Statistiques et Big Data cointegration

5

J'ai un ensemble de données chronologiques. Chaque série couvre la même période, bien que les dates réelles dans chaque série chronologique ne soient pas toutes "alignées" exactement. Autrement dit, si la série chronologique devait être lue dans une matrice 2D, elle ressemblerait à ceci: date T1 T2 T3 .... TN …

38 r time-series clustering cointegration

9

Pourquoi utiliser un modèle de correction d'erreur vectorielle?

Je suis confus au sujet du modèle de correction d'erreur vectorielle ( VECM ). Contexte technique: VECM offre la possibilité d'appliquer le modèle vectoriel autorégressif ( VAR ) à des séries temporelles multivariées intégrées. Dans les manuels, ils citent certains problèmes d'application d'un VAR aux séries chronologiques intégrées, dont le …

30 time-series forecasting var cointegration vecm

2

Existe-t-il un modèle de cointégration pour les séries temporelles à espacement irrégulier?

Je ne sais pas comment calculer la cointégration avec des séries chronologiques irrégulières (idéalement en utilisant le test de Johansen avec VECM). Ma pensée initiale serait de régulariser la série et d'interpoler les valeurs manquantes, bien que cela puisse biaiser l'estimation. Existe-t-il de la littérature sur ce sujet?

15 time-series cointegration unevenly-spaced-time-series

1

Test de cointégration entre deux séries chronologiques à l'aide de la méthode Engle-Granger en deux étapes

Je cherche à tester la cointégration entre deux séries chronologiques. Les deux séries ont des données hebdomadaires couvrant environ 3 ans. J'essaie de faire la méthode en deux étapes d'Engle-Granger. Mon ordre des opérations suit. Testez chaque série chronologique pour la racine unitaire via Augmented Dickey-Fuller. En supposant que les …

13 time-series cointegration unit-root augmented-dickey-fuller

2

Quelle est la bonne procédure pour choisir le décalage lors du test de cointégration Johansen?

Lors du préformage du test Johansen Cointegration pour 2 séries temporelles (le cas simple), vous devez décider du décalage que vous souhaitez utiliser. Faire le test pour différents décalages renvoie des résultats différents: pour certains niveaux de décalage, l'hypothèse nulle peut être rejetée mais pour d'autres, elle ne le peut …

13 time-series cointegration

3

Ressources pour en savoir plus sur la régression de séries chronologiques parasites

La "régression parasite" (dans le contexte des séries chronologiques) et les termes associés comme les tests de racine unitaire sont quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je n'ai jamais compris. Pourquoi / quand, intuitivement, cela se produit-il? (Je crois que c'est lorsque vos deux séries chronologiques sont …

10 time-series regression cointegration

1

Test de Johansen pour la cointégration

Je teste la cointégration en utilisant le test de Johansen. J'ai vu des questions comme comment interpréter les résultats des tests, mais quand j'interprète les miens, j'ai des doutes. Dans mes résultats r = 3depuis 4.10 < 10.49, je ne peux donc pas former une série stationnaire. Il est le …

10 r hypothesis-testing cointegration

1

Obtenir des vecteurs de cointégration en utilisant la méthode Johansen

J'essaie de mieux comprendre la méthode Johansen, j'ai donc développé un exemple 3.1 donné par le livre Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics où nous avons trois processus: X1 t=∑i = 1tϵ1 i+ϵ2 tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2 t= α∑i = 1tϵ1 i+ϵ3 tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3 t=ϵ4 …

9 self-study cointegration vecm

2

VAR en niveaux pour les données cointégrées

J'ai lu un article qui exprime que les "travaux récents" montrent que nous pouvons utiliser un modèle VAR avec des données brutes I (1) mais il doit y avoir cointégration. Cela signifie qu'il n'y a aucune raison de différencier les données pour la modélisation VAR. Une référence papier à ce …

8 references var cointegration

2

Peut-on tirer des conclusions sur la cointégration de étant donné la statistique du test de cointégration de ?

On peut montrer que, en général, la statistique de test de cointégration de . Je crois que cela est vrai pour tous les tests de cointégration, donc le test particulier utilisé n'est peut-être pas pertinent.A , B ≠ B , AA,B≠B,AA, B \ne B,A Cependant, j'ai trouvé que les deux …

8 time-series cointegration

Questions marquées «cointegration»