Statistiques et Big Data

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Interprétation des tracés de traces variables LASSO

Je suis nouveau dans le glmnetpackage et je ne sais toujours pas comment interpréter les résultats. Quelqu'un pourrait-il m'aider à lire le tracé de trace suivant? Le graphique était obtenu en exécutant ce qui suit: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data <- matrix(unlist(beta.df[which(beta.df$date==beta.df$date[2]), ][ ,-1]), ncol=num.factors) model <- cv.glmnet(data, return, …

15 r data-visualization interpretation lasso glmnet

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Extraire des points de données de la moyenne mobile?

Est-il possible d'extraire des points de données de données moyennes mobiles? En d'autres termes, si un ensemble de données n'a que des moyennes mobiles simples des 30 points précédents, est-il possible d'extraire les points de données d'origine? Si c'est le cas, comment?

15 data-transformation average point-estimation

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Plat, conjugué et hyper-prieur. Que sont-ils?

Je lis actuellement sur les méthodes bayésiennes dans le calcul de l'évolution moléculaire par Yang. Dans la section 5.2, il parle des prieurs, et en particulier des non-informatifs / plats / vagues / diffus, conjugués et hyperpriors. Cela pourrait demander une simplification excessive, mais quelqu'un pourrait-il expliquer simplement la différence …

15 bayesian prior

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Signification précise et comparaison entre point influent, point de levier élevé et valeur aberrante?

De Wikipédia Les observations influentes sont celles qui ont un effet relativement important sur les prévisions du modèle de régression. De Wikipédia Les points de levier sont les observations, le cas échéant, faites à des valeurs extrêmes ou périphériques des variables indépendantes de sorte que le manque d'observations voisines signifie …

15 regression outliers leverage

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Comment interpréter les coefficients d'une régression bêta?

J'ai des données limitées entre 0 et 1. J'ai utilisé le betaregpackage dans R pour adapter un modèle de régression avec les données limitées comme variable dépendante. Ma question est: comment interpréter les coefficients de la régression?

15 r regression interpretation beta-distribution regression-coefficients

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Le bootstrap peut-il être utilisé pour remplacer des tests non paramétriques?

Je suis relativement nouveau dans les statistiques. Le concept de bootstrapping m'a dérouté. Je sais que la normalité de la distribution d'échantillonnage est requise pour utiliser certains tests tels que le test t. Dans les cas où les données ne sont pas normalement distribuées, en demandant le "bootstrapping" dans les …

15 nonparametric bootstrap

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En quoi consiste exactement la construction d'un modèle statistique?

En quoi consiste exactement la construction d'un modèle statistique? Ces jours-ci, alors que je postule pour des emplois de recherche ou de consultation, le terme «construire un modèle» ou «modélisation» revient souvent. Le terme semble cool, mais à quoi font-ils référence exactement? Comment construisez- vous votre modèle? J'ai recherché la …

15 modeling

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Générer des nombres aléatoires normalement distribués avec une matrice de covariance définie non positive

J'ai estimé l'échantillon matrice de covariance d'un échantillon et obtenir une matrice symétrique. Avec C , je voudrais créer -variate rn normale distribuée , mais donc je besoin de la décomposition de Cholesky de . Que dois-je faire si n'est pas défini positif?CCCCCCC CnnnCCCCCC

15 r random-generation covariance-matrix multivariate-normal cholesky

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Y a-t-il une «régression non supervisée»?

Si je ne me trompe pas, la "classification non supervisée" équivaut au clustering. Y a-t-il alors une "régression non supervisée"? Merci!

15 regression unsupervised-learning

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Produit de deux variables aléatoires indépendantes

J'ai un échantillon d'environ 1000 valeurs. Ces données sont obtenues à partir du produit de deux variables aléatoires indépendantes . La première variable aléatoire a une distribution uniforme . La distribution de la deuxième variable aléatoire n'est pas connue. Comment estimer la distribution de la deuxième variable aléatoire ( )?ξ∗ψξ∗ψ\xi …

15 probability distributions mathematical-statistics

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Le rapport de risque peut-il être traduit en rapport entre les médianes du temps de survie?

Dans un article décrivant les résultats de l'analyse de survie, j'ai lu une déclaration qui implique que l'on peut traduire le Hazard ratio (HR) en ratio des temps de survie médians ( et ) en utilisant la formule:M1M1M_1M2M2M_2 HR = M1M2HR=M1M2HR = \frac{M_1}{M_2} Je suis sûr que cela ne tient …

15 survival hazard

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Prévision de séries chronologiques avec données quotidiennes: ARIMA avec régresseur

J'utilise une série chronologique quotidienne de données de vente qui contient environ 2 ans de points de données quotidiens. Sur la base de certains tutoriels / exemples en ligne, j'ai essayé d'identifier la saisonnalité des données. Il semble qu'il y ait une périodicité / saisonnalité hebdomadaire, mensuelle et probablement annuelle. …

15 r time-series forecasting arima multiple-seasonalities

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Différence entre le test de randomisation et le test de permutation

Dans la littérature, les termes Randomisation et Permutation sont utilisés de manière interchangeable. Avec de nombreux auteurs déclarant "tests de permutation (alias randomisation)", ou vice versa. Au mieux, je crois que la différence est subtile, et elle réside dans leurs hypothèses sur les données et les conclusions potentielles qui peuvent …

15 hypothesis-testing sampling terminology permutation-test

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Le lemme de Neyman-Pearson peut-il s'appliquer au cas où le simple nul et l'alternative n'appartiennent pas à la même famille de distributions?

Le lemme de Neyman-Pearson peut-il s'appliquer au cas où un simple nul et une simple alternative n'appartiennent pas à la même famille de distributions? De sa preuve, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas. Par exemple, lorsque le simple null est une distribution normale et l'alternative simple est …

15 hypothesis-testing mathematical-statistics

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Pourquoi le R-carré ajusté est-il inférieur au R-carré si le R-carré ajusté prédit mieux le modèle?

Pour autant que je sache, explique dans quelle mesure le modèle prédit l'observation. Le R 2 ajusté est celui qui prend en compte davantage d'observations (ou degrés de liberté). Donc, R 2 ajusté prédit mieux le modèle? Alors pourquoi est-ce moins que R 2 ? Il semble que cela devrait …

15 regression r-squared