Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données
J'ai soumis un article qui a été rejeté en raison de la mauvaise façon d'effectuer l'analyse de survie. L'arbitre n'a laissé aucun autre détail ou explication que: "l'analyse de la survie sur les tendances temporelles nécessite des moyens plus sophistiqués de censure". La question: Le risque de décès excessif chez …
Comment se lit la notation ? Est-ce que X suit une distribution normale? Ou X est une distribution normale? Ou peut-être que X est à peu près normal ..X∼ N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX Et s'il y a plusieurs variables qui suivent (ou quels que soient les mots) la même distribution? …
Selon la documentation de la removeSparseTermsfonction du tmpackage, voici ce que la rareté implique: A term-document matrix where those terms from x are removed which have at least a sparse percentage of empty (i.e., terms occurring 0 times in a document) elements. I.e., the resulting matrix contains only terms with …
Voici mon code pour la méthode de sélection des fonctionnalités en Python: from sklearn.svm import LinearSVC from sklearn.datasets import load_iris iris = load_iris() X, y = iris.data, iris.target X.shape (150, 4) X_new = LinearSVC(C=0.01, penalty="l1", dual=False).fit_transform(X, y) X_new.shape (150, 3) Mais après avoir obtenu un nouveau X (variable dépendante - …
La fonction R cv.glm (bibliothèque: boot) calcule l'erreur de prédiction de validation croisée K-fold estimée pour les modèles linéaires généralisés et renvoie delta. Est-il judicieux d'utiliser cette fonction pour une régression au lasso (bibliothèque: glmnet) et si oui, comment peut-elle être réalisée? La bibliothèque glmnet utilise une validation croisée pour …
Une question très basique concernant les régressions R2R2R^2 des OLS exécuter la régression OLS y ~ x1, nous avons un R2R2R^2 , disons 0,3 exécuter la régression OLS y ~ x2, nous avons un autre R2R2R^2 , disons 0,4 maintenant nous exécutons une régression y ~ x1 + x2, quelle …
Quelle est la bonne façon de tester la signification des ratios de Sharpe ou des ratios d'information? Les ratios de Sharpe seront basés sur divers indices boursiers et peuvent avoir des périodes de rétrospective variables. Une solution que j'ai vue décrite applique simplement un test t de Student, avec le …
J'ai fait le tour pour trouver une explication claire de la «bucketisation» dans l'apprentissage automatique sans succès. Ce que je comprends jusqu'à présent, c'est que la bucketisation est similaire à la quantification dans le traitement numérique du signal où une plage de valeurs continues est remplacée par une valeur discrète. …
Je vois souvent des gens parler de la validation croisée 5x2 comme un cas spécial de validation croisée imbriquée . Je suppose que le premier nombre (ici: 5) fait référence au nombre de plis dans la boucle intérieure et le deuxième nombre (ici: 2) fait référence au nombre de plis …
J'ai un ensemble de données de 50 échantillons. Chaque échantillon est composé de 11 entités booléennes (éventuellement corrélées). J'aimerais savoir comment visualiser ces échantillons sur un tracé 2D et examiner s'il y a des grappes / groupements parmi les 50 échantillons. J'ai essayé les deux approches suivantes: (a) Exécutez PCA …
J'ai une question basique. Dire que j'ai deux variables aléatoires, et . Je peux les standardiser en soustrayant la moyenne et en divisant par l'écart-type, c'est-à-dire .Y X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XXXOuiYYXs t …
soit et .W ∼ χ 2 ( s )Z∼N(0,1)Z∼N(0,1)Z \sim N(0,1)W∼χ2(s)W∼χ2(s)W \sim \chi^2(s) Si et sont distribués indépendamment, la variable suit une distribution avec des degrés de liberté .W Y = ZZZZWWW tsY=ZW/s√Y=ZW/sY = \frac{Z}{\sqrt{W/s}}tttsss Je cherche une preuve de ce fait, une référence est assez bonne si vous ne …
Je suis un biostatisticien travaillant dans un domaine appliqué et je suis responsable de la rédaction de la section des méthodes statistiques pour les articles sur lesquels je collabore. En lisant de nombreux articles universitaires, je suis tombé sur de nombreux exemples de sections de statistiques mal écrites (la plupart …
Je ne sais pas comment évaluer la distribution prédictive postérieure de la régression linéaire bayésienne, après le cas de base décrit ici à la page 3, et copié ci-dessous. p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta, \sigma^2 \mid y) Le cas de base est …
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