Questions marquées «inference»

Tirer des conclusions sur les paramètres de population à partir d'échantillons de données. Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Inference et https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_inference

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Progiciel optimal pour l'analyse bayésienne
Je me demandais quel progiciel statistique de logiciels recommandez-vous pour effectuer l'inférence bayésienne. Par exemple, je sais que vous pouvez exécuter openBUGS ou winBUGS de manière autonome ou vous pouvez également les appeler à partir de R. Mais R a également plusieurs de ses propres packages (MCMCPack, BACCO) qui peuvent …
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L'inférence conditionnelle fréquentiste est-elle toujours utilisée dans la pratique?
J'ai récemment passé en revue quelques vieux articles de Nancy Reid, Barndorff-Nielsen, Richard Cox et, oui, un petit Ronald Fisher sur le concept de "l'inférence conditionnelle" dans le paradigme fréquentiste, ce qui semble signifier que les inférences sont basées en considérant uniquement les "sous-ensemble pertinent" de l'espace d'échantillonnage, et non …
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Pourquoi la trace de est dans la régression des moindres carrés quand le vecteur de paramètre est de p dimensions?
Dans le modèle , nous pourrions estimer utilisant l'équation normale:y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ{y} = X \beta + \epsilonββ\beta β^=(X′X)−1X′y,β^=(X′X)−1X′y,\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y, et nous pourrions obteniry^=Xβ^.y^=Xβ^.\hat{y} = X \hat{\beta}. Le vecteur des résidus est estimé par ϵ^=y−Xβ^=(I−X(X′X)−1X′)y=Qy=Q(Xβ+ϵ)=Qϵ,ϵ^=y−Xβ^=(I−X(X′X)−1X′)y=Qy=Q(Xβ+ϵ)=Qϵ,\hat{\epsilon} = y - X \hat{\beta} = (I - X (X'X)^{-1} X') y = Q y = Q …
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Les rapports de vraisemblance et la comparaison des modèles bayésiens offrent-ils des alternatives supérieures et suffisantes aux tests d'hypothèse nulle?
En réponse à un nombre croissant de statisticiens et de chercheurs qui critiquent l'utilité des tests d'hypothèse nulle (NHT) pour la science comme un effort cumulatif, le groupe de travail sur l'inférence statistique de l'American Psychological Association a évité une interdiction pure et simple du NHT, mais a plutôt suggéré …
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Ressources en ligne pour l'apprentissage des statistiques, exercices (avec solutions)?
Je travaille actuellement comme assistant d'enseignement dans mon université, dans un cours d'introduction aux statistiques (pour les étudiants en médecine). Hors ligne, il existe de nombreux livres contenant des informations pour aider l'enseignant. Cependant, ce que je suis intéressé de savoir, c'est si vous pouvez m'orienter vers de (bonnes) ressources …
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Comment définir une région de rejet lorsqu'il n'y a pas d'UMP?
Considérons le modèle de régression linéaire y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Soit vs .H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 On peut en déduire que , où . Et est la notation typique de la matrice de l'annihilateur, , où est la variable dépendante …
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En général, est-il plus difficile de faire de l'inférence que de faire des prédictions?
Ma question vient du fait suivant. J'ai lu des articles, des blogs, des conférences ainsi que des livres sur l'apprentissage automatique. Mon impression est que les praticiens de l'apprentissage automatique semblent être indifférents à beaucoup de choses qui intéressent les statisticiens et l'économétrie. En particulier, les praticiens de l'apprentissage automatique …
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