Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données
Je lis le livre: Bishop, Reconnaissance des formes et apprentissage automatique (2006) qui définit la famille exponentielle comme des distributions de la forme (Eq. 2.194): p(x|η)=h(x)g(η)exp{ηTu(x)}p(x|η)=h(x)g(η)exp{ηTu(x)}p(\mathbf x|\boldsymbol \eta) = h(\mathbf x) g(\boldsymbol \eta) \exp \{\boldsymbol \eta^\mathrm T \mathbf u(\mathbf x)\} Mais je ne vois aucune restriction placée sur ou \ …
J'ai vu des conclusions similaires à partir de nombreuses discussions, à mesure que la taille du mini-lot augmente, la convergence des SGD devient en fait plus difficile / pire, par exemple ce document et cette réponse . J'ai également entendu parler de personnes utilisant des astuces comme de petits taux …
J'ai des données sur les comportements de mouvement (temps passé à dormir, sédentaire et faire de l'activité physique) qui totalisent environ 24 (comme en heures par jour). Je veux créer une variable qui capture le temps relatif passé dans chacun de ces comportements - on m'a dit qu'une transformation isométrique …
Nous définissons une époque comme ayant parcouru l'intégralité de tous les échantillons d'apprentissage disponibles, et la taille du mini-lot comme le nombre d'échantillons sur lesquels nous faisons la moyenne pour trouver les mises à jour des poids / biais nécessaires pour descendre le gradient. Ma question est de savoir si …
J'ai lu (par exemple, ici ) que le noyau Epanechnikov est optimal, au moins dans un sens théorique, lors de l'estimation de la densité du noyau. Si cela est vrai, pourquoi le gaussien apparaît-il si fréquemment comme noyau par défaut, ou dans de nombreux cas le seul noyau, dans les …
En étudiant l'apprentissage par renforcement, j'ai rencontré de nombreuses formes de la fonction de récompense: , R ( s , a , s ′ ) , et même une fonction de récompense qui ne dépend que de l'état actuel. Cela dit, j'ai réalisé qu'il n'est pas très facile de «créer» …
J'utilise un modèle logit. Ma variable dépendante est binaire. Cependant , j'ai une variable indépendante qui est catégorique et contient les réponses: 1.very good, 2.good, 3.average, 4.poor and 5.very poor. Donc, c'est ordinal ("quantitatif catégorique"). Je ne sais pas comment gérer cela dans le modèle. J'utilise gretl. [Note de @ttnphns: …
Il existe d'importantes recherches contemporaines sur l'optimisation bayésienne (1) pour le réglage des hyperparamètres ML. La motivation principale ici est qu'un nombre minimal de points de données est nécessaire pour faire des choix éclairés sur les points qui valent la peine d'être essayés (les appels de fonction objectifs sont coûteux, …
J'apprends juste l'optimisation et j'ai du mal à comprendre la différence entre l'optimisation convexe et non convexe. D'après ma compréhension, une fonction convexe est une fonction où "le segment de ligne entre deux points quelconques sur le graphique de la fonction se trouve au-dessus ou sur le graphique". Dans ce …
Certaines fonctionnalités de mes données ont de grandes valeurs, tandis que d'autres fonctionnalités ont des valeurs beaucoup plus petites. Est-il nécessaire de centrer + l'échelle des données avant d'appliquer t-SNE pour éviter un biais vers les valeurs plus grandes? J'utilise l'implémentation sklearn.manifold.TSNE de Python avec la métrique de distance euclidienne …
Certains auteurs (par exemple Pallant, 2007, p. 225; voir l'image ci-dessous) suggèrent de calculer la taille de l'effet pour un test de rang signé par Wilcoxon en divisant la statistique du test par la racine carrée du nombre d'observations: r = ZnX+ ny√r=ZnX+nyr = \frac{Z}{\sqrt{n_x + n_y}} Zest la statistique …
J'ai un modèle de jeu de données Movies et j'ai utilisé la régression: model <- lm(imdbVotes ~ imdbRating + tomatoRating + tomatoUserReviews+ I(genre1 ** 3.0) +I(genre2 ** 2.0)+I(genre3 ** 1.0), data = movies) library(ggplot2) res <- qplot(fitted(model), resid(model)) res+geom_hline(yintercept=0) Ce qui a donné la sortie: Maintenant, j'ai essayé de travailler …
Généralement, quelle est la différence entre et ?E(X|Y)E(X|Y)E(X|Y)E(X|Y=y)E(X|Y=y)E(X|Y=y) Le premier est fonction de et le dernier est fonction de ? C'est tellement déroutant ..y xyyxx
Contexte: Remarque: mon ensemble de données et mon code r sont inclus sous le texte Je souhaite utiliser AIC pour comparer deux modèles d'effets mixtes générés à l'aide du package lme4 dans R. Chaque modèle a un effet fixe et un effet aléatoire. L'effet fixe diffère selon les modèles, mais …
Il semble que je me sois trompé en essayant de comprendre si une valeur carré a également une valeur .rrrppp Si je comprends bien, en corrélation linéaire avec un ensemble de points de données rrr peut avoir une valeur allant de −1−1-1 à 111 et cette valeur, quelle qu'elle soit, …
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