Statistiques et Big Data importance-sampling

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Quelle est la différence entre l'échantillonnage Metropolis Hastings, Gibbs, Importance et Rejection?

J'ai essayé d'apprendre les méthodes MCMC et j'ai découvert l'échantillonnage de Hastings, Gibbs, Importance et Reject dans Metropolis. Certaines de ces différences sont évidentes, c’est-à-dire que Gibbs est un cas particulier de Metropolis Hastings lorsque nous avons les conditions complètes, alors que d’autres sont moins évidentes, comme lorsque nous voulons …

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Qu'est-ce que l'échantillonnage d'importance?

J'essaie d'apprendre l'apprentissage par renforcement et ce sujet me dérange vraiment. J'ai fait une introduction aux statistiques, mais je ne pouvais tout simplement pas comprendre ce sujet de manière intuitive.

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Résultats sur les estimations de Monte Carlo produites par échantillonnage d'importance

J'ai travaillé sur l'échantillonnage d'importance assez étroitement au cours de la dernière année et j'ai quelques questions ouvertes que j'espérais obtenir de l'aide. D'après mon expérience pratique des schémas d'échantillonnage d'importance, ils peuvent occasionnellement produire des estimations fantastiques à faible variance et à faible biais. Plus fréquemment, cependant, ils ont …

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Exemples intuitifs d'échantillonnage d'importance

Mon expérience est l'informatique. Je suis assez nouveau dans les méthodes d'échantillonnage de Monte Carlo et, bien que je comprenne les mathématiques, j'ai du mal à trouver des exemples intuitifs d'échantillonnage d'importance. Plus précisément, quelqu'un pourrait-il fournir des exemples de: une distribution originale dont on ne peut pas échantillonner mais …

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Empêcher l'échec de Pareto de l'importance lissée (PSIS-LOO) d'échouer

J'ai récemment commencé à utiliser la validation croisée par échantillonnage d'importance non lissée de Pareto (PSIS-LOO), décrite dans ces articles: Vehtari, A. et Gelman, A. (2015). Pareto a lissé l'échantillonnage d'importance. préimpression arXiv ( lien ). Vehtari, A., Gelman, A., et Gabry, J. (2016). Évaluation pratique du modèle bayésien à …

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Comment échantillonner à partir d'une distribution discrète sur les entiers non négatifs?

J'ai la distribution discrète suivante, où α , βα,β\alpha,\beta sont des constantes connues: p ( x ; α , β) = Bêta ( α + 1 , β+ x )Bêta ( α , β)pour x = 0 , 1 , 2 , …p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,… p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } …

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Couverture plus faible que prévu pour l'échantillonnage d'importance avec simulation

Je suis en train de répondre à la question Évaluer une seule pièce avec méthode d' échantillonnage importance dans R . Fondamentalement, l'utilisateur doit calculer ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx utiliser la distribution exponentielle comme distribution d'importance q(x)=λ exp−λxq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} et trouver la valeur de qui donne la meilleure approximation de l'intégrale …

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Prélèvement d'échantillons à partir d'une distribution normale multivariée soumise à des contraintes quadratiques

Je voudrais dessiner efficacement des échantillons partir de sous la contrainte que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions normal-distribution sampling multivariate-normal importance-sampling

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Une méthode d'échantillonnage «d'importance Gibbs» fonctionnerait-elle?

Je soupçonne que c'est une question assez inhabituelle et exploratoire, alors soyez indulgent avec moi. Je me demande si l'on pourrait appliquer l'idée de l'échantillonnage d'importance à l'échantillonnage de Gibbs. Voici ce que je veux dire: dans l'échantillonnage de Gibbs, nous modifions la valeur d'une variable (ou d'un bloc de …

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Comment effectuer une SVD pour imputer des valeurs manquantes, un exemple concret

J'ai lu les excellents commentaires sur la façon de traiter les valeurs manquantes avant d'appliquer SVD, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec un exemple simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Étant donné la matrice …

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