Statistiques et Big Data vecm

Pourquoi utiliser un modèle de correction d'erreur vectorielle?

Je suis confus au sujet du modèle de correction d'erreur vectorielle ( VECM ). Contexte technique: VECM offre la possibilité d'appliquer le modèle vectoriel autorégressif ( VAR ) à des séries temporelles multivariées intégrées. Dans les manuels, ils citent certains problèmes d'application d'un VAR aux séries chronologiques intégrées, dont le …

30 time-series forecasting var cointegration vecm

Obtenir des vecteurs de cointégration en utilisant la méthode Johansen

J'essaie de mieux comprendre la méthode Johansen, j'ai donc développé un exemple 3.1 donné par le livre Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics où nous avons trois processus: X1 t=∑i = 1tϵ1 i+ϵ2 tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2 t= α∑i = 1tϵ1 i+ϵ3 tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3 t=ϵ4 …

9 self-study cointegration vecm

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