Questions marquées «mathematical-statistics»

Théorie mathématique des statistiques, concernée par les définitions formelles et les résultats généraux.

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La distribution binomiale présente-t-elle la plus petite variance possible parmi toutes les distributions «raisonnables» pouvant modéliser des élections binaires?
Imaginez une élection où nnnles gens font un choix binaire: ils votent pour A ou contre. Le résultat est quemmm les gens votent pour A, et donc le résultat de A est p=m/np=m/np=m/n. Si je veux modéliser ces élections, je peux supposer que chaque personne vote pour A indépendamment avec …
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Comment obtenir la fonction quantile lorsqu'une forme analytique de la distribution n'est pas connue
Le problème vient de la page 377-379 de ce document [0] . Étant donné une distribution continue et un fixe , considérons:FFFz∈ Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz( t ) =PF( | z- Z| ≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) et H( z) =L- 1z( 0,5 ) =medZ∼ F| z- Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim F}{\mbox{med}}|z-Z| où est l'inverse continu droit. Donc, …
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Termes d'erreur vs Innovations
J'ai remarqué que nous appelons parfois les termes d'erreur «innovations». Je ne comprends pas si c'est dans des situations particulières ou si ces termes peuvent être utilisés les uns pour les autres. Ensuite, une autre question est "pourquoi appelons-nous les termes d'erreur" innovations "? Merci
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Quel est le sens de
J'ai du mal à bien comprendre certaines notations dans un livre où ils utilisent un symbole "en forme de croix" - d'abord comme ⨁i=1nZj⨁i=1nZj\bigoplus\limits_{i=1}^n{} Z_j où le ZjZjZ_j sont des matrices et secondes comme In⊗ΦIn⊗ΦI_n \otimes \Phi où InInI_n et ΦΦ\Phi sont les deux matrices. Le livre porte sur les …
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Hyper-volume du contour d'un gaussien multivarié
Je cherche la valeur asymptotique ( ) de (le log du déterminant de) la covariance du % d'observations avec la plus petite distance euclédienne à l'origine dans un échantillon de taille tiré de, disons , un gaussien standard bivarié.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn - L'hyper-volume d'une ellipse est proportionnel au déterminant de sa …
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Une distribution multivariée avec une matrice de covariance singulière peut-elle avoir une fonction de densité?
Supposons qu'une distribution multivariée sur ait une matrice de covariance singulière. Peut-on en conclure qu'il n'a pas de fonction de densité?RnRn\mathbb R^n Par exemple, c'est le cas pour la distribution normale multivariée, mais je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les autres distributions multivariées. C'est, je pense, une …
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La correction de Bonferroni est-elle trop anti-conservatrice / libérale pour certaines hypothèses dépendantes?
J'ai souvent lu que la correction de Bonferroni fonctionne également pour les hypothèses dépendantes. Cependant, je ne pense pas que ce soit vrai et j'ai un contre-exemple. Quelqu'un peut-il me dire (a) où est mon erreur ou (b) si j'ai raison sur ce point. Configuration de l'exemple de compteur Supposons …
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