Questions marquées «econometrics»

L'économétrie est un domaine de la statistique traitant des applications à l'économie.

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Comment projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA?
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon vecteur par la matrice de rotation PCA. Les …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
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Comment est-il logique de faire OLS après la sélection de variable LASSO?
Récemment, j'ai découvert que dans la littérature d'économétrie appliquée, lorsqu'il s'agit de problèmes de sélection de caractéristiques, il n'est pas rare d'effectuer LASSO suivi d'une régression OLS en utilisant les variables sélectionnées. Je me demandais comment qualifier la validité d'une telle procédure. Cela causera-t-il des problèmes tels que des variables …
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Spécification d'un modèle de différence dans les différences avec plusieurs périodes
Lorsque j’estime un modèle de différence dans les différences avec deux périodes, le modèle de régression équivalent serait une. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} où est un mannequin qui est égal à 1 si l'observation provient du groupe de traitementTreatmentTreatmentTreatment et est un mannequin qui …
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La régularisation peut-elle être utile si nous ne nous intéressons qu'à la modélisation, pas aux prévisions?
La régularisation peut-elle être utile si nous nous intéressons uniquement à l'estimation (et à l'interprétation) des paramètres du modèle, pas à la prévision ou à la prédiction? Je vois à quel point la régularisation / validation croisée est extrêmement utile si votre objectif est de faire de bonnes prévisions sur …
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Textes introductifs sur l'économétrie structurelle
Ces dernières années, l'approche structurale de l'économétrie par rapport à l'économétrie sous forme réduite est devenue plus populaire. Cela implique une combinaison étroite de modèles économiques théoriques et de statistiques afin d'estimer les paramètres d'intérêt. Imposer une structure plus théorique dans la façon dont nous utilisons les données et les …
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Pourquoi mon R au carré est-il si bas alors que mes statistiques t sont si grandes?
J'ai effectué une régression avec 4 variables, et toutes sont très statistiquement significatives, avec des valeurs T ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 et 313131 (je dis ≈≈\approx car il ne semble pas pertinent d'inclure les décimales) qui sont très élevées et clairement significatives. Mais alors le R2R2R^2 est seulement .2284. Suis-je mal interprété …
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Quand faut-il envisager d'utiliser GMM?
L'une des choses qui rend l'économétrie unique est l'utilisation de la technique de la méthode généralisée des moments. Quels types de problèmes rendent le GMM plus approprié que les autres techniques d'estimation? Qu'est-ce que l'utilisation de GMM vous apporte en termes d'efficacité, de biais réduit ou d'estimation de paramètres plus …
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Comment modéliser les prix?
J'ai posé cette question sur le site matemathics stackexchange et on m'a recommandé de la poser ici. Je travaille sur un projet de passe-temps et j'aurais besoin d'aide pour résoudre le problème suivant. Un peu de contexte Disons qu'il existe une collection d'articles avec une description des fonctionnalités et un …
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