Statistiques et Big Data

3

Comment diviser le r au carré entre les variables prédictives en régression multiple?

Je viens de lire un article dans lequel les auteurs ont effectué une régression multiple avec deux prédicteurs. La valeur globale du r au carré était de 0,65. Ils ont fourni un tableau qui divise le r au carré entre les deux prédicteurs. Le tableau ressemblait à ceci: rsquared beta …

16 r multiple-regression r-squared importance variance-decomposition

3

Cholesky versus eigendecomposition pour le prélèvement d'échantillons à partir d'une distribution normale multivariée

Je voudrais dessiner un échantillon . Wikipedia suggère d'utiliser soit une composition de Cholesky soit une composition Eigend , c'est-à-dire Σ = D 1 D T 1 ou Σ = Q Λ Q Tx∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Et donc l'échantillon peut être …

16 normal-distribution random-generation svd cholesky

1

Pourquoi le contrôle du FDR est-il moins strict que le contrôle du FWER?

J'ai lu que le contrôle du FDR est moins strict que le contrôle du FWER, comme dans Wikipedia : Les procédures de contrôle FDR exercent un contrôle moins strict sur les fausses découvertes par rapport aux procédures à taux d'erreur familial (FWER) (telles que la correction de Bonferroni). Cela augmente …

16 hypothesis-testing multiple-comparisons false-discovery-rate

2

Confusion avec le test Dickey Fuller augmenté

Je travaille sur l'ensemble des données electricitydisponibles dans le package R TSA. Mon objectif est de savoir si un arimamodèle sera approprié pour ces données et éventuellement de l'adapter. J'ai donc procédé comme suit: 1er: Tracer la série chronologique qui a résulté si le graphique suivant: 2e: Je voulais prendre …

16 r time-series stationarity

3

Testez si les variables suivent la même distribution

Si vous voulez tester si deux variables suivent la même distribution, serait-ce un bon test de simplement trier les deux variables, puis de vérifier leur corrélation? S'il est élevé (au moins 0,9?), Les variables proviennent probablement de la même distribution. Par distribution, je veux dire "normal", "chi carré", "gamma" etc.

16 hypothesis-testing distributions

2

R Language quelle est la différence entre rnorm et runif [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question pour qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . Quelle est la différence entre les fonctions rnormet runifdans R?

16 r

2

Explication intuitive de la périodicité dans les chaînes de Markov

Quelqu'un peut-il m'expliquer de manière intuitive quelle est la périodicité d'une chaîne de Markov? Il est défini comme suit: Pour tous les États iii en SSS = pgcd { n ∈ N | p ( n ) i i > 0 } = 1didid_i{n∈N|p(n)ii>0}=1{n∈N|pii(n)>0}=1\{n \in \mathbb{N} | p_{ii}^{(n)} > 0\} …

16 stochastic-processes markov-process

2

Résidus de Pearson

Une question d'un débutant sur le résidu de Pearson dans le contexte du test du khi carré pour la qualité de l'ajustement: En plus de la statistique de test, la chisq.testfonction de R indique le résidu de Pearson: (obs - exp) / sqrt(exp) Je comprends pourquoi regarder la différence brute …

16 chi-squared goodness-of-fit residuals

1

Question sur la façon de normaliser le coefficient de régression

Je ne sais pas si normaliser est le mot correct à utiliser ici, mais je ferai de mon mieux pour illustrer ce que j'essaie de demander. L'estimateur utilisé ici est le moindre carré. Supposons que vous ayez y=β0+β1x1y=β0+β1x1y=\beta_0+\beta_1x_1 , vous pouvez le centrer autour de la moyenne par où et …

16 regression self-study least-squares regression-coefficients

1

Limites supérieures pour la densité de copule?

La limite supérieure de Fréchet – Hoeffding s'applique à la fonction de distribution des copules et est donnée par C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Existe-t-il une limite supérieure similaire (dans le sens où cela dépend des densités marginales) pour la densité de copule au lieu du CDF?c(u1,...,ud)c(u1,...,ud)c(u_1,...,u_d) Toute référence serait grandement appréciée.

16 references joint-distribution bounds copula

1

Distribution avec

Existe-t-il des informations sur la distribution dont le ème cumulant est donné par ? La fonction génératrice de cumulants est de la forme Je l'ai rencontré comme la distribution limitante de certaines variables aléatoires, mais je n'ai pas pu trouver d'informations à ce sujet.nnn κ(t)=∫ 1 0 e t x …

16 distributions mgf cumulants

1

Critères de définition de la largeur de la fenêtre STL

Utilisé Rpour effectuer la décomposition STL, s.windowcontrôle la vitesse à laquelle la composante saisonnière peut changer. De petites valeurs permettent un changement plus rapide. Définir la fenêtre saisonnière sur infini équivaut à forcer la composante saisonnière à être périodique (c.-à-d. Identique sur plusieurs années). Mes questions: Si j'ai une série …

16 r time-series trend seasonality

1

Une technique d'amorçage appropriée pour les données en cluster?

J'ai une question concernant la technique d'amorçage appropriée à utiliser avec des données où un clustering puissant est présent. J'ai été chargé d'évaluer un modèle prédictif multivarié à effets mixtes sur les données de sinistres d'assurance en notant le modèle de référence actuel sur les données de sinistres plus récentes, …

16 bootstrap random-effects-model mixed-model

2

approches de formation pour un ensemble de données très déséquilibré

J'ai un ensemble de données de test très déséquilibré. L'ensemble positif se compose de 100 cas tandis que l'ensemble négatif se compose de 1500 cas. Du côté de la formation, j'ai un plus grand bassin de candidats: l'ensemble de formation positive a 1 200 cas et l'ensemble de formation négative …

16 machine-learning classification data-mining svm bioinformatics

2

Quelles distributions antérieures pourraient / devraient être utilisées pour la variance dans un modèle bayésien hiérarchique lorsque la variance moyenne présente un intérêt?

Dans son article largement cité Prior distributions for variance parameters in hierarchical models (916 citation à ce jour sur Google Scholar) Gelman propose que de bonnes distributions a priori non informatives pour la variance dans un modèle bayésien hiérarchique soient la distribution uniforme et la distribution demi-t. Si je comprends …

16 bayesian variance prior jags hierarchical-bayesian