Questions marquées «time-series»

Les séries chronologiques sont des données observées dans le temps (soit en temps continu, soit à des périodes discrètes).

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Effets d'échantillonnage sur les modèles de séries chronologiques
Je travaille beaucoup avec les modèles de séries temporelles financières, principalement AR (I) MA et Kalman. Un problème auquel je continue de faire face est la fréquence d'échantillonnage. Au départ, je pensais que si on m'offrait la possibilité d'échantillonner plus fréquemment à partir d'un processus sous-jacent, je devrais échantillonner aussi …
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Interprétation du tracé ACF et PACF
Mes données brutes consistent en une série chronologique de 60 jours avec une tendance à la baisse. Les données sont hebdomadaires, la fréquence est donc réglée sur 7. J'ai calculé la différence des données qui ressemble à ceci Lorsque je lance des tracés ACF et PACF sur la différence, il …
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Qu'entend-on par «niveau» d'une série chronologique?
Dans une grande partie de la littérature que j'étudie, c'est l'un de ces termes qui revient fréquemment mais sans définition rigoureuse. Plus précisément, on me dit: Pour les variables aléatoires indexées dans le temps (RVs) , le modèle de décomposition additive est donné comme{Xt}{Xt}\{X_t\} Xt=ll(Xt−1,Xt−2,…)+fc(Xt−1,Xt−2,…,εt,εt−1,…)Xt=ll(Xt−1,Xt−2,…)+fc(Xt−1,Xt−2,…,εt,εt−1,…)X_t = {ll}(X_{t-1}, X_{t-2}, \ldots) + …
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Est-il nécessaire de détrôner et de recycler les données de séries chronologiques lors de l'utilisation de méthodes d'apprentissage automatique?
Par exemple: Je veux prévoir les valeurs futures d'une série chronologique sur la base des valeurs précédentes de plusieurs séries chronologiques à l'aide d'un ANN et / ou SVM. Les entrées seront des valeurs décalées de chaque série chronologique, et les sorties seront des prévisions à un pas (les prévisions …
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Analyse statistique STFT
J'utilise la evolfftfonction du RSEISpackage R pour effectuer une analyse STFT d'un signal. Le signal dure une heure et a été acquis dans 3 conditions différentes, en particulier le contrôle 0-20 ', le stimulus 20'-40', 40'-60 'après le stimulus. Visuellement, je vois un changement dans le spectrogramme au cours de …
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