Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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La distribution d'entropie maximale est-elle cohérente avec les distributions marginales données, la distribution du produit des marginaux?
Il existe généralement de nombreuses distributions conjointes cohérentes avec un ensemble connu de distributions marginales .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) De ces distributions conjointes, le produit est-il formé en prenant le produit des marginaux celui ayant l'entropie la plus élevée?∏ifi(xi)∏ifi(xi)\prod_i f_i(x_i) …
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Quelles sont la moyenne et la variance de la distribution gamma?
Il existe deux formes pour la distribution Gamma, chacune avec des définitions différentes pour les paramètres de forme et d'échelle. Plutôt que de demander à quoi sert le formulaire pour l' implémentation de gsl_ran_gamma , il est probablement plus facile de demander les définitions associées de la moyenne et de …
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Critères du coude pour déterminer le nombre de grappes
Il est mentionné ici qu'une des méthodes pour déterminer le nombre optimal de grappes dans un ensemble de données est la "méthode du coude". Ici, le pourcentage de variance est calculé comme le rapport de la variance entre les groupes à la variance totale. J'avais du mal à comprendre ce …
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Mesures d'autocorrélation dans les valeurs catégorielles d'une chaîne de Markov?
Question directe: Existe-t-il des mesures d'autocorrélation pour une séquence d'observations d'une variable catégorielle (non ordonnée)? Contexte: J'utilise MCMC pour échantillonner à partir d'une variable catégorielle et je voudrais une mesure de la façon dont la méthode d'échantillonnage que j'ai développée se mélange à travers la distribution postérieure. Je connais bien …
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Techniques de catégorisation / segmentation
Tout d'abord, permettez-moi de dire que je suis un peu hors de ma profondeur ici, donc si cette question doit être reformulée ou fermée en double, veuillez me le faire savoir. Il se peut simplement que je n'ai pas le vocabulaire approprié pour exprimer ma question. Je travaille sur une …
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Ajustement régularisé à partir de données résumées: choix du paramètre
Dans le prolongement de ma question précédente , la solution aux équations normales pour la régression des crêtes est donnée par: β^λ=(XTX+λI)−1XTyβ^λ=(XTX+λI)−1XTy\hat{\beta}_\lambda = (X^TX+\lambda I)^{-1}X^Ty Pourriez-vous offrir des conseils pour choisir le paramètre de régularisation λλ\lambda. De plus, comme la diagonale de croît avec le nombre d'observationsXTXXTXX^TXmmm , devraitλλ\lambda être …
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Analyse statistique STFT
J'utilise la evolfftfonction du RSEISpackage R pour effectuer une analyse STFT d'un signal. Le signal dure une heure et a été acquis dans 3 conditions différentes, en particulier le contrôle 0-20 ', le stimulus 20'-40', 40'-60 'après le stimulus. Visuellement, je vois un changement dans le spectrogramme au cours de …
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Distance de Mahalanobis entre deux distributions bivariées avec différentes covariances
La question est à peu près contenue dans le titre. Quelle est la distance de Mahalanobis pour deux distributions de matrices de covariance différentes? Ce que j'ai trouvé jusqu'à présent suppose la même covariance pour les deux distributions, c'est-à-dire quelque chose de ce genre: ΔTΣ−1ΔΔTΣ−1Δ\Delta^T \Sigma^{-1} \Delta Que faire si …
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