Statistiques et Big Data

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Les statisticiens utilisent-ils les antécédents des Jeffreys dans le travail réel appliqué?

Quand j'ai entendu parler du prieur des Jeffreys dans ma classe d'inférence en statistique, mes professeurs ont fait un peu penser que c'était intéressant surtout pour des raisons historiques plutôt que parce que n'importe qui l'utiliserait jamais. Puis, quand j'ai fait l'analyse des données bayésiennes, on ne nous a jamais …

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Pourquoi MCMC est-il nécessaire lors de l'estimation d'un paramètre à l'aide de MAP

Étant donné la formule d'estimation MAP d'un paramètre Pourquoi une approche MCMC (ou similaire) est-elle nécessaire, ne pourrais-je pas simplement prendre la dérivée, la mettre à zéro, puis résoudre le paramètre?

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Comment choisir de quitter la file d'attente de bus ou d'y rester en utilisant la théorie des probabilités?

Je pense à quelque chose depuis un certain temps maintenant, et comme je ne suis pas très compétent en théorie des probabilités, je pensais que cela pourrait être un bon endroit pour poser cette question. C'est quelque chose qui m'est venu dans les longues files d'attente des transports publics. Supposons …

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Fusion des observations dans le processus gaussien

J'utilise le processus gaussien (GP) pour la régression. Dans mon problème, il est assez courant que deux ou plusieurs points de données soient proches l'un de l'autre, relativement aux échelles de longueur du problème. De plus, les observations peuvent être extrêmement bruyantes. Pour accélérer les calculs et améliorer la précision …

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Limite d'erreur au niveau de la famille: la réutilisation des ensembles de données sur différentes études de questions indépendantes entraîne-t-elle de multiples problèmes de test?

Si une équipe de chercheurs effectue plusieurs tests (d'hypothèse) sur un ensemble de données donné, il existe un volume de littérature affirmant qu'ils devraient utiliser une certaine forme de correction pour les tests multiples (Bonferroni, etc.), même si les tests sont indépendants. Ma question est la suivante: cette même logique …

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Estimer la variance d'une population si la moyenne de la population est connue

Je sais que nous utilisons pour estimer la variance d'une population. Je me souviens d'une vidéo de Khan Academy où l'intuition donnée était que notre moyenne estimée est probablement un peu différente de la réelle, de sorte que les distances seraient en fait plus grandes, donc nous divisons par moins …

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Sélection du modèle bayésien dans PyMC3

J'utilise PyMC3 pour exécuter des modèles bayésiens sur mes données. Je suis nouveau dans la modélisation bayésienne mais selon certains articles de blogs , Wikipedia et QA de ce site, il semble que ce soit une approche valable pour utiliser le facteur Bayes et le critère BIC pour pouvoir choisir …

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Combien de distributions sont dans le GLM?

J'ai identifié plusieurs endroits dans les manuels où le GLM est décrit avec 5 distributions (à savoir, Gamma, gaussienne, binomiale, gaussienne inverse et Poisson). Ceci est également illustré dans la fonction familiale dans R. Parfois, je rencontre des références au GLM où des distributions supplémentaires sont incluses ( exemple ). …

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Modèle logit bayésien - explication intuitive?

Je dois avouer que je n'avais jamais entendu parler de ce terme dans aucune de mes classes, de premier cycle ou de cycle supérieur. Que signifie qu'une régression logistique soit bayésienne? Je cherche une explication avec une transition de la logistique régulière à la logistique bayésienne similaire à la suivante: …

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Quelles sont les différences entre la régression Ridge en utilisant glmnet de R et scikit-learn de Python?

Je passe par la section LAB §6.6 sur Ridge Regression / Lasso dans le livre 'An Introduction to Statistical Learning with Applications in R' de James, Witten, Hastie, Tibshirani (2013). Plus précisément, j'essaie d'appliquer le Ridgemodèle scikit-learn au jeu de données «Hitters» du package R «ISLR». J'ai créé le même …

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Simuler une excursion brownienne à l'aide d'un pont brownien?

Je voudrais simuler un processus d'excursion brownienne (un mouvement brownien conditionné est toujours positif quand à à ). Puisqu'un processus d'excursion brownienne est un pont brownien qui est conditionné pour être toujours positif, j'espérais simuler le mouvement d'une excursion brownienne en utilisant un pont brownien.0 t = 10 < t …

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Valeur p globale et valeurs p par paire?

J'ai ajusté un modèle linéaire général dont la probabilité logarithmique est .L uy= β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3,y=β0+β1X1+β2X2+β3X3,y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3,LuLuL_u Maintenant, je souhaite tester si les coefficients sont les mêmes. Tout d'abord, test global : la probabilité logarithmique du modèle réduit est . Par test de rapport de vraisemblance, le modèle complet est …

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Bootstrap biaisé: est-il correct de centrer l'IC autour de la statistique observée?

Ceci est similaire à Bootstrap: l'estimation est en dehors de l'intervalle de confiance J'ai quelques données qui représentent le nombre de génotypes dans une population. Je veux estimer la diversité génétique à l'aide de l'indice de Shannon et générer également un intervalle de confiance à l'aide du bootstrap. J'ai remarqué, …

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Pourquoi le maximum de vraisemblance restreint donne-t-il une meilleure estimation (non biaisée) de la variance?

Je lis le document de théorie de Doug Bates sur le package lme4 de R pour mieux comprendre les moindres détails des modèles mixtes, et suis tombé sur un résultat intrigant que j'aimerais mieux comprendre, à propos de l'utilisation du maximum de vraisemblance restreint (REML) pour estimer la variance . …

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Pour quel type de sélection de fonctionnalités le test du chi carré peut-il être utilisé?

Ici, je demande ce que les autres font couramment pour utiliser le test du chi carré pour la sélection des fonctionnalités par rapport au résultat de l'apprentissage supervisé. Si je comprends bien, testent-ils l'indépendance entre chaque fonctionnalité et le résultat, et comparent-ils les valeurs de p entre les tests pour …

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