Questions marquées «distributions»

Une distribution est une description mathématique des probabilités ou des fréquences.

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Distribution des probabilités de clustering - méthodes et métriques?
J'ai quelques points de données, contenant chacun 5 vecteurs de résultats discrets agglomérés, les résultats de chaque vecteur générés par une distribution différente, (le type spécifique dont je ne suis pas sûr, ma meilleure supposition est Weibull, avec un paramètre de forme variant quelque part autour de l'exponentielle de puissance …
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Quelle est la distribution des OR (odds ratio)?
J'ai un tas d'articles présentant "OR" avec un IC à 95% (intervalles de confiance). Je veux estimer à partir des articles la valeur P pour le OU observé. Pour cela, j'ai besoin d'une hypothèse concernant la distribution OR. Quelle distribution puis-je assumer / utiliser en toute sécurité?
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Recommandations de livres pour les débutants sur les distributions de probabilité
J'étudie l'apprentissage automatique et chaque livre que j'ouvre je tombe sur la distribution chi carré, la fonction gamma, la distribution t, la gaussienne, etc. Chaque livre que j'ai ouvert jusqu'à présent ne définit que les distributions: elles n'expliquent pas et ne donnent pas l'intuition sur la provenance des formules spécifiques …
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«Variable aléatoire absolument continue» vs «Variable aléatoire continue»?
Dans le livre "Limit Theorems of Probability Theory" de Valentin V. Petrov, j'ai vu une distinction entre les définitions d'une distribution "continue" et "absolument continue", qui est énoncée comme suit: (∗)(∗)(*) "... La distribution de la variable aléatoireXXX est dite continue siP(X∈B)=0P(X∈B)=0P\left(X \in B\right)=0 pour tout ensemble fini ou dénombrableBBBde …
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lorsque et indépendamment
XXX et sont des variables aléatoires distribuées indépendamment où et . Quelle est la distribution de ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X La densité conjointe de est donnée par(X,Y)(X,Y)(X,Y) fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|<w\}} Le pdf marginal de est alors , ce qui ne me mène nulle part.f Z ( z ) = ∫ ∞ | z | …
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Exemple de construction montrant
Comment construire un exemple de distribution de probabilité pour laquelle est valable, en supposant que ?E(1X)=1E(X)E(1X)=1E(X)\mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{1}{\mathbb{E}(X)}P(X≠0)=1P(X≠0)=1\mathbb{P}(X\ne0)=1 L'inégalité qui découle de l'inégalité de Jensen pour un RV valeur positive est comme (l'inégalité inverse si ). En effet, le mappage est convexe pour et concave pour . En suivant la condition d'égalité …
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Existe-t-il une distribution univariée à partir de laquelle nous ne pouvons pas échantillonner?
Nous avons une grande variété de méthodes de génération aléatoire à partir de distributions univariées (transformation inverse, acceptation-rejet, Metropolis-Hastings, etc.) et il semble que nous pouvons échantillonner à partir de n'importe quelle distribution valide - est-ce vrai? Pourriez-vous fournir un exemple de distribution univariée impossible à générer de manière aléatoire? …
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