Statistiques et Big Data

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Existe-t-il une fonction dans R qui prend les centres des clusters trouvés et affecte des clusters à un nouvel ensemble de données

J'ai deux parties d'un ensemble de données multidimensionnelles, appelons-les trainet test. Et je veux construire un modèle basé sur l'ensemble de données du train, puis le valider sur l'ensemble de données de test. Le nombre de clusters est connu. J'ai essayé d'appliquer le clustering k-means dans R et j'ai obtenu …

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L'application d'ARMA-GARCH nécessite-t-elle une stationnarité?

Je vais utiliser le modèle ARMA-GARCH pour les séries temporelles financières et je me demandais si la série devait être stationnaire avant d'appliquer ledit modèle. Je sais que pour appliquer le modèle ARMA, la série doit être stationnaire, mais je ne suis pas sûr pour ARMA-GARCH car j'inclus les erreurs …

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Explication de la malédiction de la dimensionnalité de l'apprentissage automatique?

J'ai du mal à comprendre la malédiction de la dimensionnalité. Plus précisément, je l'ai rencontré en faisant le scikit-learntutoriel en python. Quelqu'un peut-il expliquer plus simplement ce qui suit? Désolé, j'essaie de comprendre depuis longtemps et je ne comprends pas comment ils ont calculé le nombre d'exemples de formation pour …

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Comprendre Metropolis-Hastings avec une distribution de proposition asymétrique

J'ai essayé de comprendre l'algorithme de Metropolis-Hastings afin d'écrire un code pour estimer les paramètres d'un modèle (ie F( x ) = a ∗ xF(X)=une∗Xf(x)=a*x ). Selon la bibliographie, l'algorithme de Metropolis-Hastings comprend les étapes suivantes: Générer Ouit∼ q( y| Xt)Ouit∼q(y|Xt)Y_t \sim q(y|x^t) Xt + 1= { Yt,Xt,avec probabilitéρ ( …

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Intervalle de confiance pour la différence entre les proportions

Je me demande si quelqu'un pourrait me faire savoir si j'ai calculé correctement l'intervalle de confiance pour la différence entre deux proportions. La taille de l'échantillon est de 34, dont 19 femmes et 15 hommes. Par conséquent, la différence de proportions est de 0,1176471. Je calcule l'intervalle de confiance à …

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Ratios in Regression, aka Questions on Kronmal

Récemment, la consultation aléatoire de questions a déclenché la mémoire d'un commentaire spontané de l'un de mes professeurs, il y a quelques années, mettant en garde contre l'utilisation des ratios dans les modèles de régression. J'ai donc commencé à lire sur ce sujet, menant finalement à Kronmal 1993. Je veux …

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La régression de Poisson a-t-elle un terme d'erreur?

Je me demandais simplement si la régression de Poisson a un terme d'erreur? Une régression de Poisson peut-elle avoir des effets aléatoires et un terme d'erreur? Je suis confus sur ce point. Dans la régression logistique, il n'y a pas de terme d'erreur car votre variable de résultat est binaire. …

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Retournement de pièces, processus de décision et valeur de l'information

Imaginez la configuration suivante: vous avez 2 pièces, la pièce A qui est garantie d'être juste et la pièce B qui peut ou non être juste. On vous demande de faire 100 lancers de pièces, et votre objectif est de maximiser le nombre de têtes . Votre information préalable sur …

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Mathématiques derrière les arbres de classification et de régression

Quelqu'un peut-il aider à expliquer certaines des mathématiques derrière la classification dans CART? Je cherche à comprendre comment deux étapes principales se produisent. Par exemple, j'ai formé un classificateur CART sur un ensemble de données et utilisé un ensemble de données de test pour marquer ses performances prédictives mais: Comment …

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Laquelle est la plus grande d'un groupe de variables aléatoires normalement distribuées?

J'ai des variables aléatoires X0, X1, … , XnX0,X1,…,XnX_0,X_1,\dots,X_n . a une distribution normale avec une moyenne et une variance . Les rvs sont normalement distribués avec la moyenne et la variance 1 . Tout est mutuellement indépendant. μ > 0 1 X 1 , … , X n 0X0X0X_0μ …

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Quand un filtre de Kalman donnera-t-il de meilleurs résultats qu'une simple moyenne mobile?

J'ai récemment implémenté un filtre de Kalman sur l'exemple simple de mesure d'une position de particules avec une vitesse et une accélération aléatoires. J'ai trouvé que le filtre de Kalman fonctionnait bien, mais je me suis alors demandé quelle était la différence entre cela et simplement faire une moyenne mobile? …

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Paramètres sans priorités définies dans Stan

Je viens de commencer à apprendre à utiliser Stan et rstan. À moins que je ne sois toujours confus sur le fonctionnement de JAGS / BUGS, je pensais que vous deviez toujours définir une distribution préalable d'une sorte pour chaque paramètre du modèle à partir duquel tirer. Il semble que …

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Similitude de deux transformations de Fourier discrètes?

Dans la modélisation du climat, vous recherchez des modèles qui peuvent représenter adéquatement le climat de la Terre. Cela inclut des schémas semi-cycliques: des choses comme l'oscillation australe El Nino. Mais la vérification du modèle se produit généralement sur des périodes relativement courtes, où il existe des données d'observation décentes …

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Différence entre les données du panel et le modèle mixte

Je voudrais connaître la différence entre l'analyse de données de panel et l'analyse de modèle mixte. À ma connaissance, les données de panel et les modèles mixtes utilisent des effets fixes et aléatoires. Si oui, pourquoi portent-ils des noms différents? Ou sont-ils synonymes? J'ai lu l'article suivant, qui décrit la …

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De bons résumés (critiques, livres) sur diverses applications de la chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC)?

Existe-t-il de bons résumés (critiques, livres) sur diverses applications de la chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC)? J'ai vu Markov Chain Monte Carlo en pratique , mais ce livre semble un peu vieux. Existe-t-il davantage de livres de mise à jour sur diverses applications de MCMC dans des domaines tels …

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