Statistiques et Big Data

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Utilisation de RNN (LSTM) pour prédire les vecteurs de série temporelle (Theano)

J'ai un problème très simple mais je ne trouve pas le bon outil pour le résoudre. J'ai une séquence de vecteurs de même longueur. Maintenant, je voudrais former LSTM RNN sur un échantillon de train de ces séquences et ensuite le faire pour prédire une nouvelle séquence de vecteurs de …

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Importance du nœud de polarisation dans les réseaux de neurones

Je suis curieux de savoir à quel point le nœud de biais est important pour l'efficacité des réseaux neuronaux modernes. Je peux facilement comprendre que cela peut être important dans un réseau peu profond avec seulement quelques variables d'entrée. Cependant, les réseaux neuronaux modernes comme dans l'apprentissage profond ont souvent …

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Julia: Faire le point sur ses performances

Ce poste concerne un événement en évolution rapide. Je suis tombé sur une question de 2012 qui avait une très bonne discussion sur Julia comme alternative à R / Python pour différents types de travaux statistiques. Voici la question originale de 2012 sur la promesse de Julia Malheureusement, Julia était …

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Comment utiliser la décomposition de Cholesky, ou une alternative, pour la simulation de données corrélées

J'utilise la décomposition de Cholesky pour simuler des variables aléatoires corrélées étant donné une matrice de corrélation. Le fait est que le résultat ne reproduit jamais la structure de corrélation telle qu'elle est donnée. Voici un petit exemple en Python pour illustrer la situation. import numpy as np n_obs = …

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Biais de régression logistique des événements rares: comment simuler les p sous-estimés avec un exemple minimal?

CrossValidated a plusieurs questions sur le moment et la manière d'appliquer la correction du biais des événements rares par King et Zeng (2001) . Je cherche quelque chose de différent: une démonstration minimale basée sur la simulation que le biais existe. En particulier, King et Zeng State "... dans les …

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Que conclure de cette intrigue au lasso (glmnet)

Voici le tracé de glmnet avec alpha par défaut (1, donc lasso) en utilisant mtcarsl'ensemble de données dans R avec mpgcomme DV et d'autres comme variables prédictives. glmnet(as.matrix(mtcars[-1]), mtcars[,1]) Que pouvons-nous conclure de ce graphique concernant différentes variables, en particulier am, cylet wt(lignes rouges, noires et bleu clair)? Comment formulerions-nous …

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Pourquoi Pearson est-il paramétrique et Spearman est-il non paramétrique

Apparemment, le coefficient de corrélation de Pearson est paramétrique et le rho de Spearman n'est pas paramétrique. J'ai du mal à comprendre cela. Si je comprends bien, Pearson est calculé comme et Spearman est calculé de la même manière, sauf que nous substituons toutes les valeurs à leurs rangs.rx y= …

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Intervalle de prédiction basé sur la validation croisée (CV)

Dans les manuels et les conférences sur YouTube, j'ai beaucoup appris sur les modèles itératifs tels que le boost, mais je n'ai jamais rien vu sur la dérivation d'un intervalle de prédiction. La validation croisée est utilisée pour les éléments suivants: Sélection des modèles: essayez différents modèles et choisissez celui …

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Comment fonctionne la formule de génération de variables aléatoires corrélées?

Si nous avons 2 variables aléatoires normales non corrélées X1,X2X1,X2X_1, X_2 nous pouvons créer 2 variables aléatoires corrélées avec la formule Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 puis aura une corrélation ρ avec X 1 .YYYρρ\rhoX1X1X_1 Quelqu'un peut-il expliquer d'où vient cette formule?

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Analyse élastique / crête / lasso, alors quoi?

Je suis vraiment intéressé par la procédure du filet élastique pour la rétraction / sélection des prédicteurs. Cela semble très puissant. Mais du point de vue scientifique, je ne sais pas quoi faire une fois que j'ai obtenu les coefficients. À quelle question réponds-je? Ce sont les variables qui influencent …

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Existe-t-il des versions de t-SNE pour le streaming de données?

Ma compréhension du t-SNE et de l'approximation de Barnes-Hut est que tous les points de données sont nécessaires pour que toutes les interactions de force puissent être calculées en même temps et chaque point peut être ajusté dans la carte 2D (ou dimensionnelle inférieure). Existe-t-il des versions de t-sne qui …

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Confusion avec taux de fausses découvertes et tests multiples (sur Colquhoun 2014)

J'ai lu ce grand article de David Colquhoun: Une enquête sur le taux de fausses découvertes et la mauvaise interprétation des valeurs de p (2014). En substance, il explique pourquoi le taux de fausses découvertes (FDR) peut atteindre même si nous contrôlons l'erreur de type I avec .30%30%30\%α=0.05α=0.05\alpha=0.05 Cependant, je …

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Comment choisir une structure à effets aléatoires et fixes dans des modèles mixtes linéaires?

Considérez les données suivantes à partir d'une conception bidirectionnelle des sujets: df <- "http://personality-project.org/r/datasets/R.appendix4.data" df <- read.table(df,header=T) head(df) Observation Subject Task Valence Recall 1 1 Jim Free Neg 8 2 2 Jim Free Neu 9 3 3 Jim Free Pos 5 4 4 Jim Cued Neg 7 5 5 Jim …

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Comment les réseaux de neurones récurrents peuvent-ils être utilisés pour la classification des séquences?

RNN peut être utilisé pour la prédiction ou le mappage séquence à séquence. Mais comment RNN peut-il être utilisé pour la classification? Je veux dire, nous donnons à une séquence entière une étiquette.

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Quels sont exactement les moments? Comment sont-ils dérivés?

Nous sommes généralement initiés à la méthode des estimateurs de moments en «assimilant les moments de la population à leur homologue de l'échantillon» jusqu'à ce que nous ayons estimé tous les paramètres de la population; de sorte que, dans le cas d'une distribution normale, nous n'aurions besoin que des premier …

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