Questions marquées «normal-distribution»

La distribution normale ou gaussienne a une fonction de densité qui est une courbe symétrique en forme de cloche. C'est l'une des distributions les plus importantes en statistique. Utilisez la balise [normality] pour poser des questions sur les tests de normalité.

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La relation entre la distribution gamma et la distribution normale
J'ai récemment trouvé nécessaire de dériver un pdf pour le carré d'une variable aléatoire normale avec une moyenne de 0. Pour une raison quelconque, j'ai choisi de ne pas normaliser la variance au préalable. Si je l'ai fait correctement, ce pdf est le suivant: N2(x;σ2)=1σ2π−−√x−−√e−x2σ2N2(x;σ2)=1σ2πxe−x2σ2 N^2(x; \sigma^2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2 …
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Estimation du maximum de vraisemblance - pourquoi elle est utilisée malgré son biais dans de nombreux cas
L'estimation du maximum de vraisemblance se traduit souvent par des estimateurs biaisés (par exemple, son estimation de la variance de l'échantillon est biaisée pour la distribution gaussienne). Qu'est-ce qui le rend si populaire? Pourquoi est-il utilisé autant? De plus, qu'est-ce qui la rend meilleure que l'approche alternative - la méthode …
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Shapiro – Wilk est-il le meilleur test de normalité? Pourquoi pourrait-il être meilleur que d'autres tests comme Anderson-Darling?
J'ai lu quelque part dans la littérature que le test de Shapiro-Wilk est considéré comme le meilleur test de normalité car pour un niveau de signification donné, , la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle si elle est fausse est plus élevée que dans le cas de l'autre tests de normalité.αα\alpha …
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Cette distribution a-t-elle un nom?
Il m'est venu à l'esprit aujourd'hui que la distribution pourrait être considéré comme un compromis entre les distributions gaussienne et de Laplace, pourx∈R,p∈[1,2]etβ>0. Unetelle distribution a-t-elle un nom? Et a-t-il une expression pour sa constante de normalisation? Le calcul m'arrête, car je ne sais même pas comment commencer à résoudre …
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Pourquoi la distribution d'échantillonnage de la variance est-elle une distribution chi carré?
La déclaration La distribution d'échantillonnage de la variance de l'échantillon est une distribution khi carré avec un degré de liberté égal à , où est la taille de l'échantillon (étant donné que la variable aléatoire d'intérêt est normalement distribuée).nn - 1n-1n-1nnn La source Mon intuition Cela a un sens intuitif …
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Combiner les informations de plusieurs études pour estimer la moyenne et la variance des données normalement distribuées - approches bayésienne vs méta-analytique
J'ai examiné un ensemble d'articles, chacun indiquant la moyenne et l'écart-type observés d'une mesure de dans son échantillon respectif de taille connue, . Je veux faire la meilleure supposition possible sur la distribution probable de la même mesure dans une nouvelle étude que je suis en train de concevoir, et …
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Distribution de la différence entre deux distributions normales
J'ai deux fonctions de densité de probabilité de distributions normales: f1(x1|μ1,σ1)=1σ12π−−√e−(x−μ1)22σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} } et f2(x2|μ2,σ2)=1σ22π−−√e−(x−μ2)22σ22f2(x2|μ2,σ2)=1σ22πe−(x−μ2)22σ22f_2(x_2 \; | \; \mu_2, \sigma_2) = \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} } Je recherche la fonction de densité de probabilité de la séparation entre x1x1x_1 …
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Processus gaussiens du domaine des ondelettes: quelle est la covariance?
J'ai lu Maraun et al , "Processus gaussiens non stationnaires dans le domaine des ondelettes: synthèse, estimation et tests significatifs" (2007) qui définit une classe de généralistes non stationnaires qui peuvent être spécifiés par des multiplicateurs dans le domaine des ondelettes. Une réalisation d'un tel GP est: où est un …
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