Statistiques et Big Data

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Quelle est la différence entre un modèle à effets mixtes et un modèle de régression linéaire?

Quelqu'un peut-il expliquer la différence entre un modèle mixte et une analyse de régression linéaire? (J'ai une connaissance très limitée des statistiques.)

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Est-il «correct» de tracer une droite de régression pour les données classées (corrélation de Spearman)?

J'ai des données pour lesquelles j'ai calculé la corrélation Spearman et je souhaite les visualiser pour une publication. La variable dépendante est classée, la variable indépendante ne l'est pas. Ce que je veux visualiser est plus la tendance générale que la pente réelle, j'ai donc classé les indépendants et appliqué …

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Comment choisir un noyau pour le noyau PCA?

Quelles sont les façons de choisir quel noyau entraînerait une bonne séparation des données dans la sortie finale des données par le noyau PCA (analyse des composants principaux), et quelles sont les façons d'optimiser les paramètres du noyau? Les termes de Layman, si possible, seraient grandement appréciés, et des liens …

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Manuel sur l'apprentissage par renforcement

Je recherche un manuel / des notes de cours en apprentissage par renforcement. J'aime bien l ' "Introduction à l'apprentissage statistique" , mais malheureusement ils ne couvrent pas ce sujet. Je sais qu'un livre de Sutton et Barto est une référence standard, et peut-être que le NDP est également bon, …

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Algorithmes d'apprentissage automatique pour les données de panel

Dans cette question - Existe - t-il une méthode pour construire des arbres de décision qui tienne compte des prédicteurs structurés / hiérarchiques / multiniveaux? - ils mentionnent une méthode de données de panel pour les arbres. Existe-t-il des méthodes de données de panneau spécifiques pour prendre en charge les …

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compréhension de la valeur de p dans la régression linéaire multiple

Concernant la valeur de p de l'analyse de régression linéaire multiple, l'introduction du site Web de Minitab est présentée ci-dessous. La valeur de p pour chaque terme teste l'hypothèse nulle selon laquelle le coefficient est égal à zéro (aucun effet). Une valeur de p faible (<0,05) indique que vous pouvez …

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Distribution de probabilité pour une onde sinusoïdale bruyante

Je cherche à calculer analytiquement une distribution de probabilité des points d'échantillonnage à partir d'une fonction oscillante lorsqu'il y a une erreur de mesure. J'ai déjà calculé la distribution de probabilité pour la partie "sans bruit" (je mettrai cela à la fin), mais je ne sais pas comment inclure le …

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Comment comparer deux algorithmes de classement?

Je veux comparer deux algorithmes de classement. Dans ces algorithmes, le client spécifie certaines conditions dans sa recherche. Selon les exigences du client, ces algorithmes doivent attribuer un score pour chaque élément de la base de données et récupérer les éléments ayant les scores les plus élevés. J'ai lu différents …

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Normes Ridge & LASSO

Cet article suit celui-ci: pourquoi l'estimation des crêtes devient-elle meilleure que l'OLS en ajoutant une constante à la diagonale? Voici ma question: Pour autant que je sache, la régularisation des crêtes utilise une norme ℓ2ℓ2\ell_2 (distance euclidienne). Mais pourquoi utilisons-nous le carré de cette norme? (une application directe de ℓ2ℓ2\ell_2 …

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Pourquoi faut-il longtemps à R pour adapter un modèle avec un facteur à plusieurs niveaux?

J'adapte un modèle avec un facteur à plusieurs niveaux et il faut très longtemps à R pour s'adapter à ce modèle. Pourquoi est-ce? Par exemple, si j'adapte une régression pour prédire les salaires des joueurs et que j'inclus un facteur prédictif pour toutes les nationalités respectives des joueurs, cela prendrait …

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Quelle distribution entraîne l'ajout de deux distributions Pareto

Je me demande quelle distribution entraîne l'ajout de deux (ou plus) distributions de Pareto de type un de la forme . Expérimentalement, il ressemble à une loi de puissance à deux modes, asymptotique à la différence des alphas.X- αx−αx^{-\alpha}

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Chaque matrice définie semi-positive correspond-elle à une matrice de covariance?

Il est bien connu qu'une matrice de covariance doit être définie semi-positive, mais l'inverse est-il vrai? Autrement dit, chaque matrice définie semi-positive correspond-elle à une matrice de covariance?

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Que signifie «curviligne»?

Pour autant que je sache, curviligne est défini vaguement mais signifie la même chose que non linéaire . Est-ce exact? Ou bien curviligne a-t-il une définition distincte?

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Différence entre les séries avec dérive et les séries avec tendance

Une série avec dérive peut être modélisée comme où est la dérive (constante) et . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Une série avec tendance peut être modélisée comme où est la dérive (constante), est la tendance temporelle déterministe et .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + \phi …

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Mesure non paramétrique de la force d'association entre une variable aléatoire ordinale et continue

Je jette ici le problème tel que je l'ai reçu. J'ai deux variables aléatoires. L'un est continu (Y) et l'autre est discret et sera abordé comme ordinal (X). J'ai mis en dessous l'intrigue que j'ai reçue avec la requête. La personne qui m'envoie les données veut mesurer la force de …

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