Questions marquées «autocorrelation»

L'autocorrélation (corrélation sérielle) est la corrélation d'une série de données avec elle-même avec un certain retard. Il s'agit d'un sujet important dans l'analyse des séries chronologiques.

Termes «coupés» et «coupés» des fonctions ACF, PACF

J'essaie de comprendre la signification de la coupure et de la queue dans l'intrigue de séries chronologiques d'ACF et de PACF. Que signifie "Couper après le décalage"? Cette limite? Que signifie «Tails off»? Dans l'exemple ci-dessus, le livre que j'utilise pour étudier, disons que c'est un processus AR. Mais je …

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Que m'indique mon graphique ACF sur mes données?

J'ai deux jeux de données: Mon premier ensemble de données est la valeur d'un investissement (en milliards de dollars) par rapport au temps, chaque unité de temps étant un quart depuis le premier trimestre de 1947. Le délai s'étend jusqu'au troisième trimestre de 2002. Mon deuxième ensemble de données est …

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Que lire de la fonction d'autocorrélation d'une série chronologique?

Étant donné une série chronologique, on peut estimer la fonction d'autocorrélation et la représenter, par exemple, comme indiqué ci-dessous: Que peut-on alors lire sur la série temporelle, à partir de cette fonction d'autocorrélation? Est-il par exemple possible de raisonner sur la stationnarité des séries temporelles? Modifié : Ici, j'ai inclus …

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Prédire les processus à longue mémoire

Je travaille avec un processus à deux états avec dans pourXtXtx_t{ 1 , - 1 }{1,-1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , …t=1,2,…t = 1, 2, \ldots La fonction d'autocorrélation est indicative d'un processus à mémoire longue, c'est-à-dire qu'elle affiche une décroissance de la loi de puissance avec un exposant …

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Deux ans de données décrivant la survenue d'une association de tests de violence avec le nombre de patients en salle

J'ai deux ans de données qui ressemblent essentiellement à ceci: Date _ __ Violence O / N? _ Nombre de patients 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 1/3/2008 _ ____ 1 __ _ __ …

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Quelle est l'autocorrélation pour une marche aléatoire?

On dirait que c'est vraiment élevé, mais c'est contre-intuitif pour moi. Quelqu'un peut-il expliquer? Je suis très confus par cette question et apprécierais une explication détaillée et perspicace. Merci beaucoup d'avance!

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Si une série chronologique est stationnaire du second ordre, cela signifie-t-il qu'elle est strictement stationnaire?

Un processus est strictement stationnaire si la distribution conjointe de est la même que la distribution conjointe de pour tout , pour tout et pour tout .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 …

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Pourquoi est-il souhaitable d'avoir une faible autocorrélation dans MCMC?

Je continue de lire sur la nécessité de vérifier l'autocorrélation dans MCMC. Pourquoi est-il important que l'autocorrélation soit faible? Que mesure-t-il dans le contexte du MCMC?

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Statistiques de test de Durbin Watson

J'ai appliqué le test DW à mon modèle de régression dans R et j'ai obtenu une statistique de test DW de 1,78 et une valeur de p de 2,2e-16 = 0. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'autocorrélation entre les résidus parce que la stat est proche de 2 avec …

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Création de valeurs aléatoires auto-corrélées dans R

Nous essayons de créer des valeurs aléatoires auto-corrélées qui seront utilisées comme série temporelle. Nous n'avons aucune donnée existante à laquelle nous nous référons et souhaitons simplement créer le vecteur à partir de zéro. D'une part, nous avons bien sûr besoin d'un processus aléatoire avec distribution et sa SD. D'autre …

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Gestion de l'autocorrélation élevée dans MCMC

Je construis un modèle bayésien hiérarchique assez complexe pour une méta-analyse utilisant R et JAGS. Pour simplifier un peu, les deux niveaux clés du modèle ont où est la ème observation de la (dans ce cas, les rendements des cultures GM vs non GM) dans l'étude , est l'effet pour …

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Pourquoi utiliser Durbin-Watson au lieu de tester l'autocorrélation?

Le test de Durbin-Watson teste l'autocorrélation des résidus au décalage 1. Mais il en va de même pour le test de l'autocorrélation au décalage 1 directement. De plus, vous pouvez tester l'autocorrélation à un décalage de 2,3,4 et il existe de bons tests de portemanteau pour l'autocorrélation à plusieurs retards, …

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Comprendre les lignes pointillées bleues dans un ACF à partir de R

J'ai un peu de mal à comprendre les lignes pointillées bleues dans l'image suivante de la fonction d'autocorrélation: Quelqu'un pourrait-il me donner une explication simple, ce qu'ils me disent?

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Interpréter la saisonnalité avec ACF et PACF

J'ai un ensemble de données où l'intuition empirique dit que je devrais m'attendre à une saisonnalité hebdomadaire (c'est-à-dire que le comportement le samedi et le dimanche est différent du reste de la semaine). Si cette prémisse est vraie, un graphique d'autocorrélation ne devrait-il pas me donner des rafales à des …

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Quelle est la différence entre une corrélation série et une racine unitaire?

Je mélange peut-être mes concepts de séries chronologiques et non chronologiques, mais quelle est la différence entre un modèle de régression qui présente une corrélation en série et un modèle qui présente une racine unitaire? De plus, pourquoi pouvez-vous utiliser un test Durbin-Watson pour tester la corrélation en série, mais …

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