Statistiques et Big Data

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Quel est le nom d'une série chronologique à moyenne constante?

Considérons un processus aléatoire pour lequel la moyenne existe et est constante, pour tous les instants , c'est-à-dire pour tous les instants et décalages temporels (ou "décalages") . Je n'impose aucune autre condition aux moments supérieurs ni à la fonction de distribution. Comment puis-je décrire un tel processus? Il n'est …

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Corrélation entre les données continues et les données de comptage

Supposons que nous ayons affaire à cet ensemble de données (Xje,Nje)(Xi,Ni)(X_i, N_i) où XjeXiX_i est une variable continue (par exemple, exponentielle) et NjeNiN_i est une distribution discrète (par exemple Poisson) pour i = 1 , . . . , ni=1,...,ni=1,...,n. Disons queρρ\rho est la corrélation entre XXX et NNN. Comment …

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Comment les bayésiens définissent-ils (ou interprètent-ils exactement) la probabilité?

Partie d'une série d'essayer de comprendre le bayésien vs fréquentiste: 1 2 3 4 5 6 7 Je pense que je comprends la façon dont les bayésiens et les fréquentistes abordent le choix entre les hypothèses , mais je ne sais pas trop si ou comment cela est censé m'expliquer …

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Modélisation du taux de désabonnement des clients - Apprentissage automatique par rapport aux modèles de danger / survie

Est-il rationnel (théorique, substantiel, statistique) d'opter pour l' apprentissage automatique ou les modèles de risque lors de la modélisation du taux de désabonnement des clients (ou plus généralement, des événements)?

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Arimax Prediction: Utilisation de l'ensemble de prévisions

La arimaxfonction dans le TSApackage est, à ma connaissance, le seul Rpackage qui s'adaptera à une fonction de transfert pour les modèles d'intervention. Il manque cependant une fonction de prédiction qui est parfois nécessaire. La solution suivante est-elle une solution à ce problème, tirant parti de l'excellent forecastpackage? Les intervalles …

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MLE d'un processus Hawkes multivarié

J'ai du mal à mettre en œuvre l'estimateur du maximum de vraisemblance pour un processus Hawkes multivarié (HP). Plus précisément, alors que l'expression analytique pour une fonction log-vraisemblance d'un HP univarié peut être trouvée facilement en ligne (par exemple Ozaki, 1979), il semble y avoir différentes versions (incohérentes ou équivalentes?) …

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Pourquoi la méthode de Stouffer fonctionne-t-elle?

Cela semble être une question assez simple, mais quand j'y pense vraiment, la méthode de Stouffer n'a pas de sens pour moi. C'est pourquoi: Supposons une hypothèse bilatérale. Vous calculez d'abord partir des valeurs de . Prenons donc un exemple assez simple. Prenons deux valeurs de de . Cela signifie …

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Différence entre les réseaux de neurones temporisés et les réseaux de neurones récurrents

J'aimerais utiliser un réseau neuronal pour prédire des séries temporelles financières. Je viens d'un milieu informatique et j'ai une certaine connaissance des réseaux de neurones et j'ai lu à ce sujet: TDNN RNN Je cherchais des packages R pour eux et je n'en ai trouvé qu'un pour RNN, le package …

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Est-ce nominal, ordinal et binaire pour les données quantitatives, qualitatives ou les deux?

Je m'emballe autour des types de données et j'ai besoin d'aide: Si vous regardez l'image ci-dessus (prise d' ici ), elle a les types de données comme ceci: Quantitatif (discret, continu) Qualitatif (nominal (N), ordinal (O), binaire (B)). Mais si vous regardez cette photo suivante (d' ici ), les catégories …

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Quelle est la bonne façon de déterminer quelles caractéristiques ont le plus contribué à la prédiction d'un vecteur d'entrée donné?

J'utilise la régression logistique pour la classification binaire. J'ai un ensemble de données volumineuses (se trouve être très déséquilibré: 19: 1). J'utilise donc scikit-learn LogisticRegression()pour m'entraîner sur 80% de mes données étiquetées, puis j'ai validé avec les 20% restants (j'ai regardé la zone sous ROC ainsi que le rappel de …

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Comment calculer la moyenne, la médiane, le mode, l'écart-type à partir de la distribution

Comment calculer la moyenne, la variance, la médiane, l'écart type et le modus à partir de la distribution? Si je génère aléatoirement des nombres qui forment la distribution normale, j'ai spécifié la moyenne comme m=24.2écart type sd=2.2: > dist = rnorm(n=1000, m=24.2, sd=2.2) Ensuite, je peux faire ce qui suit: …

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Statistiques de commande pour la distribution bêta

Laisser X1, … ,Xnx1,…,xnx_1,\dots,x_n be iid puise dans B e t a (k2,k - p - 12)Beta(k2,k−p−12)Beta\left(\frac{k}2,\frac{k-p-1}{2}\right). Comment les statistiques d'ordre minimum et maximum sont-elles distribuées, respectivement? J'apprécierais grandement une référence si possible. En général, je ne suis pas familier avec la dérivation des statistiques de commande. Edit: Étant donné …

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Soit un vecteur aléatoire. Les èmes moments de compte?

Je suis en train d'apprendre par moi-même sur la théorie des modèles linéaires, et une chose que je trouve surprenante est que bien que soit défini pour un vecteur aléatoire , il n'y a aucune mention d'autres moments en dehors de la matrice de covariance.E[Y]E[Y]\mathbb{E}[\mathbf{Y}]Y=⎡⎣⎢⎢⎢⎢y1y2⋮yn⎤⎦⎥⎥⎥⎥Y=[y1y2⋮yn]\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 …

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Faut-il corriger l'écart-type dans un test T de Student?

En utilisant le test T de Student, T-Critical est calculé via: t =X¯-μ0s /n√t=X¯−μ0s/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} En regardant un article de Wikipédia sur l'estimation non biaisée de l'écart-type, la section Résultat pour la distribution normale qui mentionne un facteur de correctionc4( n )c4(n)c_4(n)pour l'écart type mesuré …

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Un pas étrange sur une preuve de la distribution des formes quadratiques

Le théorème suivant provient de la 7ème édition de " Introduction to Mathematical Statistics " par Hogg, Craig et Mckean et il concerne la condition nécessaire et suffisante pour l'indépendance de deux formes quadratiques de variables normales. Il s'agit d'un extrait assez long, mais ce que j'aimerais de l'aide, c'est …

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