponctuelle sans convergence uniforme
Motivation Dans le contexte de l'inférence post-sélection de modèle, Leeb et Pötscher (2005) écrivent: Bien que l'on sache depuis longtemps que l'uniformité (au moins localement) par rapport aux paramètres est un problème important dans l'analyse asymptotique, cette leçon a souvent été oubliée dans la pratique quotidienne de la théorie économétrique …
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Qu'est-ce que le «mélange» dans un modèle de mélange gaussien
Nous étudions souvent le modèle de mélange gaussien comme un modèle utile dans l'apprentissage automatique et ses applications. Quelle est la signification physique de ce " mélange "? Est-il utilisé parce qu'un modèle de mélange gaussien modélise la probabilité d'un certain nombre de variables aléatoires ayant chacune sa propre valeur …
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Distribution asymptotique d'échantillons censurés de
Soit la statistique d'ordre d'un échantillon iid de taille de . Supposons que les données soient censurées afin que nous ne voyions que le haut des données, c'est-à-direMettez , quelle est la distribution asymptotique de X(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)}, \ldots, X_{(n)}nnnexp(λ)exp⁡(λ)\exp(\lambda)(1−p)×100(1−p)×100(1-p) \times 100%X(⌊pn⌋),X(⌊pn⌋+1),…,X(n).X(⌊pn⌋),X(⌊pn⌋+1),…,X(n).X_{(\lfloor p n \rfloor )}, X_{(\lfloor p n\rfloor + 1)}, \ldots, …
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