La "régression parasite" (dans le contexte des séries chronologiques) et les termes associés comme les tests de racine unitaire sont quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je n'ai jamais compris.
Pourquoi / quand, intuitivement, cela se produit-il? (Je crois que c'est lorsque vos deux séries chronologiques sont cointégrées, c'est-à-dire qu'une combinaison linéaire des deux est stationnaire, mais je ne vois pas pourquoi la cointégration devrait conduire à la falsification.) Que faites-vous pour l'éviter?
Je cherche une compréhension de haut niveau de ce que la cointégration / tests de racine unitaire / causalité de Granger ont à voir avec la régression parasite (ces trois termes sont des termes dont je me souviens avoir été associé à une régression parasite d'une manière ou d'une autre, mais je ne me souviens pas exactement de quoi), Donc, soit une réponse personnalisée ou un lien vers des références où je peux en savoir plus serait formidable.