Statistiques et Big Data econometrics

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Quelle est la différence entre la dépendance spatiale et l'hétérogénéité spatiale?

Quelle est la différence entre la dépendance spatiale et l'hétérogénéité spatiale? Ma question est motivée par des lectures de problèmes de spécification de modèles en économétrie spatiale, en particulier Anselin (2010) .

9 econometrics spatial

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différence dans les différences avec effets fixes

J'ai deux questions concernant les effets fixes dans le modèle DD. J'ai un traitement qui se produit à différents moments (par exemple, 2001, 2005, etc.). Je souhaite adapter un modèle DD, je standardise donc les années de traitement à l'année "0" comme durée de traitement. Pour contrôler l'hétérogénéité de l'année …

9 econometrics panel-data fixed-effects-model difference-in-difference

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Définition mathématique de la causalité

Soit et des variables aléatoires. est la moyenne conditionnelle de donné . Nous disons que n'est pas causalement lié à si ne dépend pas de , ce qui implique qu'il est égal à . Maintenant, allons de l'avant avec cette définition de la causalité pendant une seconde. Par la loi …

9 econometrics causality conditional-expectation

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Comment faire une analyse de corrélation «bière et couches»

J'ai des données équivalentes à: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Je voudrais faire une analyse de cet ensemble de données pour obtenir une matrice de corrélation qui aurait une implication similaire à: si vous avez acheté x, vous êtes susceptible d'acheter y. En utilisant python …

8 correlation econometrics python cross-correlation

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Qu'entendait Silverman (1981) par «bande passante critique»?

Dans la sélection d'une bande passante pour un estimateur de densité de noyau, la bande passante critique selon ma compréhension est: "Pour chaque entier k, où 1<k<n, nous pouvons trouver la largeur minimale h(k)telle que l'estimation de la densité du noyau ait au plus k maxima. Silverman appelle ces h(k)valeurs" …

8 econometrics kernel-smoothing

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3 questions connexes sur les estimateurs DDD (TD, triple-diff)

Dans l' analyse économétrique de Jeff Wooldridge (2e édition), il dérive l'expression de l'estimateur de la différence dans la différence (DDD) à la page 151 pour le cas à deux périodes où l'État B met en œuvre un changement de politique de soins de santé destiné aux personnes âgées . …

8 panel-data econometrics difference-in-difference

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Approche de la fonction de contrôle et Bootstrap

Commençons par supposer que j'ai des données transversales sur , , (voir ci-dessous pour y , x_1 , x_2 ).yyyX1X1x_1X2X2x_2yyyX1X1x_1X2X2x_2 Je veux estimer l'effet des variables X1X1x_1 et X2X2x_2 et leur interaction ( X3=X1∗X2X3=X1∗X2x_3= x_1*x_2 ) sur la variable yyy utilisant l'approche de la fonction de contrôle, et il est …

8 econometrics bootstrap instrumental-variables resampling errors-in-variables

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Définition de la validité d'une variable instrumentale

Que signifie exactement la «validité d'un instrument»? Dans mon cours d'économétrie, nous venons de définir la validité de l'instrument comme , où est la variable instrumentale et est le terme d'erreur d'un modèle de régression univarié. Ensuite, nous avons également parlé de la force d'un instrument, mais je suis presque …

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Régression des pays en développement: PIB-croissance ou PIB

Pour ma thèse de maîtrise, je veux essentiellement savoir pourquoi les pays en développement stagnent. À côté des aspects théoriques, je veux également faire une régression. Je veux régresser le PIB ou la croissance du PIB en tant que variable dépendante de nombreuses variables indépendantes, telles que le mandat du …

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Quels modèles économétriques peuvent être utilisés pour prévoir les rendements des titres + questions ARIMA / GARCH

J'essaie d'écrire une thèse de premier cycle dans laquelle je teste le pouvoir prédictif d'un modèle économétrique donné sur une série temporelle financière donnée. J'ai besoin de conseils sur la façon de procéder. Pour mettre les choses en contexte, j'ai surtout économétriquement autodidacte; le seul cours que j'ai suivi sur …

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Existe-t-il un moyen de permettre la saisonnalité des coefficients de régression?

Disons que j'ai une série chronologique, G t , et une covariable B t . Je veux trouver la relation entre eux par le modèle ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t où le Z t résiduel suit un processus ARMA. Le problème …

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Comment utiliser le test Hausman pour la discrimination fondée sur le sexe?

J'essaie d'estimer l'écart salarial entre hommes et femmes pour les employés de bureau masculins et féminins d'une grande entreprise suédoise afin de vérifier s'il existe une discrimination fondée sur le sexe. Le test de Hausman rejette la valeur nulle selon laquelle les effets fixes individuels sont aléatoires et, par conséquent, …

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Preuve du dernier théorème d'Angrist et Imbens 1994

Supposons que nous ayons un instrument binaire qui peut être utilisé pour estimer l'effet de la variable endogène sur le résultat . Supposons que l'instrument ait une première étape importante, qu'il soit assigné au hasard, qu'il satisfasse à la restriction d'exclusion et qu'il satisfasse à la monotonie comme indiqué dans …

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Spécification des données du panneau

J'essaie de trouver la meilleure spécification pour mon jeu de données. J'essaie de sonder l'efficacité des zones économiques spéciales en Pologne dans le sens de la croissance de l'économie dans trois modèles de données de panel similaires pour les variables expliquées: a) taux de chômage enregistré b) PIB par habitant …

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Identification causale et splines pénalisées

Je viens de recevoir un rejet d'un journal économique. Parmi les raisons invoquées pour le rejet figurent: les avantages de l'utilisation de la méthode semi-paramétrique ne sont pas clairement mis en évidence par rapport à d'autres techniques plus simples avec une identification claire des relations causales Il est certainement possible …

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