Statistiques et Big Data

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L'utilisation de la transformation box-cox sur des ensembles de données individuels empêche-t-elle que ces données soient comparables?

J'ai utilisé la transformation box-cox pour normaliser les données à saisir dans un logiciel d'analyse des facteurs de niche écologiques, comme recommandé par les créateurs du logiciel. Cependant, il m'est venu à l'esprit que la méthode de transformation box-cox a (évidemment!) Sélectionné des valeurs lambda différentes pour chaque transformation. Par …

8 data-transformation factor-analysis ecology

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Comment effectuer la fiabilité inter-évaluateurs avec plusieurs évaluateurs, différents évaluateurs par participant et les changements possibles au fil du temps?

Les participants ont été notés deux fois, les 2 notes étant séparées de 3 ans. Pour la plupart des participants, les évaluations ont été faites par différents évaluateurs, mais pour certains (<10%), le même évaluateur a effectué les deux évaluations. Il y avait au total 8 évaluateurs, dont 2 notés …

8 reliability psychometrics agreement-statistics intraclass-correlation

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Généralisation du mouvement brownien aux distributions stables

Le mouvement brownien est construit comme une limite de la somme des incréments gaussiens. Peut-on utiliser à la place une distribution non gaussienne αα\alpha stable (par exemple la distribution de Cauchy), tout en construisant un processus? Le paramètre d'échelle d'un tel processus évoluerait-il selon la formule ct=t1/αct=t1/αc_t = t^{1/\alpha} ?

8 stochastic-processes brownian stable-distribution

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Simulations postérieures des variances avec la fonction mcmcsamp

Je voudrais obtenir les simulations postérieures des composantes de variance d'un modèle lmer () avec la fonction mcmcsamp (). Comment faire ? Par exemple, ci-dessous est le résultat d'un ajustement lmer (): > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) + (1 …

8 r bayesian mixed-model

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Pourquoi les autocovariances pourraient-elles caractériser pleinement une série chronologique?

J'ai lu dans la série chronologique de John Cochrane sur la macroéconomie et les finances que: L'autocovariance peut pleinement caractériser les séries chronologiques [distribution conjointe]. Je ne comprends pas pleinement le lien entre la covariance et la distribution conjointe ici. Quelqu'un peut-il expliquer cela?

8 time-series autocorrelation joint-distribution

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Une question sur les paramètres de la distribution gamma en économétrie bayésienne

L'article de Wikipédia sur la distribution Gamma répertorie deux méthodes de paramétrage différentes, l'une d'entre elles fréquemment utilisée en économétrie bayésienne avec et , est le paramètre de forme, est le paramètre de taux.α>0α>0\alpha>0β>0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X∼ G a m m a ( α , β) .X∼Gamma(α,β).X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta). Dans un manuel d'économétrie …

8 bayesian econometrics prior gamma-distribution

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Base du coefficient de corrélation de Pearson

Le coefficient de corrélation de Pearson est calculé à l'aide de la formule r =c o v ( X, Y)v a r ( X)√v a r ( Y)√r=cov(X,Y)var(X)var(Y)r = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{var(X)} \sqrt{var(Y)}}. Comment cette formule contient-elle les informations selon lesquelles les deux variables et sont corrélées ou non? Ou, comment obtenir …

8 correlation pearson-r

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Régression linéaire avec bruit de grenaille

Je cherche la bonne terminologie statistique pour décrire le problème suivant. Je veux caractériser un appareil électronique qui a une réponse linéaire Oui=β0+β1X+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon où ϵ ∼ N( 0 ,σ2r o)ϵ∼N(0,σro2)\epsilon \sim N(0,\sigma^2_{ro})est un terme dû au bruit de lecture de l'appareil. Afin …

8 regression maximum-likelihood heteroscedasticity errors-in-variables

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Modèles de mélanges et mélanges de procédés Dirichlet (conférences ou articles pour débutants)

Dans le contexte du clustering en ligne, je trouve souvent de nombreux articles qui parlent de "processus dirichlet" et "modèles de mélange fini / infini". Étant donné que je n'ai jamais utilisé ni lu de processus de dirichlet ou de modèles de mélange. Connaissez-vous des suggestions de conférences d'introduction ou …

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Comment obtenir une matrice de covariance pour un ajustement de régression contraint?

Existe-t-il un moyen facile d'obtenir la covariance des paramètres à partir d'un ajustement de régression contraint? J'utilise la fonction PCLS dans le package MGCV dans R pour s'adapter à la régression contrainte, mais je suis ouvert à d'autres approches. La contrainte que j'impose est que les coefficients doivent être positifs.

8 regression covariance

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Comment déterminer la taille d'effet d'un test de somme de rang de Wilcoxon dans R?

Je veux déterminer s'il y a une différence dans les valeurs p moyennes entre deux groupes. Pour ce faire, j'effectue un test de somme de rang de Wilcoxon (les données ne sont pas normalement distribuées). Jusqu'ici tout va bien. Enfin, je veux calculer la taille d'effet correspondante. Malheureusement, R ne …

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Puis-je faire au test si j'ai peu ou pas de variance dans un groupe?

J'ai 4 groupes que je compare à un critère. Dans l'un de mes groupes, tous les participants ont répondu de la même manière sur chaque point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variance. Comment gérer cela dans mon ANOVA? Aussi, que dois-je en faire dans le test que je lance …

8 hypothesis-testing anova variance t-test

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Règles simples de base pour les statistiques

Dans une expérience binomiale, si nous observons individu positif parmi individus, alors la proportion d'individus positifs est significativement inférieure à avec une erreur de type 1 inférieure et très proche de . Ce fait, parfois appelé "règle des trois", est une conséquence des inégalitésx=0x=0x=0nnn3/n3/n3/n5%5%5\%exp(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp(−np).exp⁡(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp⁡(−np).\exp\left(-\frac{np}{1-p}\right) \leq \Pr(X=0) \leq \exp(-np). Connaissez-vous d'autres …

8 rule-of-thumb

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LDA multi-classes vs LDA 2 classes

Le problème de la conception d'un classificateur multi-classes à l'aide de LDA peut être exprimé comme un problème à 2 classes (un contre tout le reste) ou un problème multi-classes . Pourquoi est - ce que dans certains cas classificateur multi-classe LDA surclasse 2 classe LDA (un contre tout le …

8 machine-learning classification pattern-recognition discriminant-analysis

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Comment analyser les ECR où il existe des différences de base significatives malgré la randomisation?

J'analyse un ECR en double aveugle contrôlé par placebo en utilisant un ANCOVA dans R, où l '"effet de traitement" prédit apparaît avant le traitement! Le but de l'étude est de déterminer si le traitement d'une maladie réduit un comportement particulier. Les personnes atteintes à la fois de la maladie …

8 experiment-design ancova clinical-trials random-allocation