Questions marquées «variance»

L'écart quadratique attendu d'une variable aléatoire par rapport à sa moyenne; ou, l'écart quadratique moyen des données sur leur moyenne.

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Pourquoi le chi carré est-il utilisé lors de la création d'un intervalle de confiance pour la variance?
C'est une question très fondamentale. Pourquoi utilisons-nous une distribution chi carré? Quelle est la signification de cette distribution? Pourquoi cette distribution est-elle utilisée pour créer un intervalle de confiance pour la variance? Chaque endroit où je cherche une explication sur google présente ce fait, expliquant quand utiliser le chi, mais …
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Loi de la variance totale comme théorème de Pythagore
Supposons que et ont un second moment fini. Dans l'espace de Hilbert de variables aléatoires de second moment fini (avec le produit interne de défini par , ), nous pouvons interpréter comme la projection de sur l'espace des fonctions de .XXXYYYT1,T2T1,T2T_1,T_2E(T1T2)E(T1T2)E(T_1T_2)||T||2=E(T2)||T||2=E(T2)||T||^2=E(T^2)E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X)OuiOuiYXXX Nous savons également que la loi de la variance …
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Pourquoi stabilisons-nous la variance?
Je suis tombé sur une transformation stabilisant la variance en lisant la méthode Kaggle Essay Eval . Ils utilisent une transformation de stabilisation de variance pour transformer les valeurs kappa avant de prendre leur moyenne, puis de les retransformer. Même après avoir lu le wiki sur les transformations de stabilisation …
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Variation élevée de la validation croisée avec absence
J'ai lu maintes et maintes fois que la validation croisée "Leave-one-out" a une grande variance en raison du grand chevauchement des plis de formation. Cependant, je ne comprends pas pourquoi: les performances de la validation croisée ne devraient-elles pas être très stables (faible variance) exactement parce que les ensembles d'entraînement …
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Comment calculer la variance d'une partition de variables
J'exécute une expérience où je collecte des échantillons (indépendants) en parallèle, je calcule la variance de chaque groupe d'échantillons et maintenant je veux combiner ensuite tout pour trouver la variance totale de tous les échantillons. J'ai du mal à trouver une dérivation pour cela car je ne suis pas sûr …
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Pour quels modèles le biais du MLE chute-t-il plus vite que la variance?
θ^θ^\hat\thetaθ∗θ∗\theta^*nnn∥θ^−θ∗∥‖θ^−θ∗‖\lVert\hat\theta-\theta^*\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n)∥Eθ^−θ∗∥‖Eθ^−θ∗‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \theta^*\rVert∥Eθ^−θ^∥‖Eθ^−θ^‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \hat\theta\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt{n}) Je m'intéresse aux modèles qui ont un biais qui rétrécit plus rapidement que O(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n) , mais où l'erreur ne diminue pas à ce rythme plus rapide car l'écart se rétrécit toujours comme O(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n) . En particulier, je voudrais …
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Comment estimer les composantes de la variance avec lmer pour les modèles à effets aléatoires et les comparer avec les résultats lme
J'ai réalisé une expérience où j'ai élevé différentes familles provenant de deux populations sources différentes. Chaque famille a reçu l'un des deux traitements. Après l'expérience, j'ai mesuré plusieurs traits sur chaque individu. Pour tester un effet du traitement ou de la source ainsi que leur interaction, j'ai utilisé un modèle …
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Comment utiliser la fonction de test de Levene dans R?
Je suis novice dans les statistiques et R et j'ai un problème avec l'utilisation de la fonction Levene (je voudrais vérifier l'égalité de variance de deux échantillons). La documentation indique que je devrais exécuter: levene.test (y, groupe) Mais je n'ai aucune idée de ce que je devrais mettre en tant …
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Caret glmnet vs cv.glmnet
Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la comparaison de l'utilisation à l' glmnetintérieur caretpour rechercher un lambda optimal et à utiliser cv.glmnetpour faire la même tâche. De nombreuses questions ont été posées, par exemple: Modèle de classification train.glmnet vs cv.glmnet? Quelle est la bonne façon d'utiliser glmnet avec …
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