Statistiques et Big Data estimation

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Puis-je reconstruire une distribution normale à partir de la taille de l'échantillon et des valeurs min et max? Je peux utiliser le point médian pour représenter la moyenne

Je sais que cela pourrait être un peu compliqué, statistiquement, mais c'est mon problème. J'ai beaucoup de données de plage, c'est-à-dire la taille minimum, maximum et échantillon d'une variable. Pour certaines de ces données, j'ai également une moyenne, mais pas beaucoup. Je veux comparer ces gammes entre elles pour quantifier …

14 r normal-distribution estimation missing-data order-statistics

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Qu'est-ce qu'une estimation impartiale du carré R de la population?

Je souhaite obtenir une estimation non biaisée de R2R2R^2 dans une régression linéaire multiple. À la réflexion, je peux penser à deux valeurs différentes qu'une estimation non biaisée de pourrait essayer de faire correspondre.R2R2R^2 Hors échantillon :R2R2R^2 le carré r qui serait obtenu si l'équation de régression obtenue à partir …

14 estimation multiple-regression r-squared bias

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Puis-je utiliser le test de Kolmogorov-Smirnov et estimer les paramètres de distribution?

J'ai lu que le test de Kolmogorov-Smirnov ne devrait pas être utilisé pour tester la qualité de l'ajustement d'une distribution dont les paramètres ont été estimés à partir de l'échantillon. Est-il judicieux de diviser mon échantillon en deux et d'utiliser la première moitié pour l'estimation des paramètres et la seconde …

14 estimation fitting kolmogorov-smirnov

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Où est la bombe: comment estimer la probabilité, compte tenu des totaux des lignes et des colonnes?

Cette question est inspirée d'un mini-jeu de Pokemon Soulsilver: Imaginez qu'il y ait 15 bombes cachées sur cette zone 5x6 (EDIT: maximum 1 bombe / cellule): Maintenant, comment estimeriez-vous la probabilité de trouver une bombe sur un champ spécifique, compte tenu des totaux des lignes / colonnes? Si vous regardez …

14 probability estimation chi-squared independence games

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Oracle Inequality: en termes de base

Je suis en train de parcourir un document qui utilise l'inégalité oracle pour prouver quelque chose mais je suis incapable de comprendre ce qu'il essaie même de faire. Lorsque j'ai recherché en ligne «Oracle Inequality», certaines sources m'ont dirigé vers l'article «Candes, Emmanuel J. "qui peut être trouvé ici https://statweb.stanford.edu/~candes/papers/NonlinearEstimation.pdf …

14 mathematical-statistics estimation probability-inequalities inequality oracle

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Estimation MLE vs MAP, quand utiliser laquelle?

MLE = Estimation du maximum de vraisemblance MAP = Maximum a posteriori Le MLE est intuitif / naïf en ce qu'il ne commence qu'avec la probabilité d'observation compte tenu du paramètre (c'est-à-dire la fonction de vraisemblance) et essaie de trouver le paramètre le plus conforme à l'observation . Mais il …

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Estimation efficace du point de vue informatique du mode multivarié

Version courte: Quelle est la méthode la plus efficace sur le plan informatique pour estimer le mode d'un ensemble de données multidimensionnelles, échantillonné à partir d'une distribution continue? Version longue: j'ai un ensemble de données dont j'ai besoin pour estimer le mode. Le mode ne coïncide pas avec la moyenne …

14 estimation multivariate-analysis continuous-data mode

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Un problème d'estimabilité des paramètres

Soit et quatre variables aléatoires telles que , où sont des paramètres inconnus. Supposons également que ,Alors lequel est vrai?Y 1 , Y 2 , Y 3 Y1,Y2,Y3Y_1,Y_2,Y_3Y 4Y4Y_4 E ( Y 1 ) = θ 1 - θ 3 ; E ( Y 2 ) = θ 1 + …

13 self-study estimation inference

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Pourquoi la moyenne arithmétique est-elle plus petite que la moyenne de distribution dans une distribution log-normale?

Donc, j'ai un processus aléatoire générant distribution log-normale des variables aléatoires . Voici la fonction de densité de probabilité correspondante:XXX Je voulais estimer la distribution de quelques instants de cette distribution d'origine, disons le 1er moment: la moyenne arithmétique. Pour ce faire, j'ai dessiné 100 variables aléatoires 10000 fois afin …

13 estimation bias fitting lognormal moments

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Une propriété quantitative de la population est-elle un «paramètre»?

Je connais relativement bien la distinction entre les termes statistique et paramètre. Je vois une statistique comme la valeur obtenue en appliquant une fonction aux données d'échantillon. Cependant, la plupart des exemples de paramètres concernent la définition d'une distribution paramétrique. Un exemple courant est la moyenne et l'écart type pour …

13 estimation terminology sample population

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Hesse de vraisemblance de profil utilisée pour l'estimation d'erreur standard

Cette question est motivée par celle-ci . J'ai recherché deux sources et c'est ce que j'ai trouvé. A. van der Vaart, Statistiques asymptotiques: Il est rarement possible de calculer explicitement une vraisemblance de profil, mais son évaluation numérique est souvent réalisable. Ensuite, la vraisemblance du profil peut servir à réduire …

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L'erreur quadratique moyenne est-elle utilisée pour évaluer la supériorité relative d'un estimateur sur un autre?

Supposons que nous ayons deux estimateurs et α 2 pour un paramètre x . Pour déterminer quel estimateur est "meilleur", examinons-nous le MSE (erreur quadratique moyenne)? En d'autres termes, nous regardons M S E = β 2 + σ 2 où β est le biais de l'estimateur et σ 2 …

13 estimation mse

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Méthodes d'ajustement d'un modèle «simple» d'erreur de mesure

Je recherche des méthodes qui peuvent être utilisées pour estimer le modèle d'erreur de mesure "OLS". yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Où les erreurs sont normales indépendantes avec des variances inconnues et . L'OLS "standard" ne fonctionnera pas dans ce cas.σ2yσy2\sigma_{y}^{2}σ2xσx2\sigma_{x}^{2} Wikipedia a quelques solutions peu attrayantes - les …

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LARS vs descente coordonnée pour le lasso

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de LARS [1] par rapport à l'utilisation de la descente de coordonnées pour ajuster la régression linéaire régularisée L1? Je m'intéresse principalement aux aspects de performance (mes problèmes ont tendance à avoir Ndes centaines de milliers et p<20). Cependant, toute autre …

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Pourquoi prétend-on qu'un échantillon est souvent plus précis qu'un recensement?

Lors de l'apprentissage du cours d'échantillonnage, je rencontre les deux énoncés suivants: 1) L'erreur d'échantillonnage entraîne principalement une variabilité, les erreurs de non-échantillonnage entraînent un biais. 2) En raison d'une erreur de non-échantillonnage, un échantillon est souvent plus précis qu'un RECENSEMENT. Je ne sais pas comment comprendre ces deux déclarations. …

13 estimation sampling survey bias

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