Ces dernières années, l'approche structurale de l'économétrie par rapport à l'économétrie sous forme réduite est devenue plus populaire. Cela implique une combinaison étroite de modèles économiques théoriques et de statistiques afin d'estimer les paramètres d'intérêt. Imposer une structure plus théorique dans la façon dont nous utilisons les données et les méthodes statistiques est destiné à fournir des conseils et parfois même à découvrir des paramètres qui ne sont pas facilement estimables avec des méthodes de forme réduite. Même pour les non économétriciens, cela peut être potentiellement intéressant, car la simulation et l'échantillonnage peuvent jouer un rôle important dans l'estimation structurelle et les techniques sont bien applicables dans d'autres sciences sociales.
Cette branche de l'économétrie, en tant que branche des statistiques, ne semble pas avoir de manuels d'introduction jusqu'à présent. Je n'ai trouvé que des matériaux plus avancés comme les modèles économétriques structurels de Choo et Shum (2013) ou le chapitre d'enquête de Reiss et Wolak .
Quelqu'un pourrait-il m'orienter vers un ensemble de conférences ou peut-être même un livre (que je n'ai pas encore trouvé) qui fournirait une introduction à l'économétrie structurelle? Idéalement, cela serait basé sur des exemples avec différentes approches, y compris du code ou un guide sur la façon de reproduire ces exemples pour une meilleure compréhension.
Je connais plusieurs articles de recherche notamment en organisation industrielle
- modélisation de la dépendance de l'État (Rust, 1987)
- estimation de la demande (Berry, 1994; Berry, Levinson et Pakes, 1995)
- estimation de la productivité (Olley et Pakes, 1996)
- estimation du pouvoir de marché (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)
mais la plupart d'entre eux sont difficiles à suivre. Donc, si quelqu'un connaît une introduction plus douce, ce serait d'une grande aide.