Statistiques et Big Data random-variable

1

Transformation linéaire d'une variable aléatoire par une grande matrice rectangulaire

Disons que nous avons un vecteur aléatoire , tiré d'une distribution avec la fonction de densité de probabilité . Si nous le transformons linéairement par une matrice n \ fois n de rang complet A pour obtenir \ vec {Y} = A \ vec {X} , alors la densité de …

12 references random-variable pdf linear

2

pdf d'un produit de deux variables aléatoires uniformes indépendantes

Soit ~ et ~ deux variables aléatoires indépendantes avec les distributions données. Quelle est la distribution de ?U ( 0 , 2 ) Y U ( - 10 , 10 ) V = X YXXXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(−10,10)U(-10,10)V=XYV=XYV=XY J'ai essayé la convolution, sachant que h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v)=∫y=−∞y=+∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v) = \int_{y=-\infty}^{y=+\infty}\frac{1}{y}f_Y(y) f_X\left (\frac{v}{y} \right ) dy Nous …

12 distributions random-variable

4

Quelqu'un peut-il illustrer comment il peut y avoir dépendance et covariance nulle?

Quelqu'un peut-il illustrer, comme le fait Greg, mais plus en détail, comment les variables aléatoires peuvent être dépendantes, mais ont une covariance nulle? Greg, une affiche ici, donne un exemple en utilisant un cercle ici . Quelqu'un peut-il expliquer ce processus plus en détail en utilisant une séquence d'étapes qui …

12 random-variable covariance independence

1

Comment définir une distribution telle que les tirages en corrélation avec un tirage d'une autre distribution prédéfinie?

Comment définir la distribution d'une variable aléatoire telle qu'un tirage de Y a une corrélation ρ avec x 1 , où x 1 est un tirage unique d'une distribution avec une fonction de distribution cumulative F X ( x ) ? OuiYYOuiYYρρ\rhoX1x1x_1X1x1x_1FX( x )FX(x)F_{X}(x)

12 distributions probability correlation random-variable conditional-probability

4

Algorithmes de génération de nombres pseudo-aléatoires

Quels algorithmes sont utilisés dans les générateurs de nombres aléatoires modernes et de bonne qualité?

12 algorithms random-variable random-generation

3

Propriétés d'une variable aléatoire discrète

Mon cours de statistiques m'a juste appris qu'une variable aléatoire discrète a un nombre fini d'options ... Je ne l'avais pas réalisé. J'aurais pensé, comme un ensemble d'entiers, qu'il pourrait être infini. La recherche sur Google et la vérification de plusieurs pages Web, dont quelques-unes de cours universitaires, n'ont pas …

11 random-variable discrete-data

2

Si

J'essaie de prouver la déclaration: Si et sont des variables aléatoires indépendantes,X∼ N( 0 , σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Oui∼ N( 0 , σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) alors est également une variable aléatoire normale.XOuiX2+ Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Pour le cas spécial (disons), nous avons le résultat bien connu que chaque fois que et sont des variables indépendantes. En fait, …

11 self-study distributions mathematical-statistics normal-distribution random-variable

5

Probabilité qu'une variable aléatoire continue suppose un point fixe

Je suis dans une classe de statistiques d'introduction dans laquelle la fonction de densité de probabilité pour les variables aléatoires continues a été définie comme . Je comprends que l'intégrale de mais je ne peux pas rectifier cela avec mon intuition d'une variable aléatoire continue. Disons que X est la …

11 probability random-variable pdf continuous-data

3

Une transformation pour changer l'inclinaison sans affecter la kurtosis?

Je suis curieux de savoir s'il existe une transformation qui modifie l'inclinaison d'une variable aléatoire sans affecter la kurtosis. Cela serait analogue à la façon dont une transformation affine d'un RV affecte la moyenne et la variance, mais pas le biais et le kurtosis (en partie parce que le biais …

11 data-transformation random-variable moments

2

Corrélation entre sinus et cosinus

Supposons que soit uniformément distribué sur . Laissez et . Montrer que la corrélation entre et est nulle.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Il semble que j'aurais besoin de connaître l'écart type du sinus et du cosinus, ainsi que leur covariance. Comment puis-je les calculer? Je pense que …

11 correlation variance random-variable expected-value

1

Mesurer l'uniformité d'une distribution en semaine

J'ai un problème similaire à la question posée ici: Comment mesurer la non-uniformité d'une distribution? J'ai un ensemble de distributions de probabilité sur les jours de la semaine. Je veux mesurer la proximité de chaque distribution (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). Pour le moment, j'utilise une réponse à …

11 probability distributions random-variable uniform measurement

2

Variance de deux variables aléatoires pondérées

Laisser: Écart type de la variable aléatoireA=σ1=5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Écart type de la variable aléatoireB=σ2=4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Alors la variance de A + B est: Var(w1A+w2B)=w21σ21+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} Où: p1,2p1,2p_{1,2} est la corrélation entre les deux variables aléatoires. w1w1w_{1} est le poids de la variable aléatoire A w2w2w_{2} est le poids de la …

11 random-variable

3

Création de valeurs aléatoires auto-corrélées dans R

Nous essayons de créer des valeurs aléatoires auto-corrélées qui seront utilisées comme série temporelle. Nous n'avons aucune donnée existante à laquelle nous nous référons et souhaitons simplement créer le vecteur à partir de zéro. D'une part, nous avons bien sûr besoin d'un processus aléatoire avec distribution et sa SD. D'autre …

11 r time-series random-variable autocorrelation lags

2

Pourquoi un estimateur est-il considéré comme une variable aléatoire?

Ma compréhension de ce qu'est un estimateur et une estimation: Estimateur: Une règle pour calculer une estimation Estimation: La valeur calculée à partir d'un ensemble de données basé sur l'estimateur Entre ces deux termes, si on me demande de souligner la variable aléatoire, je dirais que l'estimation est la variable …

10 mathematical-statistics inference random-variable estimators

3

Quand ne puis-je pas remplacer une variable aléatoire par sa moyenne?

Une simplification fréquente de la modélisation et de la simulation consiste à remplacer une variable aléatoire par sa valeur moyenne. Quand cette simplification mènerait-elle à une mauvaise conclusion?

10 modeling mean random-variable

Questions marquées «random-variable»