Questions marquées «probability»

Une probabilité fournit une description quantitative de l'occurrence probable d'un événement particulier.

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Simuler un processus gaussien (Ornstein Uhlenbeck) avec une fonction de covariance à décroissance exponentielle
J'essaie de générer de nombreux tirages (c'est-à-dire des réalisations) d'un processus gaussien , avec la moyenne 0 et la fonction de covariance .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Existe-t-il un moyen efficace de le faire qui n'impliquerait pas de calculer la racine carrée d'une matrice de covariance ? Sinon, quelqu'un peut-il recommander …
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Quelle est la distribution du maximum d'une paire de tirages iid, où le minimum est une statistique d'ordre d'autres minima?
Considérons tirages indépendants de cdf , qui est défini sur 0-1, où et sont des entiers. Regroupez arbitrairement les tirages en groupes avec m valeurs dans chaque groupe. Regardez la valeur minimale dans chaque groupe. Prenez le groupe qui a le plus grand de ces minima. Maintenant, quelle est la …
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Comment dériver la distribution de Poisson de la distribution gamma?
Soit une séquence de variables aléatoires exponentielles avec le paramètre . La somme S_n = T_1 + T_2 + \ dots + T_n est une distribution Gamma. Maintenant, si je comprends bien, la distribution de Poisson est définie par N_t comme suit:T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2, \dotsλλ\lambdaSn=T1+T2+⋯+TnSn=T1+T2+⋯+TnS_n = T_1 + T_2 + \dots …
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Vous recherchez une distribution, peut-être peu commune, cohérente avec deux points de données et des contraintes expertes?
J'essaie d'indiquer une distribution antérieure pour une méta-analyse bayésienne. J'ai les informations suivantes sur une variable aléatoire: Deux observations: 3.0, 3.6 un scientifique qui étudie la variable m'a dit que P( X&lt; 2 ) = P( X&gt; 8 ) = 0P(X&lt;2)=P(X&gt;8)=0P(X<2)=P(X>8)=0, et que des valeurs aussi élevées que 6 ont …
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