Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données
Essayer de prouver que cela n'appartient pas à une famille exponentielle. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0<y<1,a>0F(y|une)=4(y+une)(1+4une);0<y<1,une>0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Voici mon approche: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)F(y|une)=4(y+une)e-log(1+4une)f(y|a) = 4(y+a)e^{-log(1+4a)} f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)F(y|une)=(4y)(1+uney)e-log(1+4une)f(y|a) = (4y)(1+\frac{a}{y})e^{-log(1+4a)} En le comparant au formulaire standard, h(y)=4yh(y)=4yh(y) = 4y et g(a)g(une)g(a) qui doit être fonction uniquement de aunea, ne peut pas …
Ceci est un spin-off de cette question: comment comparer deux groupes avec plusieurs mesures pour chaque individu avec R? Dans les réponses (si j'ai bien compris), j'ai appris que la variance intra-sujet n'affecte pas les inférences faites sur les moyennes de groupe et il est correct de simplement prendre les …
J'ai un ensemble de données qui contient quelques centaines de transactions provenant de trois fournisseurs opérant dans plus de 100 pays sur une période de trois ans. Nous avons constaté que le pays de vente n'est pas un facteur significatif dans les prix atteints (les produits sont des produits plus …
Je sais qu'il est possible lorsque vous réalisez une régression linéaire multiple de calculer l'intervalle de confiance sur le R au carré et sur le R au carré ajusté. Est-ce que quelqu'un sait comment le faire avec R?
Toutes mes excuses si c'est une question très basique. Si nous avons des données qui ne sont pas normalement distribuées (par exemple asymétriques, le test de Shapiro-Wilk est significatif) et que nous recourons à des méthodes basées sur le classement (par exemple le test de Wilcoxon Signed Rank), devons-nous alors …
Par exemple, la statistique de test calculée pour le test ANOVA est comparée à une distribution F, tandis qu'un moyen de comparaison de test t compare la statistique de test à une distribution t.
Un modèle «à la pointe de la technologie» pour la répartition des buts marqués lors d'un match de football est celui de Dixon et Robinson (1998) «A Birth Process Model for Association Football Matches» qui explique deux phénomènes clés: 1) Plus de buts sont marqués à la fin des matches …
Ainsi, il me semble que la fonction de pondération en lm donne aux observations plus de poids plus la valeur de «poids» de l'observation associée est grande, tandis que la fonction lme en lme fait exactement le contraire. Cela peut être vérifié avec une simulation simple. #make 3 vectors- c …
Considérez l'ajustement suivant: fit3a=glmnet(x,g4,family="multinomial",type.multinomial="grouped") Comment indiquer quelles colonnes xsont catégoriques / multinomiales? Existe-t-il une option pour spécifier l'index des variables groupées? La documentation décrit l'option type.multinomialcomme suit: S'il est "groupé", alors une pénalité de lasso groupé est utilisée sur les coefficients multinomiaux pour une variable. Cela garantit qu'ils sont tous …
J'ai deux questions, Question 1: Comment puis-je montrer que la distribution postérieure est une distribution bêta si la probabilité est binomiale et l'a priori est une bêta Question 2: Comment les choix des paramètres antérieurs affectent-ils le postérieur? Ne devraient-ils pas tous être les mêmes? Est-il possible de répondre à …
Est-il possible d'effectuer une sélection approximative entièrement bayésienne (1) d'hyper-paramètres (par exemple l'échelle de covariance) avec le code GPML, au lieu de maximiser la vraisemblance marginale (2)? Je pense que l'utilisation de méthodes MCMC pour résoudre les intégrales impliquant des hyper-paramètres avant devrait conduire à de meilleurs résultats en cas …
J'ai des données d'enquête catégoriques sur les attitudes des gens envers un certain domaine politique de 13 pays. La variable de réponse est catégorique et comprend 4 réponses distinctes qui ne peuvent pas être ordonnées. Je voudrais construire un modèle multinomial d'interception aléatoire à plusieurs niveaux et de pente aléatoire. …
http://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/quadprog.pdf Le package R ne quadprogsemble pouvoir résoudre le problème de programmation quadratique que lorsque la matrice est définie positive.DDD Cependant, il existe un cas où la matrice n'est pas définie positive. tel queDDD min(x2+y2−6xy)subject tox+y3x+yx,y≤≤≥1,1.5,0.min(x2+y2−6xy)subject tox+y≤1,3x+y≤1.5,x,y≥0.\begin{eqnarray} \min(x^2 + y^2 - 6xy) \\ \text{subject to}\quad\quad x + y &\leq& 1,\\ …
J'ai besoin d'un niveau d'études supérieures, d'un manuel mathématiquement rigoureux sur l'analyse multivariée et l'inférence pour m'améliorer. J'ai lu les éléments de l'apprentissage statistique et j'ai résolu les problèmes, mais j'ai besoin d'un livre avec d'autres objectifs. Des sujets tels que les distributions célèbres (Wishart, Wilks lambda, etc.), les tests …
Pourquoi hiérarchique? : J'ai essayé de rechercher ce problème, et d'après ce que je comprends, c'est un problème "hiérarchique", parce que vous faites des observations sur les observations d'une population, plutôt que de faire des observations directes de cette population. Référence: http://www.econ.umn.edu/~bajari/iosp07/rossi1.pdf Pourquoi bayésien? : De plus, je l'ai étiqueté …
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