Questions marquées «regression»

Techniques d'analyse de la relation entre une (ou plusieurs) variables "dépendantes" et des variables "indépendantes".

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Les effets de groupe dans un modèle à effets mixtes sont-ils supposés avoir été choisis dans une distribution normale?
Imaginons que nous nous intéressions à la façon dont les notes des étudiants sont affectées par le nombre d'heures que ces étudiants étudient. Nous échantillonnons des étudiants de plusieurs écoles différentes. Nous exécutons le modèle d'effets mixtes suivant: exam.gradesje= a +β1×heures.étudiéje+écolej+ejeexam.gradesje=une+β1×heures.étudiéje+écolej+eje \text{exam.grades}_i = a + \beta_1 \times \text{hours.studied}_i + \text{school}_j …
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Pourquoi signaler R au carré?
Si le R ajusté au carré est supérieur au R au carré, pourquoi le logiciel statistique continue-t-il de signaler ce dernier? Existe-t-il une sorte de situation où un chercheur peut préférer utiliser R au carré au lieu de R ajusté au carré?
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Choix entre différentes régressions robustes dans R
J'écris un programme pour évaluer les biens immobiliers et je ne comprends pas vraiment les différences entre certains modèles de régression robustes, c'est pourquoi je ne sais pas lequel choisir. J'ai essayé lmrob, ltsReget rlm. pour le même ensemble de données, les trois méthodes m'ont donné des valeurs différentes pour …
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Si
Une hypothèse pour l'analyse de régression est que et ne sont pas entrelacés. Cependant quand j'y pense Il me semble que cela a du sens.XXXOuiYY Voici un exemple. Si nous avons un test avec 3 sections (AB et C). La note globale du test est égale à la somme des …
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Trouvez la distribution et passez à la distribution normale
J'ai des données qui décrivent la fréquence à laquelle un événement se produit pendant une heure ("nombre par heure", nph) et la durée des événements ("durée en secondes par heure", dph). Ce sont les données d'origine: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732, 4.58823529414907, 5.59999999993481, 5.06666666666667, 11.6470588233699, 1.99999999998209, NA, 4.46153846149851, 18, …
8 normal-distribution  data-transformation  logistic  generalized-linear-model  ridge-regression  t-test  wilcoxon-signed-rank  paired-data  naive-bayes  distributions  logistic  goodness-of-fit  time-series  eviews  ecm  panel-data  reliability  psychometrics  validity  cronbachs-alpha  self-study  random-variable  expected-value  median  regression  self-study  multiple-regression  linear-model  forecasting  prediction-interval  normal-distribution  excel  bayesian  multivariate-analysis  modeling  predictive-models  canonical-correlation  rbm  time-series  machine-learning  neural-networks  fishers-exact  factorisation-theorem  svm  prediction  linear  reinforcement-learning  cdf  probability-inequalities  ecdf  time-series  kalman-filter  state-space-models  dynamic-regression  index-decomposition  sampling  stratification  cluster-sample  survey-sampling  distributions  maximum-likelihood  gamma-distribution 
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Pourquoi les régresseurs non pertinents deviennent-ils statistiquement significatifs dans de grands échantillons?
J'essaie de mieux comprendre la signification statistique, la taille des effets, etc. J'ai l'impression (peut-être que c'est faux) que même les régresseurs non pertinents deviennent souvent statistiquement significatifs dans les grands échantillons . Par non pertinent, je veux dire qu'il n'y a aucune explication de la raison pour laquelle le …
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Distributions asymétriques pour la régression logistique
J'ai développé un modèle de régression logistique basé sur les données rétrospectives d'une base de données nationale sur les traumatismes des traumatismes crâniens au Royaume-Uni. Le résultat clé est la mortalité à 30 jours (désignée comme Outcome30mesure). D'autres mesures dans l'ensemble de la base de données avec des preuves publiées …
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Comment calculer efficacement l'estimateur de Theil-Sen?
L'estimateur de Theil-Sen m'intéresse, mais lorsque je l'implémente moi-même, je me retrouve avec quelque chose qui évolue comme O (n ^ 2). Selon wikipedia, il peut être calculé exactement en O (n log (n)). Quelqu'un peut-il m'orienter vers une implémentation efficace (python ou mathématique serait préférable, Matlab ou R serait …
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Pourquoi
Les deux réponses dans ces fils, un et deux affirment queOuiYYdoit être transformé avant d' appliquer toute autre transformation aux prédicteurs. En effet, le chapitre Weisberg sur les transformations se concentre davantage sur DV que sur les prédicteurs, tout comme la page de manuel power carform () du package R …
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