Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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tendance stochastique vs déterministe / saisonnalité dans les prévisions de séries chronologiques
J'ai une formation modérée en prévision de séries chronologiques. J'ai regardé plusieurs livres de prévisions et je ne vois pas les questions suivantes abordées dans aucun d'entre eux. J'ai deux questions: Comment pourrais-je déterminer objectivement (via un test statistique) si une série temporelle donnée a: Saisonnalité stochastique ou saisonnalité déterministe …
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Formation d'un champ aléatoire de Markov de base pour classer les pixels d'une image
J'essaie d'apprendre à utiliser les champs aléatoires de Markov pour segmenter des régions dans une image. Je ne comprends pas certains des paramètres du MRF ni pourquoi la maximisation des attentes que j'effectue ne parvient pas parfois à converger vers une solution. En partant du théorème de Bayes, j'ai p(x|y)=p(y|x)p(x)/p(y)p(x|y)=p(y|x)p(x)/p(y)p(x|y) …
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Deux problèmes d'enveloppe revisités
Je pensais à ce problème. http://en.wikipedia.org/wiki/Two_envelopes_problem Je crois que la solution et je pense que je la comprends, mais si je prends l'approche suivante, je suis complètement confus. Problème 1: Je vous offrirai le jeu suivant. Vous me payez 10 $ et je lancerai une bonne pièce. Têtes je te …
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Que croire: test de Kolmogorov-Smirnov ou intrigue QQ?
J'essaie de déterminer si mon ensemble de données de données continues suit une distribution gamma avec des paramètres forme 1,7 et taux 0,000063.====== Le problème est que lorsque j'utilise R pour créer un tracé QQ de mon ensemble de données rapport à la distribution théorique gamma (1.7, 0.000063), j'obtiens un …
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Valeur attendue de la médiane de l'échantillon compte tenu de la moyenne de l'échantillon
Soit YYY la médiane et soit X¯X¯\bar{X} la moyenne d'un échantillon aléatoire de taille n=2k+1n=2k+1n=2k+1 d'une distribution N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) . Comment puis-je calculer E(Y|X¯=x¯)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) ? Intuitivement, en raison de l'hypothèse de normalité, il est logique de prétendre que E(Y|X¯=x¯)=x¯E(Y|X¯=x¯)=x¯E(Y|\bar{X}=\bar{x})=\bar{x} et c'est effectivement la bonne réponse. Cela peut-il être montré avec rigueur? …
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Sélection de fonctionnalités avec Random Forests
J'ai un ensemble de données avec principalement des variables financières (120 fonctionnalités, 4k exemples) qui sont pour la plupart hautement corrélées et très bruyantes (indicateurs techniques, par exemple), donc je voudrais sélectionner environ 20-30 max pour une utilisation ultérieure avec la formation de modèle (classification binaire - augmentation Diminution). Je …
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SVM à une classe vs SVM exemplaire
Je comprends que les SVM à une classe (OSVM) ont été proposés en l'absence de données négatives et qu'ils cherchent à trouver des limites de décision qui séparent un ensemble positif et un point d'ancrage négatif, par exemple l'origine. Un travail en 2011 propose des SVM exemplaires (ESVM) qui forment …
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