Questions marquées «bivariate»

Distribution de probabilité conjointe de deux variables.

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Est-il possible d'avoir une paire de variables aléatoires gaussiennes pour lesquelles la distribution conjointe n'est pas gaussienne?
Quelqu'un m'a posé cette question lors d'un entretien d'embauche et j'ai répondu que leur distribution commune est toujours gaussienne. Je pensais que je pouvais toujours écrire une gaussienne à deux variables avec leurs moyennes, leur variance et leurs covariances. Je me demande s’il peut exister un cas pour lequel la …
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La normalité conjointe est-elle une condition nécessaire pour que la somme des variables aléatoires normales soit normale?
Dans les commentaires qui suivent ma réponse à une question connexe, les utilisateurs ssdecontrol et Glen_b ont demandé si la normalité conjointe de et était nécessaire pour affirmer la normalité de la somme ? Bien entendu, le fait que la normalité commune soit suffisante est bien connu. Cette question supplémentaire …
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seuil de calcul pour le classificateur de risque minimum?
Supposons que deux classes et ont un attribut et ont la distribution et . si nous avons égal pour la matrice de coût suivante:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} pourquoi, est le seuil du classificateur de risque (coût) minimum?x0<0.5x0<0.5x_0 …
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Qu'est-ce qu'un 'bagplot' ou un 'boxplot bivarié'?
J'ai trouvé un article qui présente la version multidimensionnelle (bivariée ici) du boxplot - un bagplot. Qu'est-ce que cette parcelle exactement? Je peux voir la série de polygones imbriqués basés sur des sommets, l'un de ces polygones étant déclaré comme un bagplot. Quelle est l'idée de la construction de polygones …
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Quelle est l'estimation du maximum de vraisemblance de la covariance des données normales bivariées lorsque la moyenne et la variance sont connues?
Supposons que nous ayons un échantillon aléatoire d'une distribution normale bivariée qui a des zéros comme moyennes et des uns comme des variances, donc le seul paramètre inconnu est la covariance. Quel est le MLE de la covariance? Je sais que cela devrait être quelque chose comme mais comment savons-nous …
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Pourquoi Anova () et drop1 () ont-ils fourni des réponses différentes pour les GLMM?
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou summary(model). Ces deux derniers donnent les mêmes réponses. En utilisant un …
10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 
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