Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

Raisons pour que les données soient normalement distribuées

Quels sont les théorèmes qui pourraient expliquer (c.-à-d. De manière généralisée) pourquoi les données du monde réel devraient normalement être distribuées? J'en connais deux: Le théorème de la limite centrale (bien sûr), qui nous dit que la somme de plusieurs variables aléatoires indépendantes avec moyenne et variance (même lorsqu'elles ne …

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Pourquoi les cours des actions sont lognormaux mais les retours sur actions sont normaux

Excepté le fait que les rendements peuvent être négatifs alors que les prix doivent être positifs, y a-t-il une autre raison derrière la modélisation des prix des actions comme une distribution logarithmique normale mais la modélisation des rendements des actions comme une distribution normale?

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Comparaison de modèles non imbriqués avec AIC

Disons que nous devons les GLMM mod1 <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) mod2 <- glmer(y ~ x + B + (1|g), data = dat) Ces modèles ne sont pas imbriqués dans le sens habituel de: a <- glmer(y ~ x + A + (1|g), …

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La moyenne = médiane implique-t-elle qu'une distribution unimodale est symétrique?

Pour une distribution unimodale, si moyenne = médiane suffit-il alors de dire que la distribution est symétrique? Wikipedia dit en relation entre la moyenne et la médiane: "Si la distribution est symétrique alors la moyenne est égale à la médiane et la distribution aura une asymétrie nulle. Si, en plus, …

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Modèles additifs généralisés - qui fait des recherches sur eux en plus de Simon Wood?

J'utilise de plus en plus les GAM. Lorsque je vais fournir des références pour leurs divers composants (sélection des paramètres de lissage, différentes bases de splines, valeurs de p des termes lisses), ils proviennent tous d'un chercheur - Simon Wood, à l'Université de Bath, en Angleterre. Il est également le …

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Que signifie le nom de «régression logistique»?

Je vérifie une implémentation de la régression logistique à partir d' ici . Après avoir lu cet article, il semble que la partie importante soit de trouver les meilleurs coefficients pour déterminer la fonction sigmoïde. Je me demande donc pourquoi cette méthode est appelée "régression logistique". Est-ce lié à la …

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Calcul de l'erreur standard après une transformation logarithmique

Considérez un ensemble aléatoire de nombres qui sont normalement distribués: x <- rnorm(n=1000, mean=10) Nous aimerions connaître la moyenne et l'erreur standard sur la moyenne, nous procédons donc comme suit: se <- function(x) { sd(x)/sqrt(length(x)) } mean(x) # something near 10.0 units se(x) # something near 0.03 units Génial! Cependant, …

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Comment interpréter l'ACP sur des données de séries chronologiques?

J'essaie de comprendre l'utilisation de l'ACP dans un récent article de journal intitulé «Cartographie de l'activité cérébrale à l'échelle avec l'informatique en grappes» Freeman et al., 2014 (pdf gratuit disponible sur le site Web du laboratoire ). Ils utilisent l'ACP sur les données de séries chronologiques et utilisent les poids …

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Est-ce que plus un écart-type peut dépasser la valeur maximale?

J'ai la moyenne 74,10 et l'écart type 33,44 pour un échantillon qui a un minimum de 0 et un maximum de 94,33. Mon professeur me demande comment peut signifier plus un écart-type dépasser le maximum. Je lui ai montré de nombreux exemples à ce sujet, mais elle ne comprend pas. …

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Un bon exemple de données est nécessaire avec une covariable affectée par les traitements

J'ai examiné de nombreux ensembles de données R, des publications dans DASL et ailleurs, et je ne trouve pas de très bons exemples d'ensembles de données intéressants illustrant l'analyse de la covariance pour les données expérimentales. Il existe de nombreux ensembles de données "jouets" avec des données artificielles dans les …

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Comment «esquiver» la position de geom_point dans ggplot2?

Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. J'utilise ggplot2 dans R pour créer des tracés comme les suivants: Les barres d'erreur se chevauchent, ce qui semble vraiment désordonné. …

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Ne pas normaliser les données avant que l'ACP ne donne un rapport de variance mieux expliqué

J'ai normalisé mon ensemble de données, puis j'ai exécuté 3 composants PCA pour obtenir de petits ratios de variance expliqués ([0,50, 0,1, 0,05]). Quand je n'ai pas normalisé mais blanchi mon ensemble de données puis exécuté l'APC à 3 composants, j'ai obtenu des ratios de variance expliqués élevés ([0.86, 0.06,0.01]). …

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Comment appliquer le théorème de Bayes à la recherche d'un pêcheur perdu en mer

L'article The Odds, Continually Updated mentionne l'histoire d'un pêcheur de Long Island qui doit littéralement sa vie à Bayesian Statistics. Voici la version courte: Il y a deux pêcheurs sur un bateau au milieu de la nuit. Pendant que l'un est endormi, l'autre tombe dans l'océan. Le bateau continue de …

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Construire un rv discret ayant comme support toutes les logiques de

C'est la suite constructiviste de cette question . Si nous ne pouvons pas avoir une variable aléatoire uniforme discrète ayant comme support tous les rationnels dans l'intervalle , alors la meilleure chose suivante est: [0,1][0,1][0,1] Construisez une variable aléatoire qui a ce support, , et qui suit une certaine distribution. …

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J'ai estimé un modèle linéaire robuste Ravec des poids MM en utilisant le rlm()dans le package MASS. `` R '' ne fournit pas de valeur pour le modèle, mais j'aimerais en avoir une s'il s'agit d'une quantité significative. Je suis également intéressé de savoir s'il y a un sens à …

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